Stresa tests liecina par euro zonas banku sistēmas noturību sarežģītu makroekonomisko apstākļu scenārijā

2021. gada 30. jūlijā

• 89 ECB uzraudzīto banku vidējais CET1 rādītājs triju gadu nelabvēlīgā scenārija gadījumā attiecīgā perioda beigās būtu 9.9% – par 5.2 procentu punktiem mazāk nekā perioda sākumā (15.1%).
• Kopumā aptvertas 38 EBI izlasē iekļautās bankas un vēl 51 ECB uzraudzīta vidēja lieluma banka.
• Kapitāla sarukumu galvenokārt nosaka kredītrisks, tirgus risks un ienākumu radīšanas spēja.
• ECB pirmo reizi publicē individuālu informāciju par EBI stresa testā neietvertajām bankām.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2021. gada stresa testa rezultātus, kuri liecina, ka euro zonas banku sistēma ir noturīga pret nelabvēlīgām tautsaimniecības norisēm. Ja 89 stresa testā ietvertās bankas tiktu pakļautas trīs gadus ilgam stresa periodam, kam raksturīgi sarežģīti makroekonomiskie apstākļi, to kopējā pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs vidēji samazinātos par 5.2 procentu punktiem (no 15.1% līdz 9.9%). CET1 rādītājs ir būtiskākais bankas finanšu stabilitātes rādītājs.

Visas 89 ziņojumā aplūkotās bankas ir ECB uzraudzībā. Tās ietver 38 euro zonas bankas, kas tika pārbaudītas Eiropas Banku iestādes (EBI) vadībā veiktajā ES mēroga stresa testā, un vēl 51 vidēja lieluma euro zonas banku. Kopā tās veido nedaudz vairāk par 75% no kopējiem euro zonas banku aktīviem.

EBI šodien jau publicēja ES mēroga stresa testa ietvaros pārbaudīto banku individuālos rezultātus. Rezultāti ietver šā stresa testa izlasē ietverto 38 euro zonas banku mikrodatus. ECB šodien pirmo reizi publicēja arī noteiktu informāciju par 51 vidēja lieluma banku, kas nebija ietverta EBI izlasē.

Stresa tests nav uzskatāms par eksāmenu, kas jānokārto, un nav noteikta kāda robežvērtība, pēc kuras stresa testā tiktu vērtēts, vai banka ir neveiksmīga vai veiksmīga. Taču stresa testa konstatējumi tiks izmantoti pastāvīgajā uzraudzības dialogā.

Stresa testa sākumā banku stāvoklis bija labāks nekā pirms trim gadiem, bet kapitāla sarukums sistēmas līmenī bija augstāks. Tas skaidrojams ar faktu, ka tajā tika izmantots nelabvēlīgāks scenārijs nekā 2018. gada stresa testā.

Kopējā vidējā kapitāla sarukuma (5.2 procentu punkti) sīkāks sadalījums ir šāds. EBI pārbaudīto 38 banku vidējais CET1 rādītājs samazinājās par 5 procentu punktiem (no 14.7% līdz 9.7%). Tikai ECB pārbaudītās 51 vidēja lieluma bankas vidējais kapitāla sarukums bija 6.8 procentu punkti (no 18.1% perioda sākumā līdz 11.3%).

Šī atšķirība kapitāla sarukumā nelabvēlīgajā scenārijā galvenokārt skaidrojama ar to, ka tīro procentu ienākumu, neto komisijas maksu un tirdzniecības ienākumu kritums triju gadu periodā vairāk ietekmē vidēja lieluma bankas.

Rezultāti arī parāda, ka pirmais svarīgākais kapitāla sarukumu noteicošais faktors bija kredītrisks, jo ekonomiskais šoks nelabvēlīgajā scenārijā izraisītu kredītu zaudējumus. Neraugoties uz banku sistēmas kopējo noturību, koronavīrusa (Covid-19) pandēmija radījusi jaunus izaicinājumus un bankām jānodrošina pienācīga kredītriska novērtēšana un pārvaldīšana.

Otrs kapitāla sarukumu noteicošais faktors daļai banku bija tirgus risks. Daudzus finanšu produktus būtu pilnībā jāpārvērtē, tādējādi tas bija lielākais atsevišķais tirgus risku noteicošais faktors. Tas īpaši ietekmēja lielākās bankas, jo tās ir vairāk pakļautas kapitāla vērtspapīru un kredītu procentu likmju starpību šokiem.

Trešais svarīgākais noteicošais faktors bija ierobežotā spēja gūt ienākumus nelabvēlīgos ekonomiskajos apstākļos, ņemot vērā, ka nelabvēlīgajā scenārijā bankas piedzīvotu būtisku tīro procentu ienākumu, tirdzniecības ienākumu un neto komisijas maksu ienākumu kritumu.

Kredītrisks, tirgus risks un ienākumu radīšanas spēja ir trīs pamatjautājumi, kuriem ECB uzraugi pievērš uzmanību savā ikdienas uzraudzības darbā.

Integrācija SREP

Uzraugi ņem vērā noteiktus stresa testa kvalitatīvos rezultātus, piemēram, datu savlaicīgumu un precizitāti un informācijas kvalitāti, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) ietvaros novērtējot banku pārvaldību un risku vadību.

Turklāt stresa testa nelabvēlīgā scenārija kvantitatīvā ietekme ir svarīgākā informācija, ko izmanto, nosakot 2. pīlāra norādes (Pillar 2 Guidance; P2G). P2G ir uzraudzības ieteikumi, kuros bankām norādīts, kādam vajadzētu būt to kapitāla apjomam, lai tās varētu pārvarēt stresa situācijas.

Atbilstoši EBI sniegtajām vadlīnijām ECB uzraudzības funkcija šogad izmantos jaunu metodoloģiju P2G noteikšanai. Tā ietver grupēšanas sistēmu un divu soļu pieeju. Pirmajā solī ikviena banka tiek iekļauta noteiktā P2G grupā, pamatojoties uz stresa testā konstatēto maksimālo CET1 kapitāla (piemērojot visas prasības) sarukumu. Otrajā solī uzraugi nosaka galīgo P2G katras grupas diapazona ietvaros (un izņēmuma gadījumos – ārpus tā) atbilstoši katras bankas specifiskajiem apstākļiem.

Tādējādi, lai gan katras atsevišķās bankas 2. pīlāra norādi tiešā veidā nenosaka stresa testā konstatētais kapitāla sarukums, sīkākai informācijai par jauno metodoloģiju vajadzētu veicināt labāku izpratni par stresa testu izmantošanu SREP procesā. Turklāt jaunajā metodoloģijā vairs netiek izmantotas P2G zemākās robežas, kas tika piemērotas iepriekšējos SREP ciklos, un tā ļauj noteikt pamatotas 2. pīlāra norādes ikvienai bankai, t.sk. bankām ar ļoti būtisku kapitāla sarukumu. Piemēram, gaidāms, ka pašreizējā uzraudzības ciklā nevienai bankai netiks noteikts P2G virs 4.5%.

Lai gan metodoloģija ir veidota vienkārši, tā nodrošina vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu un konsekvenci, kā arī ļauj pienācīgi ņemt vērā katras bankas specifiskos apstākļus, nosakot P2G līmeni.

Lai sniegtu pagaidu kapitāla un operacionālo palīdzību Covid-19 pandēmijas laikā, ECB apņēmusies vismaz līdz 2022. gada beigām ļaut bankām darboties, neizpildot P2G un apvienoto rezervju prasību. Jaunās P2G metodoloģijas izmantošana neietekmē šo termiņu. Pieaugot P2G līmenim, ECB paredz dot bankām pietiekami daudz laika papildināt savu kapitālu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 172 5171280).

Piezīmes.

• Galīgajā izlasē ietverta 51 vidēja lieluma banka, nevis 53, kā tika paziņots, uzsākot stresa testu, jo divas bankas, kas sākotnēji bija izlasē, netika iekļautas sakarā ar apvienošanos 2021. gada 1. ceturksnī.
• Dažas ECB tiešā uzraudzībā esošās nozīmīgās bankas netika ietvertas nevienā no abiem stresa testiem. Tā notiek, piemēram, gadījumā, ja tās ir ECB uzraudzītas nozīmīgas bankas filiāles, kas jau iekļautas stresa testā augstākā konsolidācijas līmenī. Banka var netikt ietverta stresa testā arī tad, ja šajā laikā tajā jau tiek veikts cits stresa tests (piemēram, visaptverošā novērtējuma ietvaros) vai tajā norisinās apvienošanās vai pārstrukturēšanas process.
• Lai nodrošinātu labāku salīdzināmību, visi minētie CET1 rādītāji atspoguļo situāciju pilnīgas prasību piemērošanas posmā, tādējādi tiek pieņemts, ka bankas jau pilda visas regulatīvās kapitāla prasības, kurām paredzēts pārejas posms.