PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzskata, ka lielākā daļa Eiropas banku labi pārvalda procentu likmju risku

2017. gada 9. oktobrī
  • ECB publicē uzraudzības stresa testa rezultātus, kas tika veikts piemērojot dažādas hipotētiskas procentu likmju pārmaiņas.
  • Augstāku procentu likmju rezultātā nākamo trīs gadu laikā lielākajai daļai banku pieaugtu neto procentu ienākumi, bet saruktu kapitāla ekonomiskā vērtība.
  • Uzraugi izmantos šos rezultātus turpmākos uzraudzības dialogos ar atsevišķām bankām.

Saskaņā ar 2017. gada ECB stresa testa rezultātiem augstāku procentu likmju rezultātā nākamo trīs gadu laikā lielākajai daļai banku, kuras atrodas tiešā Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzībā, pieaugtu neto procentu ienākumi, bet saruktu kapitāla ekonomiskā vērtība. Ar šī uzraudzības stresa testa palīdzību uzraudzības iestādes var gūt plašāku ieskatu un informāciju par procentu likmju pārmaiņu dažādu hipotētisko scenāriju iznākumu.

ECB veica netirdzniecības portfeļu procentu likmju riska jutīguma analīzi, pamatojoties uz 2016. gada beigu rādītājiem. Stresa testa mērķis bija sniegt ECB banku uzraudzības funkcijai papildu informāciju par neto procentu ienākumu un banku netirdzniecības portfeļu kapitāla ekonomiskās vērtības procentu likmju jutīgumu.

Rezultātus izmantoja banku kopējā kapitāla pieprasījuma gadskārtējā novērtējumā. Lai gan atsevišķu banku kapitāla pieprasījumu var pielāgot konstatētajiem riskiem, kopējais kapitāla pieprasījums procentu likmju jutīguma analīzes rezultātā nemainās, visiem pārējiem nosacījumiem saglabājoties nemainīgiem.

ECB banku uzraudzības funkcija piemēroja sešus hipotētiskus procentu likmju šokus, lai noteiktu, kā mainīsies kapitāla ekonomiskā vērtība un neto procentu ienākumu aplēses mainīgu procentu likmju apstākļos. Izmantotie seši šoki tika izraudzīti saskaņā ar Bāzeles Banku uzraudzības komitejas noteiktajiem šokiem un atspoguļoja procentu likmju līknes līmeņa un formas pārmaiņas. Šie šoki bija hipotētiski un netika modelēti, lai atspoguļotu euro zonas procentu likmju norišu prognozes.

Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem hipotētisks procentu likmju kāpums par 200 bāzes punktiem kopumā izraisītu neto procentu ienākumu kāpumu par 4.1% 2017. gadā un par 10.5% līdz 2019. gadam, bet kapitāla ekonomiskā vērtība kopumā samazinātos par 2.7%. Tomēr, ja procentu likmes saglabātos 2016. gada beigu līmenī un nebūtu vērojams kreditēšanas kāpums, kopējie neto procentu ienākumi samazinātos par 7.5%. Šīs aplēses spēcīgi ietekmē banku pieņēmumi par klientu uzvedību. Piemēram, scenārijā, kur procentu likmes pieaug, klientu noguldījumu noturība ir būtisks pieņēmums, lai būtu vērojams neto procentu ienākumu kāpums.

ECB arī iztaujāja bankas par uzvedības modeļiem, ko tās izmanto, lai novērtētu un pārvaldītu procentu likmju risku, un par to, kā tās novērtē pamatā esošos riskus. Tā kā klientu uzvedība ir būtisks banku procentu likmju riska faktors (īpaši attiecībā uz noguldījumiem), bankas izmanto uzvedības modeļus, lai uzlabotu procentu likmju riska novērtēšanu un pārvaldīšanu. Šajā sakarā stresa tests atklāja, ka lielākā daļa noguldījumu modeļu balstās tikai uz procentu likmju samazināšanās periodu, un tādējādi tie var ietvert augstu modeļa risku. Uzraugi saņēma jaunu un būtisku informāciju par to, kā iestādes, kuras atrodas to uzraudzībā, pārvalda šos riskus. Iegūtie secinājumi tiks apspriesti ar atsevišķām bankām uzraudzības dialoga ietvaros.

Stresa tests arī demonstrēja, kā bankas izmanto atvasinātos procentu likmju finanšu instrumentus, lai ierobežotu risku un sasniegtu procentu likmju riska profila mērķi, un kā bankas izvēlas visai atšķirīgu pozicionēšanu attiecībā uz paredzamo procentu likmju dinamiku. Attiecīgos gadījumos arī šī informācija tiks izmantota uzraudzības dialogos ar atsevišķām bankām.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321.)

Piezīmes.

Procentu likmju pārmaiņas ietekmē gan procentu ienākumus no finanšu instrumentu turējumiem (piemēram, obligācijām), gan pašu instrumentu tirgus vērtību. Tādējādi, veicot procentu likmju jutīguma analīzi, jāņem vērā abi faktori.

Kontaktinformācija presei