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Requisitos de fundos próprios do Pilar 2 (P2R)

Os requisitos de fundos próprios do Pilar 2 ou “requisitos do Pilar 2” (Pillar 2 requirements – P2R) são específicos a cada instituição de crédito e complementam os requisitos mínimos de fundos próprios (conhecidos como “requisitos do Pilar 1”), cobrindo os riscos subestimados ou não abrangidos por estes últimos. São determinados no contexto do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). São vinculativos e o seu não cumprimento pelas instituições de crédito pode acarretar medidas de supervisão (incluindo sanções).

Além de cumprirem os requisitos do Pilar 2, as instituições de crédito têm igualmente de observar as orientações do Pilar 2 (Pillar 2 guidance – P2G) emitidas pelo BCE. As orientações do Pilar 2 indicam o nível de fundos próprios que uma instituição de crédito tem de manter, a fim de poder resistir a situações de tensão financeira. Ao contrário dos requisitos do Pilar 2, as orientações do Pilar 2 não são juridicamente vinculativas, uma vez que refletem apenas expectativas prudenciais.

De acordo com o artigo 431.º, n.º 1, o artigo 433.º-A, n.º 1, e o artigo 438.º-B do regulamento em matéria de requisitos de fundos próprios (Capital Requirements Regulation – CRR), as instituições de grande dimensão – na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 146, do CRR – têm de divulgar anualmente os respetivos requisitos do Pilar 2.

Em 2019, o BCE recomendou que as instituições de crédito significativas considerassem publicar a dimensão e a composição dos respetivos requisitos do Pilar 2 como parte das suas práticas de divulgação. Comunicou também que tencionava publicar os requisitos do Pilar 2 em base consolidada de cada instituição de crédito ou grupo bancário sob a sua supervisão, tendo solicitado às instituições de crédito que ainda não tinham divulgado os requisitos do Pilar 2 que aprovassem a sua publicação pelo BCE.

Em resposta à pandemia de coronavírus, o BCE anunciou, em 12 de março de 2020, que as instituições de crédito seriam autorizadas a utilizar – além de fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) – também instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 (Additional Tier 1 – AT1) e instrumentos de fundos próprios de nível 2 (Tier 2 – T2) para cumprir os requisitos do Pilar 2, em conformidade com o disposto em termos de requisitos do Pilar 1. Os instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 e os instrumentos de fundos próprios de nível 2 poderiam, assim, ser utilizados pelas instituições para cumprir os requisitos do Pilar 2, desde que, no mínimo, 56,25% dos fundos próprios correspondessem a CET1 e, pelo menos, 75% a fundos próprios de nível 1. As regras relativas à composição dos fundos próprios dos requisitos do Pilar 2 eram aplicáveis em janeiro de 2021, a data de entrada em vigor da quinta diretiva em matéria de requisitos de fundos próprios (a Diretiva (UE) 2019/878), mas a sua aplicação foi eficazmente antecipada pela decisão divulgada pelo BCE em março.

O quadro seguinte indica as instituições significativas que foram supervisionadas pelo BCE e os correspondentes requisitos do Pilar 2 em 2019, 2020 e 2021. Relativamente ao ciclo do SREP de 2021, foi obtida autorização para publicar esta informação junto de todas as instituições de crédito que receberam uma decisão no âmbito do mesmo.

Este quadro foi atualizado em 5 de agosto de 2022.

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Requisitos do Pilar 2
Nome da instituição de crédito Requisitos do Pilar 2 de 2019
aplicáveis em 2020
Requisitos do Pilar 2 de 2020
aplicáveis em 2021
Requisitos do Pilar 2 de 2021
aplicáveis em 2022
Total Do qual
mínimo de CET1
(desde 12 de março de 2020)
Total Do qual
mínimo de CET1
Total Do qual
mínimo de CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,75% 1,55%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG n.d. n.d. n.d. n.d. 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited n.d. n.d. n.d. n.d. 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas n.d. n.d. 1,60% 0,90% 1,60% 0,90%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” n.d. n.d. n.d. n.d. 2,50% 1,41%
AS “SEB banka” 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,25% 1,27%
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,77% 1,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,30% 1,29% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,26% 1,83%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,29% 0,73%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,50% 1,41%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,28% 0,72%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Barclays Bank Ireland PLC1 3% + 0,3%/100 milhões de euros (o valor que seja mais elevado) 1,69% 3% + 0,3%/100 milhões de euros (o valor que seja mais elevado) 1,69% n.d. n.d.
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,13% 1,20%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% n.d. n.d.
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,30% 1,29%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,32% 0,74%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,30% 1,29%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,88% 1,06%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
CaixaBank, S.A.3 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52% 2,50% 1,41%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DSK Bank AD4 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,80% 1,01%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,70% 0,96%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE n.d. n.d. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,07% 1,16%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,25% 0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC Group in Continental Europe 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,24% 1,82%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,83% 1,59%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,79% 1,01%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE5 n.d. n.d. 3,25% 1,83% 2,75% 1,55%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,88% 1,06%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A.6 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% n.d. n.d.
LP Group B.V. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,58% 0,89%
Morgan Stanley Europe Holding SE n.d. n.d. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,60% 1,46%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,75% 1,55%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,20% 1,24%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,12% 1,19%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,40% 1,35%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 1,80% 1,01%
“Swedbank” AS 1,70% 0,96% 1,70% 0,96% 1,80% 1,01%
“Swedbank”, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE n.d. n.d. 2,50% 1,41% 2,25% 1,27%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A.9 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% n.d. n.d.
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
  1. Tendo em conta o caráter abrangente do exercício de avaliação em causa, a decisão SREP de 2021 referente ao Barclays Bank Ireland PLC foi adiada.
  2. A BFA Tenedora de Acciones S.A.U. deixou de ser uma entidade supervisionada em 2021.
  3. Devido à fusão entre a BFA Tenedora de Acciones S.A.U. e a CaixaBank, S.A. em março de 2021, não foi realizada nenhuma avaliação da CaixaBank, S.A. no âmbito do SREP de 2021. Em junho de 2021, foi emitida uma decisão dirigida à CaixaBank, S.A., que altera os requisitos do Pilar 2 estabelecidos na decisão relativa a requisitos prudenciais presentemente aplicável.
  4. Os requisitos do Pilar 2 no âmbito do SREP referentes ao DSK Bank AD foram publicados em 5 de maio de 2022.
  5. Em 24 de janeiro de 2022, o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fundiu-se com a J.P. Morgan SE.
  6. O Liberbank, S.A. deixou de ser uma entidade supervisionada em 2021.
  7. A LSF Nani Investments S.à.r.l. é uma companhia financeira-mãe na UE que tem o Novo Banco, S.A. como filial indireta. Os requisitos do Pilar 2 só são aplicáveis ao nível do subgrupo de que o Novo Banco, S.A. é a empresa-mãe.
  8. Os requisitos do Pilar 2 aplicáveis ao Quintet Private Bank (Europe) S.A. e ao RCI Banque SA foram atualizados em 5 de agosto de 2022, na sequência do exercício da cláusula de abordagem dinâmica incluída nas decisões SREP de 2021.
  9. Na sequência da fusão do Liberbank, S.A e do Unicaja Banco, S.A., a decisão SREP de 2021 relativa ao Unicaja Banco, S.A. será emitida mais tarde.
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