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Il processo di revisione e valutazione prudenziale

L’autorità di vigilanza valuta i rischi a cui sono soggette le banche e verifica la loro capacità di gestirli in maniera adeguata. Questa attività, denominata processo di revisione e valutazione prudenziale o SREP (dall’inglese “Supervisory Review and Evaluation Process”), consente di analizzare in modo coerente i profili di rischio delle banche e di assumere decisioni sulle misure di vigilanza da intraprendere.

Cos’è lo SREP?

Risultati dello SREP

Risultati aggregati dello SREP 2021

Ogni anno pubblichiamo una sintesi dei risultati dello SREP per tutte le banche sottoposte alla nostra vigilanza diretta.

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Requisito di secondo pilastro

Specifichiamo quanto capitale una banca vigilata debba detenere per far fronte ai rischi a cui è soggetta.

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Orientamenti di secondo pilastro

Ci attendiamo che le banche abbiano abbastanza capitale da poter superare situazioni di stress.

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Come conduciamo lo SREP?

Applichiamo una metodologia unica e una serie di strumenti armonizzati per valutare le banche in maniera coerente, concentrandoci sui modelli di business, sulla governance interna, sui rischi di capitale e sui rischi di liquidità.

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Modello di business

Gli esperti di vigilanza analizzano il modello imprenditoriale di una banca per comprenderne meglio le attività e le aree di business principali, il contesto in cui opera e le maggiori vulnerabilità.

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Governance interna

Gli esperti di vigilanza guardano con attenzione a come è gestita una banca, esaminando le figure, le funzioni, gli organi di amministrazione e i comitati principali.

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Rischi di capitale

Gli esperti di vigilanza valutano le quattro categorie di rischio: rischio di credito, rischio di mercato, rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario e rischio operativo.

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Rischi di liquidità

Gli esperti di vigilanza verificano la capacità della banca di soddisfare esigenze di liquidità specifiche, come nelle fasi di incertezza economica in cui i depositanti potrebbero ritirare più denaro del solito.

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Su cosa si basa lo SREP?

Prove di stress

L’autorità di vigilanza utilizza le prove di stress per individuare e fronteggiare le vulnerabilità delle banche in una fase precoce dello SREP.

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Priorità di vigilanza

La Vigilanza bancaria della BCE stabilisce con cadenza annuale le priorità che guideranno lo SREP nell’anno successivo.

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Analisi dei rischi

Ogni anno la Vigilanza bancaria della BCE individua e analizza i rischi delle banche al fine di determinare le aree di interesse per lo SREP.

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