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Pruebas de resistencia

La supervisión bancaria europea realiza pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de resistencia de las entidades de crédito frente a las perturbaciones financieras y económicas. Los resultados de estas pruebas ayudan a los supervisores a identificar vulnerabilidades y a abordarlas en una fase temprana en el marco del diálogo con las entidades de crédito.

Tipos de pruebas de resistencia

El BCE lleva a cabo varios tipos de pruebas de resistencia:

  • Pruebas de resistencia anuales
    • Pruebas de resistencia a escala de la UE coordinadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), complementadas por las pruebas de resistencia que realiza el BCE en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES)
    • Pruebas de resistencia temáticas
    • Análisis prospectivos de vulnerabilidad
  • Pruebas de resistencia en el marco de las evaluaciones globales 
  • Pruebas de resistencia con fines macroprudenciales (centradas en la estabilidad financiera y en los efectos sistémicos en lugar de en entidades de crédito individuales)

También pueden realizarse pruebas de resistencia específicas de entidades o grupos bancarios concretos.

Pruebas de resistencia anuales

El Derecho de la UE exige al BCE realizar pruebas de resistencia a las entidades de crédito que supervisa al menos una vez al año. Los resultados de estas pruebas aportan información valiosa para el PRES del año en el que se llevan a cabo.

Directiva de Requisitos de Capital (artículo 100)

Pruebas de resistencia a escala de la UE de la ABE y pruebas de resistencia del PRES

Cada dos años, la ABE realiza pruebas de resistencia a escala de la UE en cooperación con el BCE, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las autoridades nacionales de supervisión. En ellas participan las entidades de crédito significativas de mayor tamaño que el BCE supervisa directamente. En el ejercicio se utilizan la metodología y las plantillas de la ABE, así como los escenarios proporcionados por la JERS. Los resultados, tanto agregados como individuales, son publicados por la ABE.

Los años en los que la ABE realiza su prueba de resistencia a escala de la UE, el BCE lleva a cabo su propia prueba de resistencia de las entidades que supervisa directamente no incluidas en la prueba de la ABE. Este ejercicio paralelo forma parte del ciclo anual del PRES y en él se utiliza la metodología de la ABE con los ajustes necesarios para asegurar un tratamiento proporcionado de las entidades de menor tamaño. Los resultados son publicados por el BCE.

En 2025, los supervisores del BCE examinarán a 51 de las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona del euro en el marco de la prueba de resistencia a escala de la UE coordinada por la ABE. En paralelo, el BCE llevará a cabo su propia prueba de resistencia para 45 entidades de tamaño medio que no han sido incluidas en la muestra de la ABE debido a su menor tamaño. El BCE prevé publicar los resultados de ambas pruebas a principios de agosto de 2025.

Pruebas de resistencia de la ABE y del PRES de 2025 (en curso)
Pruebas de resistencia de la ABE y del PRES de 2023 (concluidas)
Pruebas de resistencia de la ABE y del PRES de 2021 (concluidas)
Pruebas de resistencia de la ABE y del PRES de 2020 (aplazadas a 2021)
Pruebas de resistencia de la ABE y del PRES de 2018 (concluidas)

Pruebas de resistencia temáticas

Los años en los que no se realiza la prueba de resistencia a escala de la UE de la ABE, el BCE realiza pruebas de resistencia a las entidades de crédito significativas que supervisa directamente en relación con algún tipo de perturbación específica. Estas pruebas se llevan a cabo en colaboración con las autoridades nacionales de supervisión y el BCE publica los resultados agregados.

Pruebas de resistencia sobre ciberresiliencia de 2024 (concluidas)

El BCE llevó a cabo una prueba de resistencia sobre ciberresiliencia por primera vez en 2024. El ejercicio evaluó la respuesta y recuperación de las entidades de crédito frente a un ciberataque, en lugar de simplemente su capacidad para evitarlo.

En el escenario de la prueba, un ciberataque consigue alterar las operaciones diarias de las entidades. Las entidades pusieron a prueba sus medidas de respuesta y recuperación, incluida la activación de procedimientos de emergencia y planes de contingencia, y el restablecimiento de sus operaciones normales.

Los supervisores evaluaron después la medida en que las entidades lograron hacer frente al escenario.

El BCE se ha comprometido a ayudar a las entidades de crédito a reforzar su marco de ciberresiliencia. Para ello, contiuará animando a las entidades a seguir avanzando en el cumplimiento de las expectativas supervisoras. Las entidades deben, entre otras cosas, contar con planes de continuidad del negocio, comunicación y recuperación adecuados, que consideren una gama suficientemente amplia de escenarios de ciberriesgo. También deben poder cumplir sus propios objetivos de recuperación, evaluar adecuadamente su dependencia de proveedores de servicios externos críticos de TIC y estimar adecuadamente las pérdidas directas e indirectas derivadas de un ciberataque.

Los resultados de la prueba de resistencia sobre ciberresiliencia no afectaron directamente a la recomendación de capital de Pilar 2 (P2G) de las entidades. No obstante, se tendrán en cuenta en la evaluación del PRES de 2024. Los supervisores han enviado comentarios a cada entidad y realizarán junto a ellas un seguimiento de los mismos.

El BCE concluye la prueba de resistencia sobre ciberresiliencia Nota de prensa: El BCE realizará pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de las entidades de crédito para recuperarse de un ciberataque Preguntas frecuentes sobre la prueba de resistencia sobre ciberresiliencia de 2024
Pruebas de resistencia sobre riesgo climático de 2022 (concluidas)

La prueba de resistencia sobre riesgo climático de 2022 fue un ejercicio de aprendizaje sin precedentes cuyo objetivo era evaluar el nivel de preparación de las entidades de crédito frente a los riesgos relacionados con el clima en diferentes escenarios. En ella se analizaron riesgos físicos, como olas de calor, sequías e inundaciones, y riesgos a corto y a largo plazo derivados de la transición a una economía más verde.

Pese a los progresos realizados, los resultados pusieron de manifiesto que las entidades de crédito aún no tienen suficientemente en cuenta los riesgos relacionados con el clima, en especial en sus marcos de pruebas de resistencia y en sus modelos de riesgo de crédito. En general, para estar mejor preparadas para la transición ecológica, las entidades de crédito deben mejorar su interacción con el cliente a fin de poder recabar mejores datos y depender menos de indicadores aproximados.

Los resultados se tendrán en cuenta en el PRES desde un punto de vista cualitativo. Los resultados individuales se han comunicado a todas las entidades participantes y se espera que adopten medidas al respecto. Esta prueba de resistencia forma parte de nuestra hoja de ruta más amplia sobre cambio climático y de nuestro compromiso de preparar a las entidades de crédito europeas para la transición ecológica.

Análisis de sensibilidad del riesgo de liquidez de 2019 (concluido)

En 2019, la Supervisión Bancaria del BCE evaluó la capacidad de las entidades de crédito para resistir perturbaciones idiosincrásicas de liquidez, que fueron calibradas sobre la base de episodios de crisis recientes.

Los resultados del ejercicio fueron, en general, positivos. De acuerdo con la información facilitada por las entidades, los períodos de supervivencia con el efectivo y las garantías disponibles eran relativamente prolongados, lo que les dejaría un margen de tiempo considerable para poner en marcha sus planes de financiación de contingencia.

Sin embargo, algunas cuestiones requieren más atención: reducidos períodos de supervivencia en monedas extranjeras; potenciales riesgos de ring-fencing para algunas entidades; estrategias de optimización del cumplimiento de las ratios de cobertura de liquidez; margen de mejora de las prácticas de gestión de garantías e infravaloración general del impacto negativo de una rebaja de la calificación crediticia. El ejercicio también puso de manifiesto problemas en la calidad de los datos presentados. Estos resultados ayudarán a mejorar la calidad de la información supervisora sobre liquidez en el futuro. 

Los resultados se utilizaron en la evaluación de la adecuación de la liquidez y la gobernanza de los riesgos de las entidades, pero no afectaron directamente a los requerimientos de capital supervisores.

Análisis de sensibilidad del IRRBB (riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión) de 2017 (concluido)

Análisis prospectivos de vulnerabilidad

Ocasionalmente, al objeto de evaluar la capacidad de resistencia de las entidades de crédito frente a acontecimientos externos imprevistos, el BCE lleva a cabo análisis prospectivos de vulnerabilidad basados en la solvencia de las entidades significativas que supervisa directamente, en los años en los que no se realizan las pruebas de resistencia a escala de la UE de la ABE.

Análisis de vulnerabilidad frente al COVID-19 de 2020

Resumen de los resultados

Análisis de vulnerabilidad de 2022 relacionada con la guerra de Rusia

Pruebas de resistencia en el marco de evaluaciones globales

Las pruebas de resistencia también pueden ser uno de los pilares de una evaluación global.

Estas pruebas se basan en la metodología elaborada por la ABE para la prueba de resistencia a escala de la UE, pero pueden adaptarse para tener en cuenta circunstancias específicas.

Metodología de la prueba de resistencia de la ABE

Pruebas de resistencia con fines macroprudenciales

El BCE también realiza pruebas de resistencia con fines macroprudenciales y de estabilidad financiera. Generalmente se centran en efectos sistémicos en lugar de en entidades concretas y se realizan de forma agregada (top-down) (sin la participación de las entidades). Los resultados se publican periódicamente en el Financial Stability Review y en el Macroprudential Bulletin.

Esta página se actualizará periódicamente con las últimas novedades sobre las pruebas de resistencia del BCE.

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