- PERSBERICHT
ECB-stresstest 2025 bij 96 banken in het eurogebied
20 januari 2025
- ECB onderzoekt 51 van de grootste banken in het eurogebied als onderdeel van de reguliere EU-brede stresstest onder leiding van de EBA
- ECB voert tegelijkertijd stresstests uit bij 45 banken die buiten EBA-steekproef vallen
- Aanvullende controle, inclusief bezoeken ter plaatse, vindt plaats bij onvoldoende prudente rapportages
- Aanvullende analyse van tegenpartijkredietrisico vindt plaats om modelleringsvermogen en kwetsbaarheden van banken als gevolg van banden met niet-bancaire financiële intermediairs te beoordelen
De Europese Centrale Bank (ECB) voert in 2025 in totaal 96 stresstests uit bij banken die onder haar directe toezicht staan. In het kader van de EU-brede stresstest van 2025, die wordt gecoördineerd door de Europese Bankautoriteit (EBA), onderzoeken de toezichthouders van de ECB in het bijzonder 51 van de grootste banken in het eurogebied. Die vertegenwoordigen ongeveer 75% van de bankactiva van het eurogebied. Tegelijkertijd voert de ECB een eigen stresstest uit bij 45 middelgrote banken die vanwege hun kleinere omvang niet in de EBA-steekproef zijn opgenomen. De ECB is voornemens de resultaten van beide stresstests begin augustus 2025 te publiceren. De resultaten zullen inzicht geven in de manier waarop hypothetische negatieve schokken de weerbaarheid van banken onder uitdagende macro-economische omstandigheden beïnvloeden.
De EBA coördineert de EU-brede stresstest in nauwe samenwerking met de ECB en nationale toezichthouders van EU-landen buiten het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. De stresstest van de EBA wordt uitgevoerd volgens de methodiek en templates van de EBA en de scenario’s van het Europees Comité voor systeemrisico’s.
De EU-brede stresstest volgt een bottom-upbenadering met enkele top-downelementen. Banken gebruiken hun eigen modellen om de impact van de scenario’s te bepalen. Daarvoor gelden echter strikte regels en een grondige evaluatie door de bevoegde autoriteiten. Bij de evaluatie wordt gebruikgemaakt van toezichtsmodellen om de belangrijkste geografische risicoprofielen en bedrijfsmodellen te benchmarken. De methodologie die de ECB gebruikt om de 45 banken buiten de EBA-steekproef te testen komt overeen met de methodologie van de EU-brede EBA-stresstest, maar houdt daarbij rekening met de doorgaans kleinere omvang en minder grote complexiteit van deze banken.
In eerdere stresstests leverden sommige banken te optimistische projecties aan. Daarin werd niet volledig rekening gehouden met het effect van het stresstestscenario in het licht van de specifieke risicoprofielen van die banken. Tijdens de exercitie voor 2025 gaat de ECB daarom haar controle op onvoldoende prudente rapportages versterken. Banken die dit gedrag vertonen, zullen gedurende de gehele kwaliteitsborgingsfase te maken krijgen met extra toezicht, eventueel ook met bezoeken ter plaatse. Op basis van de tijdens dergelijke bezoeken verkregen inzichten en de algemene resultaten van de kwaliteitsborging kunnen sommige banken na de afronding van de stresstest aan inspecties ter plaatse worden onderworpen om structurele zwakke punten in hun stresstestkader vast te stellen en verbeteringen in hun stresstestcapaciteit te bevorderen. Banken die herhaaldelijk tekortschieten bij de aanpak van tekortkomingen in hun stresstestkader kunnen uiteindelijk te maken krijgen met andere maatregelen als onderdeel van een opschalingsprocedure bij volgende exercities.
De uitkomsten van de stresstest worden gebruikt bij de actualisering van de Pijler 2-aanbeveling voor elke bank in het kader van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP). Gezien het belang van het verzamelen en rapporteren van risicogegevens voor de weerbaarheid van banken, is de stresstest van 2025 vooral gericht op de beoordeling van de kwaliteit van de door banken aangeleverde gegevens. De ECB kan banken vragen de ernstigste tekortkomingen te verhelpen die in hun gegevensrapportage aan het licht zijn gekomen, en die bevindingen zijn direct van invloed op de SREP. Kwalitatieve bevindingen ten aanzien van zwakke punten in de stresstestaanpak van banken kunnen ook van invloed zijn op de scores van banken met betrekking tot het vermogen om risicogegevens te aggregeren en daarmee hun Pijler 2-vereisten. Ze worden ook gebruikt als uitgangspunt voor andere toezichtsactiviteiten. Tot slot worden de uitkomsten van de stresstest gebruikt bij macroprudentiële taken en beoordeelt de ECB de macroprudentiële implicaties van de stresstest voor het eurogebied.
Daarnaast zal de ECB voor de stresstest van 2025 voor een aantal banken een scenarioanalyse van het tegenpartijkredietrisico (counterparty credit risk – CCR) uitvoeren. Zo kunnen toezichthouders nagaan hoe goed banken in gespannen marktomstandigheden dit CCR kunnen modelleren en hoe kwetsbaar banken zijn als gevolg van verwevenheden met niet-bancaire financiële intermediairs. Dit helpt uiteindelijk om tekortkomingen in het beheer van kredietrisico en CCR door banken aan te pakken in overeenstemming met de toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2024-2026 en 2025-2027. De verworven inzichten gaan bijdragen aan het dagelijkse toezicht, bijvoorbeeld door de beoordeling van kwetsbaarheden binnen CCR-portefeuilles te verfijnen en de stresstestaanpak van banken te evalueren. De resultaten van deze exercitie hebben geen invloed op het kapitaal, maar kunnen wel worden meegenomen in de SREP. De geaggregeerde resultaten van het verkennend CCR-scenario worden begin augustus samen met de uitkomsten van de ECB-stresstest gepubliceerd.
De media kunnen met hun vragen terecht bij Clara Martín Marqués, tel. +49 69 1344 17919.
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media