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Säule-2-Anforderungen (P2R):

Säule-2-Anforderungen (Pillar 2 Requirements – P2R) sind bankspezifische Kapitalanforderungen, die zusätzlich zu den Mindestkapitalanforderungen (Säule 1) erfüllt werden müssen. Sie decken die Risiken ab, die in den Mindestkapitalanforderungen unterschätzt wurden oder nicht von diesen abgedeckt sind. Die Säule-2-Anforderungen sind verbindlich. Verstöße gegen diese Anforderungen können unmittelbare rechtliche Konsequenzen für die Banken haben.

Die Säule-2-Anforderungen werden im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ermittelt. Das Kapital, das die EZB auf Basis des SREP festsetzt, beinhaltet außerdem die Säule-2-Empfehlungen (Pillar 2 Guidance – P2G). Diese Kennziffer gibt an, wie viel Kapital die Banken vorhalten sollten, damit ein ausreichender Puffer für Stresssituationen vorhanden ist. Im Gegensatz zu den Säule-2-Anforderungen sind die Säule-2-Empfehlungen nicht rechtsverbindlich.

Große Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 146 der CRR in der durch die CRR II geänderten Fassung sollen gemäß den durch die CRR II eingeführten Artikeln 431 Absatz 1, 433a Absatz 1 und 438 Buchstabe b ihre Säule-2-Anforderungen jährlich offenlegen.

2019 empfahl die EZB bedeutenden Instituten, die Höhe und Zusammensetzung ihrer Säule-2-Anforderungen im Rahmen ihrer Offenlegungsverfahren bekanntzugeben. Des Weiteren hat die EZB bereits ihre Absicht mitgeteilt, die konsolidierten Säule-2-Anforderungen jeder Bank oder Bankengruppe zu veröffentlichen. Zudem hat sie Banken, die ihre Säule-2-Anforderungen noch nicht offengelegt haben, um Zustimmung zur Veröffentlichung durch die EZB gebeten. Am 28. Januar 2020 hat die EZB erstmals die bankspezifischen Säule-2-Anforderungen veröffentlicht.

Als Antwort auf die Coronavirus-Pandemie hat die EZB den Banken am 12. März 2020 erlaubt, die Säule-2-Anforderungen teilweise auch mit Kapitalinstrumenten zu erfüllen, die nicht als hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 – CET1) gelten, beispielsweise mit Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals. Seit dem Inkrafttreten dieses Beschlusses dürfen die Institute somit ihre CET1-Anforderungen nach Säule 2 zu mindestens 56,25 % mit Instrumenten des harten Kernkapitals und zu mindestens 75 % mit Instrumenten des Kernkapitals erfüllen.

Für den SREP-Zyklus 2020 hat die EZB im Rahmen des pragmatischen SREP-Ansatzes beschlossen, die institutsspezifischen Säule-2-Anforderungen für 2021 unverändert zu lassen, wenn Änderungen nicht im Einzelfall durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die bedeutenden Institute sowie ihre für 2020 und 2021 geltenden Säule-2-Anforderungen aufgeführt. Für beide SREP-Zyklen wird der Anteil der Säule-2-Anforderungen angegeben, der (unter Berücksichtigung des Beschlusses der EZB vom 12. März 2020) mindestens in Form von CET1-Instrumenten vorzuhalten ist. Bei den Banken, deren Säule-2-Anforderungen sich gegenüber dem SREP-Zyklus 2019 verändert haben, wurde die Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Anforderungen erneuert. Von den Banken, die nicht dem SREP-Zyklus 2019 unterlagen, wurde eine entsprechende Genehmigung eingeholt.

Die Tabelle wurde am 28. Januar 2021 aktualisiert.

Säule-2-Anforderungen: Ergebnisse

Name des Instituts P2R 2019
Gültig für 2020
P2R 2020
Gültig für 2021
Gesamt-
kapital
Davon CET1-Mindestquote
(vom 12.3.2020)
Gesamtkapital Davon
CET1-Mindestquote
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Abanka d.d. 3,50 % 1,97 % k. A. k. A.
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas k. A. k. A. 1,60 % 0,90 %
Alpha Bank AE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS "SEB banka" 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AS Swedbank 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Carige S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Comercial Portugués, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 %
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + Max (0,3 % oder 100 Mio €) 1,69 % 3 % + Max (0,3 % oder 100 Mio €) 1,69 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Bank NV 2,00 % 1,13 % 2,00% 1,13 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00% 1,13 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27% 2,25 % 1,27 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Dexia SA 3,25 % 1,83 % k. A. k. A.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE k. A. k. A. 3,00 % 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC France 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98 % 1,75% 0,98 %
J.P. Morgan AG k. A. k. A. 3,25 % 1,83 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75% 0,98 %
Landesbank Berlin AG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Bank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Morgan Stanley Europe Holding SE k. A. k. A. 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
Tatra banka, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE k. A. k. A. 2,50 % 1,41 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 % 1,27 % k. A. k. A.
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Všeobecná úverová banka, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. ist eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft; Novo Banco, S.A. ist deren indirekte Tochtergesellschaft. Die P2R gilt nur auf teilkonsolidierter Ebene, d. h. auf Ebene der Untergruppe, deren Mutterunternehmen die Novo Banco, S.A. ist.

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2019 beaufsichtigte die EZB 117 bedeutende Institute (Significant Institutions – SIs). Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in der Pressemitteilung: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 (nur auf Englisch verfügbar). Für sieben dieser 117 SIs wurde aus einem der folgenden Gründe 2019 kein SREP-Zyklus durchgeführt: a) Einstufung als bedeutendes Institut erfolgte Ende 2019/Anfang 2020, sodass deshalb kein SREP-Beschluss 2019 vorliegt, oder b) Einstufung als weniger bedeutendes Institut erfolgte Anfang 2020.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 beaufsichtigte die EZB 113 bedeutende Institute. Nach Aufnahme einer engen Zusammenarbeit mit Bulgarien und Kroatien hat die EZB mit der direkten Aufsicht über bedeutende Banken in diesen beiden Ländern begonnen, für die 2021 ein SREP-Zyklus erfolgen wird.