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  • COMUNICADO

BCE realizará o teste de esforço de 99 instituições de crédito da área do euro em 2023

31 de janeiro de 2023

  • O BCE examinará 57 das instituições de crédito de maior dimensão da área do euro no âmbito do teste de esforço regular a nível da UE conduzido pela EBA.
  • O BCE realizará um teste de esforço paralelo de 42 instituições de crédito sob a sua supervisão direta, que não fazem parte da amostra da EBA.

Em 2023, o Banco Central Europeu (BCE) procederá ao teste de esforço de um total de 99 instituições de crédito sob a sua supervisão direta. Os técnicos de supervisão do BCE examinarão 57 das instituições de crédito de maior dimensão da área do euro – as quais foram selecionadas no sentido de cobrir, mais ou menos, 75% dos ativos bancários da área do euro – no âmbito do teste de esforço a nível da União Europeia (UE) de 2023, coordenado pela Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA). Em paralelo, o BCE realizará o seu próprio teste de esforço de mais 42 instituições de crédito de média dimensão não incluídas na amostra do teste de esforço liderado pela EBA, devido à sua menor dimensão.

A EBA coordenará o teste de esforço a nível da UE, em cooperação com o BCE e as autoridades de supervisão nacionais, que conduzirão o teste aplicando a metodologia e os modelos do teste de esforço da EBA, bem como os cenários fornecidos pelo Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS). A EBA planeia publicar os resultados de cada instituição de crédito até ao final de julho de 2023. Os resultados clarificarão o impacto de choques adversos na resiliência das instituições de crédito em condições macroeconómicas difíceis.

O teste de esforço a nível da UE seguirá uma abordagem “da base para o topo”, com alguns elementos “do topo para a base”. As instituições de crédito aplicarão os seus próprios modelos para projetar o impacto dos cenários, estando sujeitas a regras estritas e a um exame exaustivo pelas autoridades competentes, o qual envolve a utilização de modelos para uma análise comparativa dos principais parâmetros de risco. No exercício de 2023, as instituições de crédito utilizarão, pela primeira vez, os parâmetros prescritos para as receitas líquidas de taxas e comissões. Outro elemento novo é o facto de as instituições de crédito comunicarem as respetivas provisões para perdas esperadas a nível setorial com base nas projeções setoriais específicas dos cenários. Além disso, no contexto da verificação da qualidade dos dados apresentados pelas instituições de crédito, o BCE procederá a uma análise aprofundada da exposição a financiamento a clientes alavancados das instituições de crédito selecionadas com uma atividade significativa neste domínio.

O teste de esforço das 42 instituições de crédito não incluídas na amostra da EBA a realizar pelo BCE será globalmente consentâneo com o teste de esforço a nível da UE conduzido pela EBA. Serão aplicados os mesmos cenários, assim como elementos da metodologia da EBA, seguindo um critério de proporcionalidade para ter em conta a menor dimensão geral e a menor complexidade dessas instituições de crédito.

Os resultados do teste de esforço servirão para atualizar as orientações do Pilar 2 de cada instituição de crédito no contexto do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Conclusões qualitativas relativas a deficiências nas práticas de teste de esforço das instituições de crédito poderão também afetar os requisitos do Pilar 2 e ser tomadas em conta em outras atividades de supervisão. Além disso, os resultados do teste de esforço apoiarão as funções macroprudenciais e o BCE avaliará as implicações macroprudenciais do exercício para a área do euro.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Simon Spornberger (tel.: +49 15115661448)

Nota

  • O cenário macrofinanceiro adverso foi concebido pelo grupo de ação do CERS sobre testes de esforço, em estreita colaboração com o BCE, tendo sido aprovado pelo Conselho Geral do CERS em 23 de janeiro de 2023.
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