ECB stresstestar 99 banker i euroområdet 2023

31 januari 2023

• Som del av det EU-omfattande stresstest som leds av EBA kommer Europeiska centralbanken (ECB) att granska 57 av euroområdets största banker
• Parallellt genomför ECB stresstester av 42 banker som står under direkt tillsyn utanför EBA:s urval

Totalt kommer ECB att under 2023 stresstesta 99 banker som står under direkt tillsyn. Under ECB:s tillsyn kommer 57 av euroområdets största banker att granskas. Dessa har valts då de innehar ungefär 75 procent av euroområdets banktillgångar. Granskningen utgör en del av det EU-omfattande stresstestet 2023 och samordnas av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Parallellt med detta kommer ECB att genomföra ett eget stresstest för ytterligare 42 medelstora banker som inte ingår i det EBA-ledda stresstestets urval på grund av sin mindre storlek.

EBA kommer att samordna det EU-omfattande stresstestet i samarbete med ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, vilka genomför EBA:s stresstestmetoder och mallar samt de scenarier som tillhandahålls av Europeiska systemrisknämnden (ESRB). EBA planerar att offentliggöra resultaten för de enskilda bankerna i slutet av juli 2023. Resultaten kommer att belysa effekterna av negativa chocker på bankernas motståndskraft under svåra makroekonomiska förhållanden.

Det EU-omfattande stresstestet kommer att följa en bottom-up-strategi, med vissa top-down-element. Banker kommer att tillämpa sina egna modeller för att förutse effekterna av scenarierna, enligt strikta regler och en grundlig granskning av de behöriga myndigheterna, där modeller används för att jämföra huvudriskparametrarna. I testet 2023 kommer bankerna för första gången att använda föreskrivna parametrar för nettointäkter från avgifter och provisioner. En annan nyhet är att banker kommer att redovisa sina avsättningar för förväntade förluster på sektorsnivå baserat på sektorsspecifika prognoser i scenarierna. Inom ramen för sin kvalitetssäkring av bankernas inlagor kommer ECB dessutom att genomföra en ”djupdykning” vad gäller finansiering med hög belåningsgrad för utvalda banker med omfattande finansiering med hög belåningsgrad.

Det stresstest som ECB kommer att genomföra av de 42 banker som inte ingår i EBA:s urval är i stort sett i linje med EBA:s EU-omfattande stresstest. Samma scenarier tillämpas och även delar av EBA:s metod, där man följer ett proportionalitetskriterium för att ta hänsyn till dessa bankers generellt sett mindre storlek och lägre komplexitet.

Stresstestresultaten kommer att användas för att uppdatera varje banks pelare 2-vägledning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kvalitativa resultat av svagheter i bankers stresstestmetoder kan också påverka deras pelare 2-krav och utgöra underlag för annan tillsynsverksamhet. Stresstestresultaten kommer dessutom att stödja makrotillsynsuppgifter och ECB ommer att bedöma vilka konsekvenser för makrotillsynen som testet kan få för euroområdet.

Frågor från media kan riktas till Simon Spornberger, tfn. +49 15115661448.

För information

• Det negativa makrofinansiella scenariot har utformats av ESRB:s arbetsgrupp för stresstester i nära samarbete med ECB. Det godkändes av ESRB:s styrelse den 23 januari 2023.