ECB bo leta 2023 stresno testirala 99 bank v euroobmočju

31. januar 2023

• V okviru rednega stresnega testa EBA na ravni EU bo ECB pregledala 57 največjih bank v euroobmočju.
• Vzporedno bo ECB izvedla stresni test za 42 bank pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso vključene v vzorec EBA.

Evropska centralna banka (ECB) bo v letu 2023 stresno testirala skupno 99 bank pod njenim neposrednim nadzorom. V okviru stresnega testa 2023 na ravni EU, ki ga usklajuje Evropski bančni organ (EBA), bodo nadzorniki pregledali 57 največjih bank v euroobmočju, ki so bile izbrane tako, da pokrijejo približno 75% bilančne vsote bank v euroobmočju. Vzporedno bo ECB izvedla lasten stresni test še za 42 srednje velikih bank, ki zaradi manjše velikosti niso vključene v stresni test pod vodstvom EBA.

Organ EBA bo stresni test na ravni EU usklajeval v sodelovanju z ECB in nacionalnimi nadzornimi organi. Slednji bodo test tudi izvajali, pri čemer bodo uporabljali metodologijo in predloge EBA za stresne teste ter scenarije, ki jih je pripravil Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB). Rezultate za posamezne banke namerava organ EBA objaviti do konca julija 2023. Rezultati bodo pokazali, kako bi negativni šoki vplivali na odpornost bank v zaostrenih makroekonomskih razmerah.

Stresni test na ravni EU bo potekal po pristopu od spodaj navzgor z nekaterimi elementi od zgoraj navzdol. Banke bodo za napovedovanje učinkov scenarijev uporabljale lastne modele, pri čemer bodo morale spoštovati stroga pravila, pridobljene rezultate pa bodo natančno pregledali pristojni organi, ki bodo glavne parametre tveganja primerjalno analizirali z modeli. V stresnem testu 2023 bodo banke prvič uporabile predpisane parametre za neto prihodke iz provizij. Druga novost je, da bodo banke poročale o rezervacijah za pričakovane izgube na ravni posameznih gospodarskih dejavnosti na podlagi projekcij, ki so za te gospodarske dejavnosti določene v scenarijih. Poleg tega bo ECB v okviru zagotavljanja kakovosti prispevkov bank izvedla poglobljeni pregled izpostavljenosti do financiranja s finančnim vzvodom v izbranih bankah, ki imajo velik obseg dejavnosti financiranja s finančnim vzvodom.

Stresni test, ki ga bo ECB izvedla za 42 bank zunaj vzorca EBA, bo na splošno skladen s stresnim testom EBA na ravni EU, saj bodo uporabljeni enaki scenariji in elementi metodologije EBA, vendar slednji po načelu sorazmernosti, da se upošteva na splošno manjša velikost in manjša kompleksnost teh bank.

Rezultati stresnega testa bodo uporabljeni za posodobitev napotkov iz drugega stebra (P2G) vsake banke v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Kvalitativne ugotovitve o pomanjkljivostih postopkov stresnega testiranja v bankah bi lahko vplivale tudi na zahteve iz drugega stebra (P2R) in bodo upoštevane v drugih nadzorniških dejavnostih. Poleg tega bodo rezultati stresnega testa prispevali k boljšemu izvajanju makrobonitetnih nalog, ECB pa bo preučila makrobonitetne posledice testa za euroobmočje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Simon Spornberger, tel. +49 15115661448.

Opomba

• Neugodni makrofinančni scenarij je pripravila delovna skupina ESRB za stresno testiranje v tesnem sodelovanju z ECB. Splošni odbor ESRB je scenarij odobril 23. januarja 2023.