Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB-stresstest 2023 bij 99 banken in het eurogebied

31 januari 2023

  • De ECB onderzoekt 57 van de grootste banken in het eurogebied als onderdeel van de reguliere EU-brede stresstest onder leiding van de EBA
  • De ECB voert tegelijkertijd een stresstest uit bij 42 onder haar directe toezicht staande banken die buiten de EBA-stresstest vallen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert in 2023 in totaal 99 stresstests uit bij banken die onder haar directe toezicht staan. In het kader van de EU-stresstest van 2023, die wordt gecoördineerd door de Europese Bankautoriteit (EBA), onderzoeken de toezichthouders van de ECB 57 van de grootste banken in het eurogebied. Die zijn zo geselecteerd dat ze 75% van de bankactiva van het eurogebied vertegenwoordigen. Tegelijkertijd voert de ECB een eigen stresstest uit bij nog eens 42 middelgrote banken, die vanwege hun kleinere omvang niet in de steekproef van de EBA zijn opgenomen.

De EBA organiseert de EU-brede stresstest samen met de ECB en de nationale toezichthoudende autoriteiten. Die voeren de test uit met behulp van de stresstestmethodiek en -templates van de EBA, alsook de scenario’s van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB). De EBA is van plan de resultaten van de afzonderlijke banken eind juli 2023 te publiceren. Uit de uitkomsten zal blijken welke impact negatieve schokken hebben op de schokbestendigheid van banken onder moeilijke macro-economische omstandigheden.

De EU-brede stresstest volgt een bottom-upbenadering met enkele top-downelementen. Banken gebruiken hun eigen modellen om de impact van de scenario’s te bepalen. Daarvoor gelden echter strikte regels en een grondige evaluatie door de bevoegde autoriteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van modellen om de belangrijkste risicoparameters te benchmarken. In de stresstest 2023 maken banken voor het eerst gebruik van voorgeschreven parameters voor hun nettobaten uit vergoedingen en provisies. Nieuw is verder dat de banken hun voorzieningen voor verwachte verliezen op sectorniveau rapporteren op basis van sectorspecifieke prognoses in de scenario’s. Daarnaast zal de ECB, in het kader van de kwaliteitsborging van de door de banken ingediende gegevens, bij geselecteerde banken met materiële hefboomfinancieringsactiviteiten posities met hefboomfinanciering aan een diepgaande beoordeling onderwerpen.

De ECB-stresstest bij de 42 banken die buiten de EBA-stresstest vallen komt grotendeels overeen met de EU-brede stresstest van de EBA. Daarbij worden dezelfde scenario’s alsook elementen van de EBA-methodiek toegepast, maar wordt tevens een evenredigheidscriterium gehanteerd om rekening te houden met de over het algemeen kleinere omvang en geringere complexiteit van deze banken.

De uitkomsten van de stresstest worden gebruikt bij de actualisering van de Pijler 2-aanbeveling voor elke bank in het kader van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Kwalitatieve bevindingen over zwakke punten in de stresstestpraktijken van banken kunnen ook van invloed zijn op hun Pijler 2-vereisten en als input dienen voor andere toezichtsactiviteiten. Bovendien worden de uitkomsten van de stresstest gebruikt bij macroprudentiële taken en beoordeelt de ECB de macroprudentiële implicaties van de stresstest voor het eurogebied.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Simon Spornberger, tel. +49 15115661448.

Toelichting

  • Het ongunstige macro-financiële scenario is opgesteld door de taskforce stresstests van het ESRB, in nauwe samenwerking met de ECB, en werd op 23 januari 2023 goedgekeurd door de Algemene Raad van het ESRB.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders