La BCE condurrà nel 2023 una prova di stress su 99 banche dell’area dell’euro

31 gennaio 2023

• La BCE esaminerà 57 delle maggiori banche dell’area dell’euro nell’ambito della regolare prova di stress a livello di UE coordinata dall’ABE
• La BCE svolgerà in parallelo una prova di stress su 42 banche soggette a vigilanza diretta non comprese nel campione dell’ABE

Nel 2023 la Banca centrale europea (BCE) sottoporrà alla prova di stress 99 banche in totale soggette a vigilanza diretta. Gli esperti di vigilanza della BCE esamineranno 57 delle maggiori banche dell’area dell’euro, selezionate in modo da coprire circa il 75% degli attivi bancari dell’area, nell’ambito della prova di stress 2023 a livello di UE coordinata dall’Autorità bancaria europea (ABE). In parallelo, la BCE condurrà la propria prova di stress su altre 42 banche medie non incluse nel campione dell’ABE perché di dimensioni minori.

L’ABE coordinerà la prova di stress a livello di UE in collaborazione con la BCE e le autorità nazionali di vigilanza, che applicheranno la metodologia e i modelli della prova di stress dell’ABE, nonché gli scenari elaborati dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). L’ABE intende pubblicare i risultati dell’esercizio per le singole banche entro la fine di luglio 2023. Tali risultati faranno luce sull’impatto degli shock avversi sulla capacità di tenuta delle banche in condizioni macroeconomiche difficili.

La prova di stress a livello di UE seguirà un approccio bottom-up, con alcuni elementi di tipo top-down. Le banche applicheranno i propri modelli per elaborare proiezioni sull’impatto degli scenari, nel rispetto di regole rigorose e con il vaglio approfondito delle autorità competenti, che ricorreranno altresì a modelli per definire i principali parametri di rischio in base ai valori di riferimento. Nell’esercizio 2023 le banche utilizzeranno, per la prima volta, i parametri predefiniti per i proventi netti da commissioni e provvigioni. Un’altra novità consiste nel fatto che le banche segnaleranno gli accantonamenti per le perdite attese a livello settoriale sulla base di proiezioni specifiche per settore negli scenari. Inoltre, nel contesto dell’assicurazione della qualità dei dati forniti dalle banche, la BCE eseguirà una verifica approfondita delle esposizioni a elevata leva finanziaria per alcune banche con attività rilevanti di tale natura.

La prova di stress che la BCE condurrà sulle 42 banche non incluse nel campione dell’ABE sarà sostanzialmente in linea con la prova di stress a livello di UE; saranno applicati gli stessi scenari e alcuni elementi della metodologia dell’ABE in base al criterio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni e complessità in genere minori di queste banche.

I risultati della prova di stress saranno utilizzati per aggiornare gli orientamenti di secondo pilastro di ciascuna banca nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). I rilievi qualitativi sulle criticità riscontrate nelle prassi delle banche per le prove di stress potrebbero inoltre riflettersi nei requisiti di secondo pilastro e in altre attività di vigilanza. In aggiunta, i risultati della prova di stress agevoleranno l’assolvimento dei compiti macroprudenziali; la BCE valuterà le implicazioni macroprudenziali dell’esercizio per l’area dell’euro.

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Simon Spornberger (tel. +49 15115661448).

Note

• Lo scenario macrofinanziario avverso è stato predisposto dalla task force del CERS per le prove di stress in stretta collaborazione con la BCE. È stato approvato dal Consiglio generale del CERS il 23 gennaio 2023.