EKP tekee stressitestin 99 pankille vuonna 2023

31.1.2023

• EKP aikoo testata 57 euroalueen suurinta pankkia osana EPV:n koordinoimaa EU:n laajuista stressitestiä.
• EKP tekee stressitestin myös 42:lle suoraan valvomalleen pienemmälle pankille.

Euroopan keskuspankin (EKP) stressitesteihin osallistuu yhteensä 99 sen suoraan valvomaa pankkia vuonna 2023. EKP:n pankkivalvojat testaavat Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) koordinoiman EU:n laajuisen stressitestin yhteydessä 57 euroalueen suurinta pankkia, joilla on yhteensä hallussaan noin 75 % euroalueen pankkisektorin varoista. Stressitesti tehdään myös 42 keskikokoiselle pankille, joita ei pienuutensa vuoksi valita EPV:n stressitestiin.

EPV koordinoi EU:n laajuista stressitestiä EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Nämä tekevät stressitestin EPV:n testimenetelmillä ja ‑lomakkeilla sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) laatimilla skenaarioilla. EPV aikoo julkaista heinäkuun 2023 loppuun mennessä pankkikohtaiset tulokset, joiden avulla voidaan selvittää, miten häiriöt vaikuttavat pankkien kykyyn selviytyä haastavista makrotaloudellisista oloista.

EU:n laajuinen stressitesti tehdään bottom-up–menetelmällä, johon sisältyy joitakin top-down–osia. Pankit arvioivat skenaarioiden vaikutusta omilla malleillaan tiukkojen sääntöjen mukaisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat tuloksen perusteellisesti. Tarkastuksessa muun muassa vertaillaan tärkeimpiä riskiparametreja malleilla. Vuonna 2023 pankit käyttävät stressitestissä ensimmäistä kertaa viranomaisten määrittämiä parametreja maksukatteen laskennassa. Tänä vuonna ne myös ilmoittavat odotettavissa olevia tappioita koskevat varauksensa sektoritasolla skenaarioiden sektorikohtaisten arvioiden pohjalta. Lisäksi EKP tarkastaa perusteellisesti riskit, joita aiheutuu joidenkin riskipitoista velkarahoitusta merkittävästi käyttävien pankkien toiminnasta.

EKP tekee 42 keskikokoisen pankin stressitestin jotakuinkin EU:n laajuisen stressitestin mukaisesti. Se käyttää samoja skenaarioita ja osittain samoja menetelmiä, sillä se ottaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti huomioon, että testattavat pankit ovat pienempiä ja rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin EU:n laajuiseen stressitestiin osallistuvat pankit.

Stressitestin tuloksia hyödynnetään kullekin pankille annettavan pilarin 2 pääomaohjeistuksen päivityksessä, joka tehdään valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteydessä. Pankkien stressitestauskäytännöissä havaitut laadulliset heikkoudet voivat vaikuttaa myös niitä koskeviin pilarin 2 pääomavaatimuksiin ja muihin valvontatoimiin. Lisäksi stressitestien tuloksia hyödynnetään makrovakaustehtävissä, ja EKP arvioi, mitä seurauksia testeistä on euroalueen makrotalouden vakauden kannalta.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Simon Spornberger puhelinnumerossa +49 15115661448.

Lisätietoja

• Epäsuotuisan makrotalousskenaarion laati EJRK:n stressitestityöryhmä tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa. EJRK:n hallintoneuvosto hyväksyi skenaarion 23.1.2023.