EZB unterzieht 99 Banken im Euroraum 2023 einem Stresstest

31. Januar 2023

[Der erste Absatz dieser Pressemitteilung wurde am 31. Januar 2023 um 18:20 Uhr korrigiert, um die englische Originalfassung besser wiederzugeben.]

• EZB prüft im Rahmen des regelmäßigen EU-weiten EBA-Stresstests 57 der größten Banken im Euroraum
• EZB führt parallel eigenen Stresstest für 42 von ihr direkt beaufsichtigte Banken durch, die nicht vom EBA-Stresstest erfasst werden

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird 2023 insgesamt 99 von ihr direkt beaufsichtigte Banken einem Stresstest unterziehen. Im Rahmen des von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) koordinierten EU-weiten Stresstests 2023 wird die EZB-Bankenaufsicht 57 der größten Banken des Euroraums überprüfen, die so ausgewählt wurden, dass auf sie rund 75 % der Bankaktiva des Euroraums entfallen. Parallel dazu wird die EZB einen eigenen Stresstest für weitere 42 mittelgroße Banken durchführen, die aufgrund ihrer geringeren Größe nicht vom EBA-Stresstest erfasst werden.

Die EBA koordiniert den EU-weiten Stresstest in Zusammenarbeit mit der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden, die ihn unter Anwendung der Methodik und der Meldebögen der EBA für den Stresstest sowie der vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) bereitgestellten Szenarien durchführen. Die EBA beabsichtigt, die Einzelergebnisse der Banken bis Ende Juli 2023 zu veröffentlichen. Die Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, welche Auswirkungen negative Schocks in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld auf die Widerstandsfähigkeit der Banken haben.

Der EU-weite Stresstest folgt einem Bottom-up-Ansatz mit einigen Top-down-Elementen. Die Banken wenden ihre eigenen Modelle an, um die Auswirkungen der Szenarien zu prognostizieren. Dabei gelten strenge Regeln, und die zuständigen Behörden führen eine gründliche Überprüfung durch, bei der auch Modelle zum Benchmarking der wichtigsten Risikoparameter verwendet werden. 2023 werden die Banken erstmals für das Provisionsergebnis vorgegebene Parameter verwenden. Eine weitere Neuerung besteht darin, dass die Banken ihre Vorsorge für erwartete Verluste auf sektoraler Ebene auf Basis sektorspezifischer Projektionen in den Szenarien melden werden. Darüber hinaus wird die EZB im Rahmen ihrer Qualitätssicherung der eingereichten Daten bei ausgewählten Banken mit bedeutenden Leveraged-Finance-Aktivitäten eine eingehende Prüfung (Deep-Dive-Prüfung) der Leveraged-Finance-Risikopositionen vornehmen.

Der Stresstest, den die EZB für die 42 Banken durchführt, die nicht vom EBA-Stresstest erfasst werden, entspricht weitgehend dem EU-weiten Stresstest der EBA. Dabei werden dieselben Szenarien sowie Elemente der EBA-Methodik nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angewandt, um der insgesamt geringeren Größe und Komplexität der untersuchten Banken Rechnung zu tragen.

Die Stresstestergebnisse werden auch herangezogen, um im Zusammenhang mit dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) die Säule-2-Empfehlungen der einzelnen Banken zu aktualisieren. Qualitative Feststellungen zu Mängeln in den Stresstestverfahren der Banken können sich auch auf deren Säule-2-Anforderungen auswirken und andere Aufsichtsmaßnahmen beeinflussen. Darüber hinaus werden die Stresstestergebnisse für makroprudenzielle Aufgaben verwendet, wobei die EZB die makroprudenziellen Implikationen des Stresstests für das Euro-Währungsgebiet prüfen wird.

Medienanfragen sind an Simon Spornberger zu richten (+49 151 15 661 448).

Hintergrundinformationen:

• Das adverse makrofinanzielle Szenario wurde von der Task Force für Stresstests des ESRB in enger Zusammenarbeit mit der EZB entwickelt. Es wurde am 23. Januar 2023 vom Verwaltungsrat des ESRB genehmigt.