2023 m. ECB atliks 99 euro zonos bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

2023 m. sausio 31 d.

• EBI koordinuojamo reguliaraus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu kontekste ECB rengiasi patikrinti 57 iš euro zonos didžiausių bankų.
• ECB lygiagrečiai vykdys ir į EBI imtį nepatenkančių 42 tiesiogiai prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

2023 m. Europos Centrinis Bankas (ECB) atliks iš viso 99 tiesiogiai prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. ECB vykdant 2023 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu, kurį koordinuos Europos bankininkystės institucija (EBI), priežiūros specialistai tikrins 57 iš euro zonos didžiausių bankų, atrinktų siekiant aprėpti maždaug 75 % viso euro zonos bankų turto. Lygiagrečiai ECB nepalankiausiomis sąlygomis testuos 42 vidutinio dydžio bankus, kurie dėl mažesnio dydžio neįtraukti į EBI koordinuojamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis imtį.

EBI koordinuos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu bendradarbiaudama su ECB ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Pastarieji testavimą atliks taikydami EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką ir šablonus bei Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) pateiktus scenarijus. EBI planuoja atskirų bankų rezultatus paskelbti iki 2023 m. liepos pabaigos. Rezultatai padės atskleisti neigiamų sukrėtimų poveikį bankų atsparumui sudėtingomis makroekonominėmis sąlygomis.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu bus vykdomas taikant principą „iš apačios į viršų“ ir tam tikrus principo „iš viršaus į apačią“ elementus. Bankai naudos savo pačių modelius scenarijų poveikiui įvertinti. Tai bus daroma laikantis griežtų taisyklių, o rezultatus atidžiai peržiūrės kompetentingos institucijos, taikydamos modelius, pagal kuriuos bus lyginami pagrindiniai rizikos parametrai. 2023 m. bankai testavimui pirmą kartą naudos iš anksto nustatytus paslaugų ir komisinių grynųjų pajamų parametrus. Kita naujovė yra ta, kad bankai pateiks informaciją apie savo numatomus nuostolius sektorių lygmeniu, remdamiesi scenarijuje pateiktomis konkrečių sektorių prognozėmis. Be to, vykdydamas bankų teikiamų duomenų kokybės užtikrinimą, ECB atliks atrinktų bankų, kurių didelė veiklos dalis vykdoma finansuojant skolintomis lėšomis, finansavimo skolintomis lėšomis nuodugnų pozicijų vertinimą.

42 į EBI imtį neįtrauktų bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį vykdys ECB, iš esmės atitiks EBI testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu – bus taikomi tie patys scenarijai ir EBI metodikos elementai, vadovaujantis proporcingumo principu, kad būtų atsižvelgta į bendrą mažesnį šių bankų dydį ir mažesnį sudėtingumą.

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus naudojami kiekvieno banko 2 ramsčio gairėms atnaujinti priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) kontekste. Kokybinės išvados dėl bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktikos trūkumų taip pat gali turėti įtakos jų 2 ramsčio reikalavimams ir į jas gali būti atsižvelgta planuojant kitą priežiūros veiklą. Be to, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus naudingi įgyvendinant makroprudencinius uždavinius, o ECB įvertins šio testavimo makroprudencinį poveikį euro zonai.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Simonui Spornbergerui tel. +49 15115661448.

Pastabos

• Nepalankųjį makrofinansinį scenarijų parengė ESRV testavimo nepalankiausiomis sąlygomis darbo grupė, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB. ESRV bendroji valdyba jį patvirtino 2023 m. sausio 23 d.