ECB 2023. gadā veiks 99 euro zonas banku stresa testu

2023. gada 31. janvārī

• Regulārā EBI vadītā ES mēroga stresa testa ietvaros ECB veiks 57 lielāko euro zonas banku pārbaudi.
• ECB paralēli veiks stresa testu 42 tieši uzraudzītajās bankās, kuras neietilpst EBI izlasē.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2023. gadā veiks stresa testu kopumā 99 tās tieši uzraudzītajās bankās. ECB uzraugi 2023. gadā pārbaudīs 57 no euro zonas lielākajām bankām, kuras iekļautas Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētā ES mēroga stresa testa izlasē, aptverot aptuveni 75% no euro zonas banku aktīviem. Paralēli ECB veiks savu stresa testu vēl 42 vidēja lieluma bankās, kuras nav ietvertas EBI vadītā stresa testa izlasē, jo ir mazākas.

EBI koordinēs ES mēroga stresa testu sadarbībā ar ECB un valstu uzraudzības iestādēm, kas to veiks, izmantojot EBI stresa testu metodoloģiju un veidnes, kā arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sagatavotos scenārijus. EBI plāno publicēt atsevišķu banku rezultātus līdz 2023. gada jūlija beigām. Rezultāti sniegs priekšstatu par nelabvēlīgu šoku ietekmi uz banku noturību sarežģītos makroekonomiskajos apstākļos.

ES mēroga stresa testā tiks izmantota augšupēja pieeja, kurā ietverti daži lejupēji elementi. Bankas aplēsīs scenāriju ietekmi, izmantojot savus modeļus. Tām būs jāievēro stingri noteikumi, un kompetentās iestādes veikts rūpīgu pārbaudi, kas ietvers modeļu izmantošanu galveno riska parametru salīdzinošai novērtēšanai. 2023. gada stresa testā bankas attiecībā uz tīrajiem komisijas ienākumiem pirmo reizi izmantos iepriekš noteiktus parametrus. Vēl viens jauninājums ir tāds, ka bankas norādīs savus uzkrājumus paredzamajiem zaudējumiem sektoru līmenī, pamatojoties uz konkrētu sektoru aplēsēm scenārijos. Turklāt banku iesniegto datu kvalitātes kontroles ietvaros ECB veiks sviras finansējuma riska darījumu padziļinātu analīzi atsevišķās bankās, kuru darbība ietver būtisku sviras finansējuma apjomu.

Stresa tests, ko ECB veiks 42 bankās, kuras neietilpst EBI izlasē, pamatā atbildīs EBI ES mēroga stresa testam. Tajā tiks izmantoti tie paši scenāriji, kā arī EBI metodoloģijas elementi atbilstoši proporcionalitātes kritērijam, ņemot vērā, ka šīs bankas kopumā ir mazākas un to sarežģītības līmenis ir zemāks.

Stresa testa rezultāti tiks izmantoti, lai aktualizētu katras bankas 2. pīlāra norādes uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) kontekstā. Kvalitatīvie konstatējumi par trūkumiem banku stresa testu praksē var ietekmēt arī banku 2. pīlāra prasības un kalpot par pamatu citām uzraudzības darbībām. Turklāt stresa testa rezultāti palīdzēs veikt makroprudenciālās uzraudzības uzdevumus, un ECB novērtēs stresa testa makroprudenciālo ietekmi uz euro zonu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Simona Spornbergera (Simon Spornberger; tālr. +49 15115661448).

Piezīmes.

• Nelabvēlīgas makrofinansiālās attīstības scenāriju ciešā sadarbībā ar ECB izstrādāja ESRK stresa testu darba grupa. ESRK Valde to apstiprināja 2023. gada 23. janvārī.