ESB će u 2023. provesti testiranje otpornosti na stres u 99 banaka u europodručju

31. siječnja 2023.

• ESB će ispitati 57 najvećih banaka u europodručju u sklopu EBA‑ina redovitog testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a.
• Usporedno s time ESB će provesti testiranje otpornosti na stres u 42 banke koje izravno nadzire, a koje nisu uključene u EBA‑in uzorak.

Europska središnja banka (ESB) u 2023. provest će testiranje otpornosti na stres u ukupno 99 izravno nadziranih banaka. U sklopu testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a u 2023. koje koordinira Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) nadzor banaka ESB‑a ispitat će 57 najvećih banaka u europodručju, koje su odabrane kako bi se uzorkom obuhvatilo približno 75 % imovine banaka u europodručju. ESB će istodobno provesti vlastito testiranje otpornosti na stres u 42 banke srednje veličine koje zbog svoje manje veličine nisu uključene u uzorak za EBA‑ino testiranje otpornosti na stres.

EBA će testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a koordinirati u suradnji s ESB‑om i nacionalnim nadzornim tijelima, koji će u provedbi primjenjivati EBA‑inu metodologiju i obrasce za testiranje otpornosti na stres te scenarije koje izrađuje Europski odbor za sistemske rizike (ESRB). EBA planira objaviti rezultate za pojedinačne banke do kraja srpnja 2023. Iz rezultata će se vidjeti kakav bi učinak nepovoljni šokovi imali na otpornost banaka u izazovnim makroekonomskim uvjetima.

Testiranje otpornosti na stres na razini EU‑u provodit će se u skladu s pristupom odozdo prema gore, koji će sadržavati i određene elemente pristupa odozgo prema dolje. Banke će primjenjivati vlastite modele za predviđanje učinka scenarija, koji podliježu strogim pravilima i temeljitoj provjeri nadležnih tijela. U provjeri će se s pomoću modela provesti usporedna analiza glavnih parametara rizika. U 2023. banke će prvi put primijeniti propisane parametre za neto prihode od naknada i provizija. Prvi put će izvijestiti i o svojim rezervacijama za očekivane gubitke na razini sektora, i to na temelju projekcija za pojedine sektore u okviru scenarija. Osim toga, radi osiguranja kvalitete podataka koje su mu dostavile banke, ESB će provesti dubinsku analizu izloženosti financiranju zaduživanjem u odabranim bankama sa značajnim aktivnostima financiranja zaduživanjem.

Testiranje otpornosti na stres koje će ESB provesti u 42 banke koje nisu uključene u EBA‑in uzorak bit će u velikoj mjeri usklađeno s EBA‑inim testiranjem otpornosti na stres na razini EU‑a. Naime, ESB će primjenjivati iste scenarije i elemente EBA‑ine metodologije, kao i kriterij proporcionalnosti kako bi se uzela u obzir uglavnom manja veličina i složenost tih banaka.

Na temelju rezultata testiranja otpornosti na stres za svaku banku posuvremenit će se preporuka u sklopu drugog stupa u postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Kvalitativni nalazi o slabostima prakse banaka u provedbi testiranja otpornosti na stres mogli bi utjecati i na zahtjeve u sklopu drugog stupa koji se na njih odnose te se uzeti u obzir u drugim nadzornim aktivnostima. Nadalje, rezultati testiranja otpornosti na stres bit će korisni za makrobonitetne zadaće, a ESB će procijeniti makrobonitetne posljedice testiranja za europodručje.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Simonu Spornbergeru, tel.: +49 15115661448.

Bilješke

• Nepovoljni makrofinancijski scenarij izradila je radna skupina ESRB‑a za testiranje otpornosti na stres u bliskoj suradnji s ESB‑om. Odobrio ga je Opći odbor ESRB‑a 23. siječnja 2023.