El BCE realizará pruebas de resistencia a 99 entidades de crédito de la zona del euro en 2023

31 de enero de 2023

• El BCE examinará a 57 de las entidades de mayor tamaño de la zona del euro en el marco de la prueba de resistencia periódica a escala de la UE liderada por la ABE
• El BCE realizará pruebas de resistencia paralelas a 42 entidades directamente supervisadas no incluidas en la muestra de la ABE

El Banco Central Europeo (BCE) realizará pruebas de resistencia a un total de 99 entidades de crédito directamente supervisadas en 2023. Los supervisores del BCE examinarán a 57 de las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona del euro, que representan aproximadamente el 75 % de los activos bancarios de la zona, en el marco de la prueba de resistencia a escala de la UE de 2023 coordinada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Paralelamente, el BCE realizará sus propias pruebas de resistencia a otras 42 entidades de tamaño medio que no han sido incluidas en la muestra de la prueba liderada por la ABE debido a su menor tamaño.

La ABE coordinará las pruebas de resistencia a escala de la UE en colaboración con el BCE y las autoridades nacionales de supervisión, que se encargarán de llevarlas a cabo aplicando la metodología y las plantillas de la ABE, así como los escenarios elaborados por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). La ABE tiene previsto publicar los resultados correspondientes a cada entidad a más tardar a finales de julio de 2023. Los resultados arrojarán luz sobre el impacto de las perturbaciones adversas sobre la capacidad de resistencia de las entidades en condiciones macroeconómicas difíciles.

La prueba de resistencia a escala de la UE tendrá un enfoque desagregado, con algunos elementos agregados. Las entidades aplicarán sus propios modelos para proyectar el impacto de los escenarios, sujetas normas estrictas y a una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes, lo que implica el uso de modelos para comparar los principales parámetros de riesgo. En el ejercicio de 2023, las entidades utilizarán por primera vez los parámetros prescritos para los ingresos netos por comisiones. Otra novedad es que las entidades comunicarán sus provisiones para pérdidas esperadas a nivel sectorial sobre la base de proyecciones sectoriales específicas en los escenarios. Asimismo, en el contexto del control de la calidad de la información presentada por las entidades, el BCE llevará a cabo un análisis exhaustivo de las exposiciones a la financiación apalancada de determinadas entidades con actividades significativas en ese tipo de financiación.

La prueba de resistencia que el BCE realizará a las 42 entidades no incluidas en la muestra de la ABE será, en general, coherente con la prueba de resistencia a escala de la UE de la ABE, y se aplicarán los mismos escenarios y elementos de la metodología de la ABE siguiendo un criterio de proporcionalidad como sugiere el tamaño más pequeño y la menor complejidad de esas entidades.

Los resultados de la prueba de resistencia se utilizarán para actualizar la recomendación de Pilar 2 (P2G) de cada entidad en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). Las conclusiones cualitativas sobre las debilidades de las prácticas de las entidades en la prueba de resistencia también podrían afectar a sus requerimientos de Pilar 2 e informar otras actividades supervisoras. Asimismo, los resultados de la prueba de resistencia servirán de apoyo a las tareas macroprudenciales, y el BCE valorará las implicaciones macroprudenciales del ejercicio para la zona del euro.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Simon Spornberger, tel.: +49 15115661448.

Notas

• El escenario macrofinanciero adverso fue diseñado por el Grupo de Trabajo sobre Pruebas de Resistencia de la JERS en estrecha colaboración con el BCE y aprobado por la Junta General de la JERS el 23 de enero de 2023.