Il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Valutazzjoni fl-2015

L-għan tal-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Valutazzjoni (SREP) hu li jippromwovi sistema bankarja li tiflaħ għall-iskossi bħala prerekwiżit għal finanzjament sostenibbli u solidu tal-ekonomija. Minn kriżijiet preċedenti nafu li t-tkabbir sostenibbli jiġi mfixkel minn sistema bankarja sotto-kapitalizzata. Il-benefiċċji fit-tul ta’ sistema bankarja kapitalizzata b'mod sodisfaċenti jegħlbu sew kwalunkwe spiża fuq żmien qasir għall-banek involuti, jew għall-finanzi tal-gvern f'każijiet ta' appoġġ pubbliku provdut lil banek dgħajfa.

Metodoloġija komuni

Fl-2015 is-SREP sar għall-ewwel darba skont metodoloġija komuni għall-akbar 120 grupp bankarju fiż-żona tal-euro. Il-proċessi nazzjonali preċedenti kienu pjuttost differenti. Il-livelli tal-kapital u tal-likwidità tal-banek taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE ġew stabbiliti skont il-profili tar-riskju tagħhom. Ġew applikati miżuri superviżorji addizzjonali fejn kien meqjus meħtieġ.

Ktejjeb tal-metodoloġija SREP 2015

Il-metodoloġija tal-MSU hi konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-linji gwida tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) u tibbaża fuq il-prattika ewlenija fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) u kif rakkomandat mill-korpi internazzjonali. Inkisbet valutazzjoni olistika tal-vijabilità tal-istituzzjonijiet, bl-użu ta’ perspettiva li tħares ’il quddiem u tapplika l-proporzjonalità. Elementi kwantitattivi u kwalitattivi ngħaqdu flimkien permezz ta’ approċċ kostrett ta' ġudizzju espert. Dan jiżgura konsistenza waqt li jqis l-ispeċifiċitajiet tal-istituzzjonijiet. Għall-ewwel darba seta’ jsir tqabbil bejn istituzzjonijiet simili u analiżi trasversali fuq skala wiesgħa biex l-istituzzjonijiet kollha setgħu jiġu valutati b’mod konsistenti u b’hekk seta’ jitħeġġeġ suq bankarju uniku iżjed integrat.

Rekwiżiti tal-kapital

B'kollox, ir-rekwiżiti tal-kapital se jiżdiedu gradwalment b'50 punt bażi mill-2015 sal-2016, inkluż l-effett tal-introduzzjoni gradwali tar-rekwiżiti kombinati tal-bafer.

  • Minħabba l-pożizzjoni taż-żona tal-euro fiċ-ċiklu ekonomiku, il-kapital fis-sistema bankarja jeħtieġ li jinżamm u, f'ċerti każi jissaħħaħ. Ħafna banek għadhom qegħdin jirkupraw mill-kriżi finanzjarja tal-2012 u għadhom jiffaċċjaw riskji u diffikultajiet. F’dan il-kuntest, imqabbla mal-2015, il-medja tar-rekwiżiti tal-Pilastru 2 żdiedet bi 30 punt bażi.
  • Lezzjoni ewlenija oħra tal-kriżi, riflessa fil-qafas tal-kapital u l-kalibrazzjoni tal-MSU skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, hi l-ħtieġa li jiġi limitat kwalunkwe effett negattiv fis-sistema kollha li l-banek globali sistemikament importanti (G-SIBs) u l-banek domestiċi sistemikament importanti (D-SIBs) jistgħu joħolqu għas-sistema finanzjarja u għall-ekonomiji taż-żona tal-euro. Għal dan il-għan, skont il-Linja Gwida tal-ABE, il-bafers sistemiċi (kemm jekk għal G-SIBs jew D-SIBs, jew il-bafer tar-riskju sistemiku) jiżdiedu mar-rekwiżiti tal-Pilastru 2, u b'hekk titnaqqas il-probabbiltà u s-severità li l-problemi f'dawn l-istituzzjonijiet jixterdu fis-sistema kollha. Dawk il-bafers sistemiċi li jibdew jiddaħħlu gradwalment jispjegaw it-tieni parti taż-żieda tar-rekwiżiti tal-kapital (20 punt bażi) għall-banek taż-żona tal-euro fl-2016 kontra l-2015 u se jkomplu jiddaħħlu gradwalment kif mistenni sal-2019.

Aħna ċċekkajna bir-reqqa l-livell tad-domanda għall-kapital fir-rigward tal-banek taż-żona tal-euro, speċjalment billi tqiesu r-rekwiżiti tal-Ishma Komuni tal-Grad 1 fully loaded (CET1) u r-rekwiżiti totali tal-kapital. Fil-każ ta’ G-SIBs, il-kalibrazzjoni tal-introduzzjoni gradwali u r-rekwiżiti tal-kapital fully loaded tirrifletti għadd ta’ kunsiderazzjonijiet, inkluża l-ħtieġa li jiġi promoss qafas konsistenti f’120 istituzzjoni, l-impatt sistemiku tal-G-SIBs u D-SIBs, u tqabbil wiesa’ mal-G-SIBs ta' ġurisdizzjonijiet oħra.

Ammont Massimu li jista’ Jitqassam

Għall-applikazzjoni ta’ ammonti massimi li jistgħu jitqassmu (MDAs), l-approċċ MSU jirreferi għall-opinjoni ppubblikata mill-ABE fit-18 ta' Diċembru 2015.

Opinjoni tal-ABE 2015/24

Madankollu dan l-approċċ jista’ jiġi rivedut, fir-rigward ta' żviluppi regolatorji futuri jew tal-applikazzjoni tal-linji gwida tal-ABE, biex jiġu żgurati l-konsistenza u l-armonizzazzjoni fis-Suq Uniku.

Aktar ċertezza fl-ippjanar tal-kapital

Permezz tal-komunikazzjoni diretta tagħna mal-banek, qed nipprovdulhom iċ-ċarezza u ċ-ċertezza superviżorja li jeħtieġu biex iwettqu l-ippjanar tal-kapital tagħhom. Jekk kollox imur kif mistenni, ir-rekwiżiti tal-Pilastru 2 stabbiliti fid-deċiżjonijiet SREP tal-2015 jipprovdu indikazzjoni għall-futur, speċjalment billi aħna diġà qiesna bis-sħiħ ir-rekwiżiti fully loaded tal-bafer għall-konservazzjoni tal-kapital. Il-banek jistgħu wkoll jippjanaw l-introduzzjoni gradwali tal-pakkett CRR/CRD IV, jiġifieri t-tnaqqis mill-kapital CET1 u l-introduzzjoni gradwali tal-bafers tar-riskju sistemiku. Waqt li l-iżviluppi finali fuq Basel III mhumiex magħrufa għalkollox, diġà ġie rikonoxxut li l-għan tagħhom mhuwiex li jiġbru kapital b'mod sinifikanti fis-sistema, iżda li jtejbu s-sempliċità, il-komparabilità u t-trasparenza tal-kapital fil-banek kollha.