Процесът по надзорен преглед и оценка през 2015 г.
Целта на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) е да се засили стабилността на банковата система като предпоставка за устойчиво и надеждно финансиране на икономиката. От предишни кризи е известно, че недостатъчното капитализиране на банковата система възпрепятства устойчивия растеж. Дългосрочните ползи от добрата капитализация на банковата система далеч надхвърлят всякакви краткосрочни разходи за засегнатите банки или за държавните финанси, когато се предоставя обществена помощ на банки в затруднено положение.
Обща методология
За първи път през 2015 г. ПНПО беше извършен въз основа на обща методология за 120-те най-големи банкови групи в еврозоната. Преди това националните процедури бяха доста разнородни. Равнищата на капитал и ликвидност на банките под пряк надзор от ЕЦБ бяха определени според техните рискови профили. Където бе счетено за необходимо, бяха приложени допълнителни надзорни мерки.
Брошура за методологията на ПНПО от 2015 г.
Методологията на ЕНМ е в съответствие със законодателството на ЕС и насоките на Европейския банков орган (ЕБО) и се основава на водещи практики в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) и на препоръки от международни органи. Бе постигната холистична оценка на жизнеспособността на институциите, в перспективен план и с прилагане на принципа на пропорционалност. Количествените и качествените елементи бяха обединени посредством подход на експертна преценка по зададени параметри. Това осигурява последователност, като същевременно отчита специфичните особености на институциите. За първи път имаше възможност за широкомащабни подробни съпоставки между сходни институции и напречни анализи и това позволи всички институции да бъдат оценени последователно. Това допринесе за повече интегрираност на единния банков пазар.
Капиталови изисквания
Капиталовите изисквания постепенно ще се увеличат с 50 базисни пункта от 2015 г. до 2016 г., като се включва ефектът от поетапното въвеждане на комбинираните изисквания за буфери.
- Като се има предвид положението на еврозоната в икономическия цикъл, капиталът на банковата система трябва да се задържи, а в някои случаи – да се засили. Много банки все още се възстановяват от финансовата криза от 2012 г. и все така са изправени пред рискове и неблагоприятни фактори. В този контекст, в съпоставка с 2015 г., средните изисквания по Стълб ІІ са се увеличили с 30 базисни пункта.
- Друга основна поука от кризата, която намира отражение в капиталовата рамка на ЕНМ и калибрирането на капитала в съответствие със законодателството на ЕС, е необходимостта да се ограничат всякакви неблагоприятни общосистемни последици, които глобалните системно значими банки (Г-СЗБ) и системно значимите банки в национален мащаб могат да причинят за финансовата система и за икономиките в еврозоната. За тази цел, в съответствие с Насоките на ЕБО, системните буфери (както за глобално системно значимите банки, така и за системно значимите банки в национален мащаб – буфер за системен риск) се добавят към изискванията по Стълб ІІ, като по този начин се намалява вероятността за разпространение в цялата система на проблеми при тези институции и тяхната тежест. Тези системни буфери, чието поетапно въвеждане започна, обясняват втората част от повишението на капиталовите изисквания (20 базисни пункта) за банките от еврозоната през 2016 г. спрямо 2015 г. Поетапното им въвеждане ще продължи според очакваното до 2019 г.
Проверихме внимателно равнището на търсене на капитал при банките в еврозоната, особено с оглед на пълното въвеждане на изискванията за базов собствен капитал от първи ред (БСК1) и общите капиталови изисквания. В случая с Г-СЗБ калибрирането на поетапното въвеждане и пълното равнище на капиталовите изисквания отразява редица съображения, сред които необходимостта да се наложи съгласувана рамка за 120 институции, системното въздействие на тези банки и системно значимите банки в национален мащаб, и общо сравнение с глобални системно значими банки от други държави.
Максимална сума за разпределяне
По отношение на прилагането на максимална сума за разпределяне (МСР) подходът на ЕНМ се опира на становището на ЕБО от 18 декември 2015 г.
Този подход все пак може да бъде преразгледан във връзка с бъдещо развитие на регулаторната рамка или на прилагането на насоките на ЕБО, с цел да се гарантира последователност и хармонизация на единния пазар.
Повече сигурност при капиталовото планиране
Посредством пряката си комуникация с банките ние им осигуряваме яснотата и надзорната сигурност, които са им необходими, за да извършват капиталовото си планиране. При равни други условия изискванията по Стълб ІІ, определени в решенията по ПНПО 2015, са индикация за бъдещето, особено като се има предвид, че вече изцяло сме отразили въведените в пълна степен изисквания за предпазни капиталови буфери. Банките могат също така да планират поетапното въвеждане на пакета РКИ/ДКИ IV, т.е. за приспаданията от БСК1, и поетапното въвеждане на буферите за системен риск. Макар и завършекът на процеса по Базел III да не е напълно известен, вече е ясно, че целта не е значително увеличаване на капитала в системата, а подобряване на опростеността, съпоставимостта и прозрачността на капитала при всички банки.