2015 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tikslas – skatinti kurti atsparią bankų sistemą, kuri yra būtina tvaraus ir patikimo ekonomikos finansavimo sąlyga. Iš patirties, įgytos ankstesnių krizių metu, žinome, kad tvarų augimą varžo nepakankamai kapitalo turinti bankų sistema. Tinkamai kapitalizuotos bankų sistemos ilgalaikė nauda su kaupu atsveria trumpalaikes bankų sąnaudas ar valdžios sektoriaus patiriamas išlaidas tais atvejais, kai silpniems bankams reikia skirti viešąją finansinę paramą.

Bendra metodika

2015 m. SREP pirmą kartą atliktas taikant bendrą metodiką. Tuo metu SREP aprėpė 120 didžiausių euro zonos bankų grupių. Ankstesni nacionaliniai procesai buvo gana skirtingi. ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų kapitalo ir likvidumo pakankamumo lygiai nustatyti pagal bankų rizikos profilį. Kai manyta, jog tai būtina, buvo taikytos papildomos priežiūros priemonės.

2015 m. SREP metodika

BPM metodika atitinka ES teisės aktus ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) gaires ir yra grindžiama geriausia patirtimi, kuri nustatyta Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) šalyse ir kurią rekomenduoja tarptautiniai subjektai. Atliktas kompleksinis įstaigų gyvybingumo vertinimas iš ateities perspektyvos ir laikantis proporcingumo principo. Buvo taikomas kokybinį ir kiekybinį vertinimą derinantis suvaržytosios ekspertų nuomonės principas. Taip užtikrinamas nuoseklumas ir kartu atsižvelgiama į kiekvienos įstaigos specifiką. Pirmą kartą buvo galima plačiu mastu išsamiai palyginti panašias įstaigas ir atlikti transversalią analizę. Dėl to visos įstaigos buvo vertinamos pagal vienodus standartus taip stiprinant labiau integruotą bendrą bankų rinką.

Kapitalo reikalavimai

Nuo 2015 iki 2016 m. kapitalo reikalavimai laipsniškai padidės iš viso 50 bazinių punktų, įskaitant laipsniško jungtinių rezervų reikalavimų didinimo poveikį.

  • Atsižvelgiant į euro zonos ekonomikos ciklo etapą, bankų sistemoje reikia išlaikyti esamą kapitalą, o kai kuriais atvejais – ir jį padidinti. Daugelis bankų dar ne visiškai atsigavo po 2012 m. finansų krizės; jie ir toliau susiduria su rizika bei sunkumais. Dėl to, palyginti su 2015 m., vidutiniškai 30 bazinių punktų padidėjo 2 ramsčio reikalavimai.
  • Dar viena svarbi per krizę išmokta pamoka, į kurią atsižvelgta rengiant BPM kapitalo sistemą ir nustatant reikalavimus pagal ES teisės aktus, tai būtinybė suvaldyti bet kokį sisteminės svarbos poveikį, kurį pasaulinės sisteminės svarbos bankai (G‑SIB) ir nacionalinės sisteminės svarbos bankai (D‑SIB) gali daryti finansų sistemai ir euro zonos ekonomikai. Šiuo tikslu, vadovaujantis EBI gairėmis, 2 ramsčio reikalavimai papildomi sisteminio rezervo (taikomo G‑SIB arba D‑SIB, arba sisteminės rizikos rezervo) reikalavimais. Taip yra sumažinama tikimybė, kad šių įstaigų problemos persiduos visai sistemai, bei tokių problemų mastas. Pradėjus laipsniškai didinti sisteminį rezervą, euro zonos bankų kapitalo reikalavimai nuo 2015 iki 2016 m. antrą kartą padidinti 20 bazinių punktų ir, kaip numatyta, bus laipsniškai didinami iki 2019 m.

Atidžiai įvertinome euro zonos bankų kapitalo poreikio lygį, visų pirma atsižvelgdami į galutinius bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) ir bendro kapitalo reikalavimus. G‑SIB atveju tarpiniai ir galutiniai kapitalo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į įvairius aspektus, pavyzdžiui, į būtinybę nustatyti vienodas taisykles visoms 120 įstaigų, į G‑SIB ir D‑SIB sisteminį poveikį, jų palyginimą bendrais bruožais su kitų jurisdikcijų G‑SIB.

Didžiausia galima paskirstyti suma

Kalbant apie taikomas taisykles dėl didžiausios galimos paskirstyti sumos, BPM laikosi 2015 m. gruodžio 18 d. paskelbtoje EBI nuomonėje išdėstytos tvarkos.

EBI nuomonė EBA/Op/2015/24

Ateityje ši tvarka gali būti peržiūrėta atsižvelgiant į būsimus reguliavimo pokyčius arba EBI gairių taikymą, siekiant bendrojoje rinkoje užtikrinti nuoseklumą ir suderinamumą.

Daugiau tikrumo planuojant kapitalą

Palaikydami su bankais tiesioginį ryšį, suteikiame jiems aiškumo ir apibrėžtumo priežiūros požiūriu. Planuojant kapitalą tai yra būtina. Jei kiti veiksniai nesikeis, 2015 m. SREP sprendimuose nurodyti 2 ramsčio reikalavimai suteikia aiškumo dėl ateities, visų pirma todėl, kad jau yra visiškai atsižvelgta į viso dydžio kapitalo apsaugos rezervo reikalavimus. Bankai gali rengtis ir laipsniškam KRR ir KRD IV rinkinio reikalavimų įvedimui, t. y. atskaitymams iš CET 1 kapitalo ir laipsniškam sisteminės rizikos rezervų didinimui. Nors kol kas iki galo nežinoma, kokie bus galutiniai reikalavimai pagal susitarimą „Bazelis III“, bet jau dabar pripažįstama, kad jais siekiama ne kuo labiau padidinti kapitalą bankų sistemoje, o jį pagerinti pagal paprastumo, palyginamumo ir skaidrumo principus.