2015. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process
Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) mērķis ir veicināt noturīgu banku sistēmu, kas ir priekšnoteikums ilgtspējīgai un drošai tautsaimniecības finansēšanai. Iepriekšējās krīzes mums iemācījušas, ka ilgtspējīgu izaugsmi kavē nepietiekami kapitalizētas banku sistēmas. Pietiekami kapitalizētas banku sistēmas ilgtermiņa priekšrocības ievērojami pārsniedz jebkādas iesaistīto banku vai valdību (gadījumos, kad valsts atbalsts tiek sniegts vājām bankām) īstermiņa izmaksas.
Vienota metodoloģija
2015. gadā 120 lielākajām banku grupām euro zonā SREP pirmo reizi tika veikts, pamatojoties uz kopīgu metodoloģiju. Iepriekš izmantotie valstu procesi bija diezgan atšķirīgi. Kapitāla un likviditātes līmeņi ECB tiešā uzraudzībā esošajām bankām noteikti saskaņā ar to riska profiliem. Ja nepieciešams, piemēroti papildu uzraudzības pasākumi.
2015. gada SREP metodoloģijas brošūra
SREP metodoloģija atbilst ES tiesību aktiem un Eiropas banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm un ietver Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) labāko praksi un starptautisko organizāciju ieteikumus. Tika sasniegts holistisks novērtējums par iestāžu dzīvotspēju, izmantojot nākotnes perspektīvas un piemērojot proporcionalitātes principu. Kvantitatīvie un kvalitatīvie elementi tika kombinēti ar ierobežotu eksperta slēdzienu. Šāda pieeja nodrošina konsekvenci, vienlaikus ņemot vērā iestāžu specifiku. Pirmo reizi bija iespējams plašs salīdzinājums iestāžu starpā un transversālā analīze lielā mērogā, kas ļāva konsekventi salīdzināt visas iestādes, tādējādi veicinot integrētāku vienoto banku tirgu.
Kapitāla prasības
Kopumā kapitāla prasības no 2015. līdz 2016. gadam pakāpeniski pieaugs par 50 bāzes punktiem, ieskaitot apvienoto rezervju prasību pakāpeniskās ieviešanas atstāto ietekmi.
- Ņemot vērā euro zonas vietu ekonomiskās attīstības ciklā, kapitālu banku sistēmā vajag uzturēt un – dažos gadījumos – nostiprināt. Bankas joprojām atgūstas no 2012. gada finanšu krīzes un turpina būt pakļautas riskiem un nelabvēlīgām norisēm. Šajā kontekstā salīdzinājumā ar 2015. gadu 2. pīlāra prasības vidēji pieauga par 30 bāzes punktiem.
- Vēl viena svarīga krīzē gūtā mācība, kas saskaņā ar ES tiesību aktiem atspoguļota VUM kapitāla sistēmā un kalibrācijā, ir vajadzība ierobežot jebkādu negatīvu ietekmi sistēmas mērogā, ko globāli sistēmiski nozīmīgas bankas (G-SIB) un sistēmiski nozīmīgas iekšzemes bankas (D-SIB) var atstāt uz finanšu sistēmu un euro zonas tautsaimniecībām. Lai to paveiktu saskaņā ar EBI pamatnostādnēm, 2. pīlāra prasībām tiek pievienotas sistēmiskās rezerves (gan attiecībā uz G-SIB vai D-SIB, kā arī sistēmiskajām riska rezervēm), tādējādi samazinot iespējamību, ka šo iestāžu problēmas izplatīsies pa visu sistēmu, kā arī samazinot šo problēmu smagumu. Šīs sistēmiskās rezerves, kuras sāk pakāpeniski ieviest, izskaidro kapitāla prasību pieauguma otro daļu (20 bāzes punkti) euro zonas bankām 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, un tās turpinās pakāpeniski ieviest pēc plānotā grafika līdz 2019. gadam.
Mēs uzmanīgi pārbaudījām kapitāla pieprasījumu euro zonas bankām, īpaši ņemot vērā esošās 1. līmeņa pamata kapitāla (CET1) prasības un kopējās kapitāla prasības. G-SIB gadījumā pakāpeniski ieviesto un esošo kapitāla prasību kalibrēšana parāda vairākus apsvērumus, tostarp nepieciešamību sekmēt konsekventu regulējumu visās 120 iestādēs, sistēmisko G-SIB un D-SIB ietekmi un plašu salīdzinājumu ar citu jurisdikciju G-SIB.
Maksimālā sadalāmā summa
Attiecībā uz to, kā piemērot maksimālās sadalāmās summas (MDA) prasības, VUM pieejā ņemts vērā EBI 2015. gada 18. decembrī publicētais atzinums.
Šī pieeja tomēr varētu būt jāpārskata saistībā ar turpmāko regulatīvo prasību attīstību vai EBI pamatnostādņu piemērošanu, lai vienotajā tirgū nodrošinātu konsekvenci un saskaņotību.
Vairāk skaidrības kapitāla plānošanā
Tiešā veidā sazinoties, mēs sniedzam bankām nepieciešamo skaidrību un uzraudzības noteiktību, lai tās veiktu sava kapitāla plānošanu. Pārējiem apstākļiem saglabājoties nemainīgiem, SREP 2015. gada lēmumos noteiktās 2. pīlāra prasības sniedz ieskatu nākotnei, jo īpaši tāpēc, ka mēs jau pilnībā esam ņēmuši vērā kapitāla saglabāšanas rezervju prasības. Bankas var arī plānot pakāpenisku CRR/CRD IV paketes ieviešanu, t. i. atskaitījumus no CET1 kapitāla un pakāpenisku sistēmisko risku rezervju ieviešanu. Lai gan nav pilnībā zināms, kādas būs galīgās norises Bāzeles III regulējumā, jau ir atzīts, ka to mērķis nebūs būtiska kapitāla palielināšana sistēmā, bet kapitāla vienkāršības, salīdzināmības un caurredzamības uzlabošanu visās bankās.