Postupak nadzorne provjere i ocjene u 2015.

Postupkom nadzorne provjere i ocjene (SREP) promiče se otpornost bankovnog sustava, bez koje nema održivog i pouzdanog financiranja gospodarstva. Kao što se pokazalo u prošlim krizama, nedovoljna kapitaliziranost bankovnog sustava nepovoljno utječe na održivost rasta. Dugoročne koristi dobro kapitaliziranog bankovnog sustava mnogo su veće od kratkoročnih troškova banaka u sustavu ili troškova država u slučaju državne pomoći slabim bankama.

Zajednička metodologija

U 2015. je SREP prvi put proveden u skladu sa zajedničkom metodologijom za 120 najvećih bankovnih grupa u europodručju. Nacionalni procesi koji su mu prethodili bili su prilično raznoliki. Razine kapitala i likvidnosti banaka koje ESB izravno nadzire određene su prema njihovim profilima rizika. Kad se to smatralo potrebnim, primijenjene su dodatne nadzorne mjere.

Brošura o metodologiji SREP‑a u 2015.

Metodologija SSM-a u skladu je sa zakonodavstvom EU‑a i smjernicama EBA‑e te se temelji na najboljoj praksi unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) i praksi kakvu preporučuju međunarodna tijela. Postignuta je cjelovita procjena održivosti institucija iz gledišta okrenutog budućnosti i uz primjenu načela razmjernosti. Kvantitativni i kvalitativni elementi kombinirani su primjenom pristupa ograničene stručne prosudbe. Takav pristup osigurava dosljednost i uzima u obzir posebnost institucija. Prvi put bile su moguće opsežne usporedbe usporedivih banaka i poprečne analize širokih razmjera, što je omogućilo dosljednu ocjenu svih institucija i pridonijelo većoj integraciji jedinstvenog bankovnog tržišta.

Kapitalni zahtjevi

Sveukupno će kapitalni zahtjevi postupno porasti za 50 baznih bodova u 2016. u odnosu na 2015., što uključuje učinak postupnog uvođenja zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj.

  • S obzirom na položaj europodručja u gospodarskom ciklusu, uglavnom treba održati razinu kapitala u bankovnom sustavu, dok ju je u pojedinim slučajevima potrebno povisiti. Mnoge se banke još uvijek oporavljaju od financijske krize u 2012. te se i dalje suočavaju s rizicima i nepovoljnim čimbenicima. U tim okolnostima, prosječni zahtjevi u sklopu drugog stupa povećali su se za 30 baznih bodova u odnosu na 2015.
  • Druga važna pouka krize, koja je utjecala na okvir kapitala u SSM-u i njegovu kalibraciju prema zakonodavstvu EU‑a, potreba je da se ograniče svi nepovoljni sistemski učinci koje bi globalne sistemski važne banke i domaće sistemski važne banke mogle imati na cijeli financijski sustav i gospodarstva europodručja. S tim ciljem i u skladu s EBA-inom smjernicom zahtjevima u sklopu drugog stupa dodani su sistemski zaštitni slojevi (za globalne sistemski važne banke, za domaće sistemski važne banke ili zaštitni sloj za sistemski rizik), čime je smanjena vjerojatnost širenja problema iz tih institucija na cijeli sustav te ozbiljnost takvog scenarija. Drugi element povećanja kapitalnih zahtjeva za banke europodručja u 2016. u odnosu na 2015. (20 baznih bodova) može se objasniti sistemskim zaštitnim slojevima čije postupno uvođenje počinje i nastavit će se, prema očekivanjima, do 2019.

Pomno smo provjerili razinu zahtijevanog kapitala za banke europodručja, osobito vodeći računa o punim zahtjevima za redovni osnovni kapital (CET1) i ukupnim kapitalnim zahtjevima. Kada je riječ o globalnim sistemski važnim bankama, u kalibraciji postupno uvođenih i punih kapitalnih zahtjeva uzet je u obzir niz čimbenika, među kojima je potreba za jačanjem dosljednog okvira u svih 120 institucija, sistemski utjecaj globalnih i domaćih sistemski važnih banaka te općenita usporedba s globalnim sistemski važnim bankama u drugim državama.

Najveći raspodjeljivi iznos

U vezi s primjenom najvećeg raspodjeljivog iznosa (MDA), pristup u sklopu SSM‑a upućuje na mišljenje koje je EBA objavila 18. prosinca 2015.

EBA-ino Mišljenje 2015/24

Bez obzira na to, moguće je buduće preispitivanje tog pristupa s obzirom na regulatorne promjene ili primjenu EBA-inih smjernica radi dosljednosti i usklađenosti jedinstvenog tržišta.

Pouzdanije planiranje kapitala

U izravnoj komunikaciji bankama dajemo objašnjenja i pružamo nadzornu pouzdanost koja im je potrebna za planiranje kapitala. Ako se stanje ne promijeni, zahtjevi u sklopu drugog stupa u odlukama na temelju SREP‑a u 2015. daju naznaku za budućnost, tim više što smo već u potpunosti uzeli u obzir pune zahtjeve za zaštitni sloj za očuvanje kapitala. Banke također mogu planirati postupno uvođenje paketa CRR / CRD IV, tj. odbitke od redovnog osnovnog kapitala i postupno uvođenje zaštitnih slojeva za sistemski rizik. Premda konačni oblik Basela III još nije u cijelosti poznat, već je potvrđeno da cilj nije znatno povećanje kapitala u sustavu, nego veća jednostavnost, usporedivost i transparentnost kapitala u svim bankama.