Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess 2015. aastal

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) eesmärk on edendada vastupidavat pangandussüsteemi, mis on majanduse jätkusuutliku ja usaldusväärse rahastamise eeltingimus. Eelmistest kriisidest on teada, et alakapitaliseeritud pangandussüsteem pärsib jätkusuutlikku majanduskasvu. Nõuetekohaselt kapitaliseeritud pangandussüsteemist tulenev pikaajaline kasu kaalub selgelt üles lühiajalised kulud, mida kannavad asjaomased pangad või – probleemsetele pankadele avaliku sektori toetuse andmise korral – riigi rahandus.

Ühtne metoodika

2015. aasta SREPi läbiviimisel kasutati euroala 120 suurima pangagrupi suhtes esimest korda ühtset metoodikat. Varem liikmesriikide tasandil kohaldatud protsessid olid üsna erinevad. EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade kapitali- ja likviidsustasemed on kindlaks määratud nende riskiprofiili alusel. Vajaduse korral on võetud täiendavaid järelevalvemeetmeid.

2015. aasta SREPi metoodika väljaanne

Ühtse järelevalvemehhanismi metoodika on kooskõlas ELi õigusaktide ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistega ning selles võetakse arvesse ühtse järelevalvemehhanismi riikide juhtivaid tavasid ja rahvusvaheliste asutuste soovitusi. Ettevaatavat perspektiivi kasutades ja proportsionaalsuse põhimõtet kohaldades saavutati krediidiasutuste elujõulisuse terviklik hinnang. Selles lähenemisviisis ühendati kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed elemendid piiratud eksperdihinnangute kaudu. Nii tagatakse järjepidevus, võttes samal ajal arvesse krediidiasutuste eripärasid. See võimaldas esimest korda teha samalaadsete krediidiasutuste võrdlusi ja läbivaid analüüse ning hinnata järjepideval viisil kõiki krediidiasutusi, muutes seega ühtse pangandusturu veelgi integreeritumaks.

Kapitalinõuded

Aastatel 2015–2016 suurendati kapitalinõudeid järk-järgult 50 baaspunkti võrra, mis võtab arvesse kombineeritud puhvri nõuete kasutuselevõtu mõju.

  • Arvestades euroala positsiooni majandustsüklis, tuleb pangandussüsteemis olemas olevat kapitali säilitada senisel tasemel või mõnel juhul seda tugevdada. Paljud pangad taastuvad veel 2012. aasta finantskriisist ning seisavad jätkuvalt silmitsi riskide ja probleemidega. Seoses sellega tõsteti teise samba kohustuslikke nõudeid keskmises arvestuses 30 baaspunkti võrra võrreldes 2015. aastaga.
  • Teine kriisist saadud peamine õppetund, mis kajastub ühtse järelevalvemehhanismi kapitaliraamistikus ja selle kalibreerimises kooskõlas ELi õigusaktidega, on vajadus pärssida kahjulikku süsteemiülest mõju, mida globaalsed süsteemselt olulised pangad (G-SIB) ja riigisisesed süsteemselt olulised pangad (D-SIB) võivad avaldada finantssüsteemile ja euroala majandusele. Selleks lisatakse kooskõlas EBA suunistega teise samba kohustuslikele nõuetele süsteemsed puhvrid (G-SIBi või D-SIBi puhver või süsteemse riski puhver), vähendades sellega tõenäosust, et asjaomaste krediidiasutuste probleemid levivad kogu süsteemis, ja piirates nende probleemide tõsidust. Need järk-järgult kasutusele võetavad süsteemsed puhvrid moodustasid teise osa euroala pankade kapitalinõuete 2016. aasta kasvust (20 baaspunkti) võrreldes 2015. aastaga. Puhvrite kasutuselevõtt kestab eeldatavasti 2019. aastani.

EKP kontrollis hoolikalt euroala pankade kapitalinõuete taset, võttes eeskätt arvesse lõplikke esimese taseme põhiomavahendeid ja kapitalinõuete kogusummat. Globaalsete süsteemselt oluliste pankade puhul arvestatakse kasutusele võetavate ja lõplike kapitalinõuete kalibreerimisel mitmesuguseid kaalutlusi, sealhulgas vajadust edendada järjepidevat raamistikku kõigis 120 krediidiasutuses, globaalsete ja riigisiseste süsteemselt oluliste pankade süsteemset mõju ning laiapõhjalist võrdlust teiste riikide globaalsete süsteemselt oluliste pankadega.

Maksimaalne jaotatav summa

Maksimaalsete jaotatavate summade kohaldamisel viitab ühtse järelevalvemehhanismi lähenemisviis EBA 18. detsembri 2015. aasta arvamusele.

EBA arvamus 2015/24

Seoses tulevaste regulatiivsete muudatustega või EBA suuniste kohaldamisega võib EKP selle lähenemisviisi siiski läbi vaadata, et tagada järjepidevus ja ühtlustamine ühtsel turul.

Suurem kindlus kapitali planeerimisel

Pidades pankadega vahetut teabevahetust, pakub EKP neile kapitali planeerimiseks vajalikku selgust ja kindlust järelevalvekorra suhtes. Kõigi muude tingimuste samaks jäädes annavad 2015. aasta SREPi otsustes kindlaksmääratud teise samba kohustuslikud nõuded aimu ka tulevikusuundumustest, eriti kuna EKP võtab juba täielikult arvesse kapitali säilitamise puhvri lõplikke nõudeid. Pangad võivad ka kavandada kapitalinõuete määruse ja kapitalinõuete direktiivi (CRR/CRD IV) paketi kasutuselevõttu, st mahaarvamiste tegemist esimese taseme põhiomavahenditest ja süsteemse riski puhvrite järkjärgulist rakendamist. Kuigi Basel III lõplikud arengusuunad ei ole täielikult teada, on juba tunnistatud, et eesmärk ei ole mitte süsteemis olevat kapitalivaru oluliselt suurendada, vaid edendada kapitali lihtsust, võrreldavust ja läbipaistvust pankades.