Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία χρησιμοποιεί τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προκειμένου να αξιολογεί πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι τράπεζες να αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών βοηθούν τους επόπτες να εντοπίζουν τις ευπάθειες και να τις αντιμετωπίζουν αρκετά νωρίς στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες.
Είδη ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Η ΕΚΤ διενεργεί διάφορα είδη ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων:
- Ετήσιες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
- Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για ολόκληρη την ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες συμπληρώνονται με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).
- Θεματικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
- Αναλύσεις ευπαθειών για δυνητικούς μελλοντικούς κινδύνους (forward-looking)
- Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο συνολικών αξιολογήσεων
- Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για μακροπροληπτικούς σκοπούς (με επίκεντρο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επιδράσεις σε επίπεδο συστήματος και όχι τις επιμέρους τράπεζες)
Πέραν των παραπάνω, μπορούν επίσης να διενεργηθούν ειδικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επιμέρους τράπεζες ή ομίλους τραπεζών.
Ετήσιες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί από την ΕΚΤ να διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις εποπτευόμενες τράπεζες τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία SREP στο αντίστοιχο έτος.
Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (άρθρο 100)Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ και ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της SREP
Κάθε δύο έτη η ΕΑΤ διενεργεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η άσκηση καλύπτει τις μεγαλύτερες σημαντικές τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Η άσκηση χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχει το ΕΣΣΚ. Τόσο τα συγκεντρωτικά όσο και τα επιμέρους αποτελέσματα δημοσιεύονται από την ΕΑΤ.
Τα έτη κατά τα οποία η ΕΑΤ διενεργεί αυτή την άσκηση σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ διενεργεί δική της άσκηση προσομοίωσης για τις τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της που δεν συμμετέχουν στην αντίστοιχη άσκηση της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτήν την παράλληλη άσκηση η οποία αποτελεί μέρος του ετήσιου κύκλου της SREP χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της ΕΑΤ, με τις απαραίτητες προσαρμογές για τις μικρότερες τράπεζες ώστε να εξασφαλίζεται μεταχείριση βάσει αναλογικότητας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται από την ΕΚΤ.
Το 2025 οι επόπτες της ΕΚΤ θα εξετάσουν 51 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ την οποία συντονίζει η ΕΑΤ. Παράλληλα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για 45 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους. Η ΕΚΤ σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα και των δύο ασκήσεων στις αρχές Αυγούστου 2025.
- Δελτίο Τύπου: Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δείχνει ότι ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε έντονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας
- Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2023
- Έκθεση: Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τράπεζες της ζώνης του ευρώ για το 2023 – Τελικά αποτελέσματα
- Παρουσίαση: Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τράπεζες της ζώνης του ευρώ για το 2023 – Τελικά αποτελέσματα
- Λογιστικό φύλλο: Επιμέρους αποτελέσματα υψηλού επιπέδου για τις τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ
Θεματικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Τα έτη που δεν πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ υποβάλλει τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της σε άσκηση προσομοίωσης συγκεκριμένου είδους διαταραχής. Αυτές οι ασκήσεις διενεργούνται σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και η ΕΚΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε συγκεντρωτική βάση.
Η ΕΚΤ διενήργησε για πρώτη φορά το 2024 άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την ανθεκτικότητα των τραπεζών έναντι κυβερνοαπειλών. Η άσκηση αυτή αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις κυβερνοεπιθέσεις και αποκαθιστούν τη λειτουργία τους αντί να εξετάσει απλώς την ικανότητά τους να τις αποτρέπουν.
Σύμφωνα με το σενάριο αυτής της άσκησης, μια κυβερνοεπίθεση κατάφερε να διαταράξει τις καθημερινές εργασίες των τραπεζών. Οι τράπεζες υπέβαλαν σε δοκιμή τα μέτρα που εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, μεταξύ άλλων ενεργοποιώντας διαδικασίες κατεπείγοντος και σχέδια έκτακτης ανάγκης και αποκαθιστώντας τις κανονικές συνθήκες εργασίας τους.
Οι εποπτικές αρχές αξιολόγησαν στη συνέχεια τον βαθμό στον οποίο οι τράπεζες μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα τέτοιο σενάριο.
Η ΕΚΤ έχει δεσμευθεί να βοηθά τις τράπεζες να ενισχύσουν το πλαίσιο ανθεκτικότητάς τους έναντι κυβερνοαπειλών. Για τον σκοπό αυτό, θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να εργάζονται για την εκπλήρωση των εποπτικών προσδοκιών. Οι τράπεζες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, επικοινωνίας και αποκατάστασης της λειτουργίας τους, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα σεναρίων κυβερνοαπειλών. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τους δικούς τους στόχους αποκατάστασης της λειτουργίας τους, να αξιολογούν δεόντως τις εξαρτήσεις από τρίτους παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κρίσιμης σημασίας και να εκτιμούν επαρκώς τις άμεσες και έμμεσες ζημίες από κυβερνοεπίθεση.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την ανθεκτικότητα των τραπεζών έναντι κυβερνοαπειλών δεν επηρέασε άμεσα το κεφάλαιο των τραπεζών μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2. Όμως τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στη SREP του 2024. Οι επόπτες υπέβαλαν επιμέρους παρατηρήσεις σε κάθε τράπεζα και θα προβούν αντιστοίχως σε περαιτέρω ενέργειες σε συνεργασία με αυτές.
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ ολοκληρώνει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ υποβάλλει τις τράπεζες σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την ικανότητά τους να αποκαθιστούν τη λειτουργία τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών για το 2024Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους που διενεργήθηκε το 2022 παρείχε εξαιρετικά σημαντικά διδάγματα. Σκοπός της ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των τραπεζών για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων με βάση διαφορετικά σενάρια που αξιολόγησαν φυσικούς κινδύνους, όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες και πλημμύρες, καθώς και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους που απορρέουν από τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρόλο που έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, οι τράπεζες εξακολουθούν να μην ενσωματώνουν επαρκώς τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, ιδίως στα πλαίσια που εφαρμόζουν για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και στα υποδείγματά τους για τον πιστωτικό κίνδυνο. Συνολικά, για να είναι προετοιμασμένες για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευση των πελατών τους ούτως ώστε να λαμβάνουν καλύτερα στοιχεία και να στηρίζονται λιγότερο σε προσεγγιστικά δεδομένα.
Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στη SREP από ποιοτική άποψη. Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες έλαβαν τα επιμέρους αποτελέσματα που τις αφορούν και καλούνται να λάβουν τα ανάλογα μέτρα. Η παρούσα άσκηση προσομοίωσης εμπεριέχεται στον ευρύτερο οδικό χάρτη μας για το κλίμα και στη δέσμευσή μας να προετοιμάσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.
Το 2019 η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δοκίμασε την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε ιδιοσυγκρασιακές διαταραχές της ρευστότητας, οι οποίες βαθμονομήθηκαν με βάση πρόσφατα επεισόδια κρίσεων.
Τα αποτελέσματα της άσκησης ήταν σε γενικές γραμμές θετικά: οι τράπεζες ανέφεραν μάλλον μακρές περιόδους επιβίωσης με διαθέσιμα μετρητά και εξασφαλίσεις, που θα τους έδιναν πολύ χρόνο για να αναπτύξουν τα σχέδιά τους όσον αφορά την άντληση χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, ορισμένα ζητήματα απαιτούν περαιτέρω προσοχή: βραχείες περίοδοι επιβίωσης σε ξένα νομίσματα, πιθανοί κίνδυνοι περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση μετρητών ή εξασφαλίσεων για ορισμένες τράπεζες, στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των δεικτών κάλυψης ρευστότητας (liquidity coverage ratios - LCR), περιθώρια βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης εξασφαλίσεων και γενική υποεκτίμηση του δυσμενούς αντικτύπου μιας υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Στο πλαίσιο της άσκησης διαπιστώθηκαν επίσης ορισμένα ζητήματα ποιότητας των δεδομένων σε σχέση με την κανονιστική υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Αυτά τα ευρήματα θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων εποπτικών αναφορών για τη ρευστότητα στο μέλλον.
Τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση της επάρκειας ρευστότητας και της διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, αλλά δεν επηρέασαν άμεσα τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Αναλύσεις ευπαθειών για δυνητικούς μελλοντικούς κινδύνους (forward-looking)
Περιστασιακά, προκειμένου να αξιολογεί την ανθεκτικότητα των σημαντικών ιδρυμάτων σε απρόβλεπτες εξωτερικές εξελίξεις στη διάρκεια των ετών κατά τα οποία δεν διενεργείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ πραγματοποιεί αναλύσεις ευπαθειών με βάση τη φερεγγυότητα σημαντικών ιδρυμάτων υπό την άμεση εποπτεία της για δυνητικούς μελλοντικούς κινδύνους (forward-looking).
Ανάλυση ευπαθειών λόγω COVID-19 για το 2020
Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτωνΑνάλυση ευπαθειών λόγω του πολέμου στη Ρωσία για το 2022
Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ως μέρος συνολικών αξιολογήσεων
Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μπορούν επίσης να διενεργούνται ως ένας από τους πυλώνες μιας συνολικής αξιολόγησης.
Αυτές οι ασκήσεις βασίζονται στη μεθοδολογία της ΕΑΤ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες περιστάσεις.
Μεθοδολογία της ΕΑΤ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεωνΑσκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για μακροπροληπτικούς σκοπούς
Η ΕΚΤ διενεργεί επίσης ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτές οι ασκήσεις συνήθως επικεντρώνονται σε επιδράσεις που αφορούν ολόκληρο το σύστημα και όχι επιμέρους τράπεζες και πραγματοποιούνται από πάνω προς τα κάτω (χωρίς συμμετοχή των τραπεζών). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται τακτικά στην έκδοση «Financial Stability Review» (Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) και στην έκδοση «Macroprudential Bulletin» (Μακροπροληπτικό ενημερωτικό δελτίο).
- 19 Νοεμβρίου 2024
-
Αποτελέσματα της ειδικής ανάλυσης σεναρίων κλιματικού κινδύνου «Fit-for-55»
- Οκτώβριος 2021
- Μακροπροληπτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
- Σεπτέμβριος 2021
- Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το σύνολο της οικονομίας που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ
- Νοέμβριος 2019
- Financial Stability Review (Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29 Οκτωβρίου 2019
- Macroprudential Bulletin (Μακροπροληπτικό ενημερωτικό δελτίο) – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27 Μαρτίου 2019
- Macroprudential Bulletin(Μακροπροληπτικό ενημερωτικό δελτίο) – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Η σελίδα αυτή θα επικαιροποιείται σε συνεχή βάση ούτως ώστε να αντανακλά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργεί η ΕΚΤ.