BCE solicita comentários ao projeto de orientação do BCE referente ao limiar para a avaliação do caráter significativo das obrigações de crédito vencidas das instituições de crédito menos significativas

20 de janeiro de 2020

• O limiar definido para as instituições de crédito menos significativas visa assegurar a coerência e a igualdade de condições entre as instituições de crédito significativas e menos significativas no âmbito do MUS.
• A orientação define as componentes absoluta e relativa do limiar.
• São solicitados comentários do setor até segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020.

O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje um projeto de orientação do BCE que incide sobre a definição do limiar para a avaliação do caráter significativo das obrigações de crédito vencidas das instituições de crédito menos significativas.

A definição assumirá a forma de uma orientação do BCE dirigida às autoridades nacionais competentes (ANC) no sentido de que seja definido um único limiar para todas as instituições de crédito menos significativas no contexto do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), tanto para posições em risco sobre a carteira de retalho como para posições em risco não integradas na carteira de retalho, independentemente do método utilizado para o cálculo dos requisitos de fundos próprios. O limiar compreenderá uma componente absoluta, expressa como um montante máximo específico para a soma de todos os montantes em atraso devidos por um devedor, e uma componente relativa, expressa como uma percentagem que reflete a relação entre o montante da obrigação de crédito vencida e o montante total de todas as posições em risco patrimoniais desse devedor perante a instituição de crédito, a empresa‑mãe ou qualquer das suas filiais.

O limiar definido para as instituições de crédito menos significativas foi concebido em alinhamento com a definição aplicável às instituições de crédito significativas, formulada pelo BCE no Regulamento (UE) 2018/1845. Assegurará a coerência no modo como as posições em risco em situação de incumprimento são definidas, tanto a nível das instituições de crédito menos significativas como em todo o MUS, aumentando, assim, a sua comparabilidade.

Poderão ser apresentados comentários até segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Os comentários recebidos serão tidos em conta na finalização da orientação do BCE. O projeto de orientação e a resposta às perguntas frequentes estão disponíveis no sítio do BCE dedicado à supervisão bancária.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Philippe Rispal (tel.: +49 69 1344 5482).

Observações:

Ao abrigo do artigo 178.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento (UE) n.º 575/2013, o regulamento em matéria de requisitos de fundos próprios (Capital Requirements Regulation – CRR), a autoridade competente tem de definir um limiar em função do qual o caráter significativo de uma obrigação de crédito vencida será avaliado para efeitos da identificação de situações de incumprimento de um devedor no que respeita à totalidade das obrigações do mesmo e ao nível de cada linha de crédito.

Na definição do limiar, as ANC devem ter em consideração as disposições do Regulamento Delegado (UE) 2018/171 no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação relativas ao limiar para determinar o caráter significativo das obrigações de crédito vencidas.

O BCE, na qualidade de autoridade responsável pela supervisão das instituições de crédito significativas, exerceu esta opção com a emissão do Regulamento (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

Embora, em primeira linha, incumba às ANC o exercício das faculdades e opções relevantes no que respeita às instituições de crédito menos significativas, o BCE procura, em conformidade com o papel de controlo geral da supervisão que lhe é atribuído pelo Regulamento (UE) n.º 1024/2013 (Regulamento do MUS), assegurar que as faculdades e opções previstas para as instituições de crédito significativas e menos significativas sejam exercidas de forma consistente, sempre que apropriado. Para o efeito, entre outras medidas, o BCE pode emitir orientações dirigidas às ANC destinadas a garantir o funcionamento eficaz e coerente do MUS (artigo 6.º, n.º 5, alíneas a) e c), do Regulamento do MUS).