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El proceso de revisión y evaluación supervisora de 2019

Una vez al año, publicamos un resumen de los resultados del PRES de las entidades de crédito que supervisamos directamente.

Principales mensajes del PRES de 2029 - extracto de los resultados agregados del PRES de 2019

En el ciclo del PRES de 2019, los requerimientos y las recomendaciones de capital de nivel 1 ordinario (CET1), excluidos los colchones sistémicos y el colchón anticíclico, se mantuvieron, en general, estables en torno al 10,6 % en comparación con el ciclo de 2018.

El modelo de negocio sigue siendo uno de los principales focos de atención de los supervisores, que consideran el modelo de negocio de las entidades como una de las áreas de riesgo clave del PRES de 2019.

La gobernanza sigue siendo un factor de riesgo particularmente preocupante para la supervisión, debido al deterioro de las puntuaciones relacionado con la eficacia limitada de los órganos de dirección y con las deficiencias de los controles internos, de la capacidad de agregación de datos y de los acuerdos de externalización.

Cuando el BCE asumió sus funciones de supervisión hace cinco años, el volumen de créditos dudosos (NPL) mantenidos por las entidades significativas se situaba en torno al billón de euros (ratio de NPL del 8 %). A finales de septiembre de 2019, el volumen de NPL mantenidos por las entidades significativas se había reducido hasta los 543 mm de euros (ratio de NPL del 3,4 %).

El riesgo operativo debido a pérdidas puntuales específicas y al aumento de riesgos de TI y cibernéticos en diversas entidades significativas representa un área clave de atención continuada para los supervisores.

En términos generales, los dos procesos principales de gestión de riesgos para el capital y la liquidez —ICAAP e ILAAP— muestran una considerable necesidad de mejora, también en vista de su papel en el PRES, que aumentará en el futuro.