Procesul de supraveghere și evaluare din 2019
O dată pe an, publicăm rezultatele procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pentru toate băncile aflate sub supravegherea noastră directă.
Principalele mesaje ale SREP 2019 – extras din rezultatele SREP agregate pentru anul 2019
Pentru ciclul din 2019, cerințele și orientările SREP privind fondurile proprii de nivel 1 de bază (CET1) (exceptând amortizoarele sistemice și amortizorul anticiclic) sunt, în ansamblu, stabile la circa 10,6%, comparativ cu ciclul 2018.
Modelele de afaceri rămân unul dintre domeniile principale asupra cărora se va axa procesul de supraveghere, supraveghetorii evidențiind sustenabilitatea modelelor de afaceri ale băncilor ca domeniu principal de risc în cadrul SREP 2019.
Guvernanța rămâne un domeniu de risc care suscită preocupări deosebite în materie de supraveghere ca urmare a unei deteriorări a scorurilor, generată de eficacitatea limitată a organelor de conducere, de deficiențele controalelor interne, de capacitățile slabe de agregare a datelor și de mecanismele de externalizare defectuoase.
În momentul asumării de către BCE a responsabilităților sale de supraveghere în urmă cu cinci ani, acesta se situa la circa 1 000 de miliarde EUR (o rată a creditelor neperformante de 8%). Până la sfârșitul lunii septembrie 2019, volumul creditelor neperformante deținute de instituțiile semnificative s-a redus la 543 de miliarde EUR (o rată a creditelor neperformante de 3,4%).
Riscul operațional generat de pierderi conjuncturale specifice și intensificarea riscului cibernetic/IT pentru o serie de instituții semnificative reprezintă un domeniu esențial asupra căruia autoritățile de supraveghere își concentrează atenția în permanență.
În ansamblu, cele două procese principale de gestionare a riscurilor pentru capital și lichiditate – ICAAP și ILAAP – indică necesitatea semnificativă a unor îmbunătățiri, inclusiv din perspectiva rolului deținut de acestea în cadrul SREP, care va spori în viitor.