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Il processo di revisione e valutazione prudenziale nel 2019

Ogni anno pubblichiamo una sintesi dei risultati dello SREP per tutte le banche soggette alla nostra vigilanza diretta.

Punti principali dello SREP 2019 tratti dai risultati aggregati

I requisiti e gli orientamenti SREP in termini di CET1 per il 2019 (escluse le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico e la riserva di capitale anticiclica) si mantengono nel complesso stabili intorno al 10,6% rispetto al 2018.

Al centro dell’attenzione della vigilanza resta il modello imprenditoriale, la cui sostenibilità è considerata una delle principali aree di rischio nello SREP 2019.

La governance rimane un’area di rischio che desta particolare preoccupazione sotto il profilo prudenziale, a causa del deterioramento dei punteggi riconducibile alla limitata efficacia degli organi di amministrazione, alle debolezze dei controlli interni, all’insufficiente capacità di aggregazione dei dati e alle carenze dell’esternalizzazione.

Quando la BCE ha assunto le proprie competenze di vigilanza cinque anni fa, il volume dei crediti deteriorati detenuti dagli enti significativi si collocava intorno a 1.000 miliardi di euro (un’incidenza dell’8%). A fine settembre 2019 è sceso a 543 miliardi di euro (il 3,4%).

Il rischio operativo derivante da specifiche perdite una tantum e dall’incremento del rischio informatico/cibernetico per una serie di enti significativi rappresenta attualmente una delle principali aree di interesse per la vigilanza.

Nel complesso, i due processi fondamentali di gestione del rischio per il capitale e la liquidità, l’ICAAP e l’ILAAP, indicano una forte necessità di miglioramenti, anche alla luce della loro crescente importanza nello SREP.