Proces przeglądu i oceny nadzorczej w 2019
Raz w roku ogłaszamy podsumowanie wyników procesu SREP dla wszystkich banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC.
Główne wnioski z procesu SREP 2019 – wybrane sumaryczne wyniki
Wymogi i rekomendacje dotyczące kapitału CET1 (bez buforów systemowych i buforu antycyklicznego) z cyklu SREP 2019 wynoszą ok. 10,6% – zasadniczo bez zmian w porównaniu z cyklem 2018.
Do ważnych kwestii nadzorczych nadal należą modele biznesowe banków: nadzorcy wskazują ich utrzymywalność jako jeden z głównych obszarów ryzyka w procesie SREP 2019.
Obszarem szczególnej troski nadzoru pozostaje ryzyko związane z zarządzaniem wewnętrznym: oceny banków w tym zakresie pogorszyły się wskutek mniejszej skuteczności organów zarządzających, słabości kontroli wewnętrznej, niewielkich możliwości w zakresie agregacji danych oraz słabych rozwiązań outsourcingowych.
Kiedy EBC przed pięciu laty objął funkcję nadzorczą, stan kredytów zagrożonych w instytucjach istotnych wynosił ok. 1 bln euro (wskaźnik kredytów zagrożonych był równy 8%). Na koniec września 2019 stan takich kredytów zmniejszył się do 543 mld euro (3,4%).
W części instytucji istotnych ważnym obszarem stałego zainteresowania nadzorców jest ryzyko operacyjne wynikające z konkretnych jednorazowych strat oraz wzrostu ryzyka informatycznego lub cybernetycznego.
Znacznej poprawy wymagają dwa podstawowe procesy zarządzania ryzykiem dotyczące adekwatności kapitałowej (ICAAP) i płynnościowej (ILAAP), również w związku z ich rolą w procesie SREP, która będzie się w przyszłości zwiększać.