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Le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) en 2019

Une fois par an, nous publions une synthèse des résultats du SREP pour toutes les banques soumises à notre surveillance prudentielle directe.

Messages-clés généraux du SREP 2019 - extrait des résultats agrégés du SREP 2019

Les exigences et recommandations de fonds propres CET1 au titre du SREP (hors coussins systémiques et coussin contracyclique) dans le cadre du cycle 2019 sont globalement stables par rapport au cycle 2018, à environ 10,6 %.

Les modèles d’activité des banques demeurent un élément essentiel de la supervision bancaire, et la pérennité de ces modèles constitue, pour les contrôleurs bancaires, un risque fondamental dans le SREP 2019.

La gouvernance reste une catégorie de risque particulièrement préoccupante compte tenu de la détérioration des notes résultant de l’efficacité limitée des organes de direction, des faiblesses des contrôles internes, de l’insuffisance des capacités d’agrégation des données et de la fragilité des accords d’externalisation.

Lorsque la BCE a commencé à assumer ses missions de surveillance prudentielle, il y a cinq ans, l’encours des prêts non performants (NPL) détenus par les établissements de crédit importants s’élevait à environ 1 000 milliards d’euros (soit un ratio de NPL de 8 %). Fin septembre 2019, ce volume avait été ramené à 543 milliards d’euros (un ratio de 3,4 %).

Le risque opérationnel induit par des pertes ponctuelles spécifiques et le renforcement du risque informatique/de cybersécurité dans certains établissements importants restent au centre des préoccupations des contrôleurs bancaires.

Dans l’ensemble, les deux processus fondamentaux de gestion des risques portant sur les capitaux et la liquidité – ICAAP et ILAAP – doivent être fortement améliorés, au vu également de leur rôle au sein du SREP, qui est appelé à se développer.