DUK apie SREP vykdymą ateityje

Paskutinį kartą atnaujinta 2025 m. liepos 11 d.

Kodėl peržiūrėjome SREP?

Mūsų priežiūros procesai veikė gerai, tačiau dėl struktūrinių pokyčių, išorės sukrėtimų ir naujų rizikų mūsų veiklos aplinka pasikeitė ir dabar joje vyrauja didelis neapibrėžtumas. Kad galėtume ir toliau tinkamai vykdyti mums suteiktus įgaliojimus užtikrinti Europos bankų saugumą, peržiūrėjome mūsų reguliariai atliekamą bankų padėties patikrą – priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), kad ši patikra ir toliau būtų tinkama, o mūsų priežiūros procesai būtų veiksmingesni ir efektyvesni nei kada nors anksčiau. Tuo tikslu išnagrinėjome grįžtamąją informaciją, gautą po ekspertų grupės atliktos SREP peržiūros, ir Europos Audito Rūmų paskelbtą ataskaitą dėl SREP supaprastinimo.

Ko siekėme vykdydami SREP peržiūrą?

Remdamiesi peržiūra, ėmėmės veiksmų, kad priežiūros procesai būtų paprastesni ir lankstesni, o SREP – trumpesnis. Taip pat bus siekiama puoselėti ir palaikyti priežiūros kultūrą, pagal kurią daugiau dėmesio būtų skiriama pagrindinėms rizikoms, būtų skatinamas kiekvieno banko individualus kokybinis vertinimas, o prireikus būtų imamasi ryžtingų ir savalaikių veiksmų. Galiausiai šie pokyčiai padės mums aiškiau komunikuoti su mūsų prižiūrimais bankais, o mūsų darbas taps veiksmingesnis, skaidresnis ir lengviau prognozuojamas.

Kaip keičiame SREP?

• Lanksti rizikos vertinimo sistema: priežiūros institucijoms suteikiama daugiau lankstumo nusistatyti prioritetus ir dėmesį sutelkti į pagrindinių rizikų vertinimą. Priežiūros institucijos taikys daugiamečio vertinimo strategiją – užuot kasmet vertinusios visas rizikas, galės, remdamosi priimtinos rizikos sistema, išsamiai apžvelgti visas aktualias kelerių metų rizikas. Toks lankstumas leis jungtinėms priežiūros grupėms veiksmingiau paskirstyti išteklius.
• Visapusiškas planavimas: pagal naująjį SREP bus glaudžiau susiejami patikrinimų vietoje, nuodugnių analizių ir horizontaliųjų teminių peržiūrų planai, siekiant, kad bankų rizikos būtų vertinamos struktūruotai ir visapusiškai. Patobulinus priežiūros veiklos planavimą, užtikrinama kuo didesnė sinergija, o bankams lengviau suprasti priežiūros prioritetus.
• Viso priežiūros priemonių rinkinio naudojimas: tais atvejais, kai trūkumai nėra skubiai ištaisomi, galima taikyti veiksmingesnes ir savalaikiškesnes problemų sprendimo priemones. Tarp jų – privalomus kokybinius reikalavimus, taip pat, prireikus, vykdymo užtikrinimo priemones ir sankcijas.
• Aiškūs ir glausti sprendimai: supaprastinama su priežiūra susijusi komunikacija. SREP sprendimuose bus tiesiogiai nurodomos pagrindinės rizikos ir priežiūriniai lūkesčiai. Jeigu vertinimo metu nebus nustatyta jokių reikšmingų banko rizikos profilio pokyčių, SREP sprendimus bus galima atnaujinti rečiau negu kartą per metus.
• Supaprastinimas: supaprastinsime priežiūros metodikas ir užtikrinsime didesnį jų stabilumą.
• IT ir analitinės priemonės: 2024–2028 m. ECB skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta investuoti į IT sistemas, duomenų analitiką ir diegti pažangiąsias technologijas, pavyzdžiui, generatyvinį DI, siekiant padėti priežiūros specialistams vykdyti kasdienes užduotis.

Kaip keičiame SREP tvarkaraštį?

SREP 2025 m. tvarkaraštis buvo optimizuotas, todėl procesas bus baigtas iki spalio mėn. pabaigos, t. y. anksčiau nei ankstesniais metais. Šiais pakeitimais užtikrinama, kad bankams būtų pranešama apie galutinius SREP sprendimus pakankamai anksti. Taip pat siekiama, kad pakeitimai atitiktų SREP reformos veiksmingumo tikslus, o priežiūra taptų veiksmingesnė.

Pagrindiniai etapai

• Numatyta, kad priežiūrinio dialogo susitikimai prasidės birželio mėn. pabaigoje ir tęsis iki liepos mėn. vidurio. Laikydamiesi naujojo tvarkaraščio, bankai privalės atlikti būtinas korekcijas ir veiksmingai pasirengti, kad priežiūrinės diskusijos vyktų prasmingai.
• Numatoma, kad klausymų etapas prasidės rugpjūčio mėn. pradžioje. Kadangi tai – vasaros laikotarpis, teisė būti išklausytiems pratęsiama nuo dviejų iki keturių savaičių, iki mėnesio pabaigos, kad bankai turėtų daugiau laiko peržiūrėti SREP sprendimų projektus ir pasinaudoti teise būti išklausytiems.
• Apie galutinius SREP sprendimus bus pranešta iki spalio mėn. pabaigos (per ankstesnį ciklą – gruodžio mėn.). Priežiūros institucijos įsipareigoja sutrumpinti laiką iki sprendimo priėmimo, padėti planuoti kitą priežiūros ciklą ir tobulinti planavimo procesą.

Jeigu, atlikus vertinimą, paaiškėja, kad įstaigos rizikos profilis iš esmės nepasikeitė ir nusprendžiama, kad esamų priemonių keisti nereikia, SREP sprendimai, laikantis tam tikrų sąlygų, gali būti atnaujinami rečiau. Anksčiau tokia tvarka taikyta tik kai kuriems bankams, o dabar ji bus taikoma plačiau.

Taip užtikrinama tiek veiksminga ir savalaikė komunikacija, tiek tvarkingas procedūrų laikymasis, o galiausiai – spartesnis ir lankstesnis priežiūros procesas.

Kaip tobuliname SREP sprendimų formą?

Naujieji SREP sprendimai bus paprastesni, juose dėmesys bus sutelkiamas į svarbiausias rizikas ir priežiūros priemones, siekiant aiškiai pranešti bankams, kas priežiūros institucijai kelia susirūpinimą.

2025 m. SREP sprendimų forma bus pakoreguota, kad sprendimai būtų aiškesni ir konkretesni. Pagrindiniai nustatyti susirūpinimą keliantys aspektai ir taikytini reikalavimai bus išdėstyti specialiuose naujos formos SREP sprendimo skyriuose, o kokybiniai reikalavimai ir rekomendacijos – priede. Taip bankai galės iš karto matyti, kokių pagrindinių veiksmų turi imtis, bet galės susipažinti ir su išsamesniais priežiūrinių lūkesčių paaiškinimais. Bet kuriuo atveju, bankams primenama, kad jie turi laiku imtis priemonių dėl visų priežiūros veiksmų, apie kuriuos jiems pranešama per metus.

Sprendimų forma atnaujinta siekiant padidinti skaidrumą ir padėti bankams geriau suprasti su jais susijusio SREP rezultatus. Tačiau priežiūros tikslas nesikeičia ir priežiūra nėra švelninama. Naudodami pakoreguotą sprendimų formą, nebenaudosime vykdomųjų raštų, kurie anksčiau būdavo pridedami prie SREP sprendimų kaip lydraščiai. Pranešime apie sprendimą pateikta informacija bus papildyta per priežiūrinio dialogo susitikimus. Per susitikimus gautą išsamesnę informaciją bankai bus raginami pateikti savo valdyboms.

Kaip supaprastiname 2 ramsčio reikalavimų nustatymo metodiką?

Siekdami supaprastinti savo procesus ir užtikrinti metodikos patikimumą, 2 ramsčio reikalavimus labiau susiesime su konkrečiomis rizikos sritimis. Jei rizika bus didesnė – bus skiriamas prastesnis SREP balas ir nustatomas didesnis 2 ramsčio reikalavimas. Nors per bankų vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (ICAAP) gauta informacija nebeturės tiesioginės įtakos 2 ramsčio reikalavimui, į priežiūrinį bankų ICAAP vertinimą ir toliau bus atsižvelgiama atliekant verslo modelių, vidaus valdymo ir bendro rizikos valdymo vertinimą per SREP.

Pagal naująją metodiką bus veiksmingiau šalinami galimi ilgalaikiai trūkumai, pavyzdžiui, susiję su vidaus kontrole ar valdymo klausimais. Tiesioginė įtaka 2 ramsčio reikalavimams gali būti didesnė, jei tie trūkumai nebus pašalinti greitai ir jei paaiškėtų, kad kitų priežiūros priemonių nepakanka. Proceso pabaigoje priežiūros institucijos, remdamosi savo ekspertiniu vertinimu ir atsižvelgdamos į išsamų rizikos vertinimą, nuspręs, ar galutinis 2 ramsčio kapitalo reikalavimas yra pakankamas, o prireikus jį koreguos.

Kada naujoji 2 ramsčio reikalavimų metodika bus pradėta taikyti?

2025 m. metodika bus kruopščiai ištestuota, o taikyti pradėta nuo 2026 m. SREP ciklo. Pagal naująją metodiką nustatyti 2 ramsčio reikalavimai įsigalios 2027 m. sausio 1 d.

Kaip keičiame savo tolesnius veiksmus dėl priežiūros metu nustatytų faktų?

Sukūrėme naują dviejų pakopų sistemą, pagal kurią dabar imsimės tolesnių veiksmų dėl priežiūros metu nustatytų faktų ir priemonių. Ši sistema padės priežiūros specialistams sutelkti dėmesį į svarbiausius klausimus ir palengvins mažiau kritiškų atvejų tvarkymą. Tai reiškia, kad:

• mažiau kritiški atvejai (visi F1 ir dauguma F2) bus tvarkomi automatiškai naudojant „priminimo spręsti klausimą“ (reaguoti į rekomendacijas) formą arba su vidaus modelių patikrinimu susijusio „priminimo vykdyti“ (prievoles) formą. Kad nustatytų faktų klausimai būtų išspręsti, bankams tereiks patvirtinti, kad jie ėmėsi pakankamų priemonių, kad būtų laikomasi reikalavimų, ir nebereiks pateikti jokių kitų dokumentų. Tačiau jie turės penkerius metus saugoti visus įrodymus, kad šie klausimai buvo tinkamai išspręsti, tam atvejui, jei vėliau būtų atliekamas ex post patikrinimas vietoje. F1 ir F2 kategorijų nustatytų faktų atveju bus naudojamas komunikavimo šablonas ir automatiškai nustatomas terminas, nebent JPG nuspręstų kitaip.
• Kritiškų nustatytų faktų atveju (F3 ir F4 kategorijų), JPG tęs savo įprastinę stebėseną.
• Per mūsų išorinį portalą bankai bet kuriuo metu galės sužinoti visų nustatytų faktų statusą ir taikomas priemones.

Bankai bus patys atsakingi už nustatytų nedidelio kritiškumo priežiūrinių faktų klausimų sutvarkymą pagal atitinkamą vidaus valdymo procedūrą. JPG nesiims veiksmų, kad tikrintų, kaip bankai išsprendė tuos klausimus, bet gali atlikti neplaninį patikrinimą vietoje. Jei bus nustatyta neatitikimų dėl šių klausimų išsprendimo statuso, JPG į tai atsižvelgs savo įprastiniame vertinime ir gali, jei prireiks, įrašyti naują nustatytą faktą. Priklausomai nuo klausimo pobūdžio ir pasikartojimo, gali prireikti imtis susijusių tolesnių veiksmų arba, jei atvejis rimtesnis, – vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Kas toliau?

SREP pakeitimus įgyvendinsime etapais per 2025 ir 2026 m. ciklus. Pavyzdžiui, daugiamečio vertinimo strategija, lanksti rizikos vertinimo sistema ir paprastesnė SREP sprendimų forma bus pradėtos taikyti nuo 2025 m. SREP ciklo, o 2 ramsčio reikalavimų metodika – nuo 2026 m. SREP ciklo pradžios.

Pakeitimus diegdami pamažu, užtikrinsime, kad jų įgyvendinimo terminai būtų suderinti su kitų susijusių procesų terminais ir kad būtų įtraukti visi atitinkami suinteresuotieji subjektai. Stebėsime pažangą, o Priežiūros valdyba įvertins raidą ir atsižvelgs į patirtį, įgytą vykdant šias priemones.