Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kuriame efektyvesnę, veiksmingesnę ir į riziką labiau orientuotą Europos bankų priežiūrą

Stabilūs bankai – stiprios ekonomikos pamatas. Sukūrus Europos bankų priežiūros sistemą, euro zonos bankai tapo stabilesni, pagerėjo jų kapitalizacija, sumažėjo turimų neveiksnių paskolų lygis. Dabartinė priežiūros ir reguliavimo sistema padėjo bankų sektoriui išlikti atspariam, todėl net ir įtemptais laikotarpiais jis pajėgė ir toliau teikti paslaugas namų ūkiams ir įmonėms. 

Rezultatai, kurių buvo pasiekta po pasaulinės finansų krizės, yra tvirtas pagrindas. Tačiau aplinka, kurioje bankai veikia, greitai keičiasi. Sparčiai vystantis technologijoms ir randantis vis naujų rizikų, priežiūra turi būti vykdoma reaguojant į naujus iššūkius ir atitinkamai prisitaikant, kad būtų užtikrintas kuo didesnis efektyvumas ir veiksmingumas. Kad galėtų valdyti kylančią riziką, bankams ir priežiūros institucijoms reikalingi analitiniai pajėgumai. Atsižvelgdami į tai, rengiame išsamią reformų darbotvarkę, siekdami spręsti per didelio priežiūros sudėtingumo klausimą ir perorientuoti savo išteklius, nestatydami į pavojų bankų atsparumo.

Reformuojamas SREP – reguliarius bankų būklės patikrinimas

2022 m. rugsėjo mėn. Europos bankų priežiūros sistemoje pradėtas įgyvendinti nepriklausomas ekspertinis reguliarus bankų būklės patikrinimas – priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Remdamiesi šio tikrinimo metu parengtomis rekomendacijomis, didiname SREP efektyvumą ir veiksmingumą, daugiau dėmesio skirdami rizika grindžiamai priežiūrai. Daugiau informacijos apie pakeitimus pateikta DUK apie SREP vykdymą ateityje.

SREP reforma padės reikšmingai patobulinti priežiūrą dėl šių pagerinimų:

Tikslingesnis rizikos vertinimas

Supaprastinome SREP, kad jis būtų labiau orientuotas į riziką ir trumpesnis. Į riziką orientuota ir proporcinga priežiūra, vykdoma taikant nuo 2023 m. galiojančią rizikos toleravimo sistemą, ir kelių metų įtraukimo metodas suteikia daugiau lankstumo ir padeda laiku įvertinti su konkrečiais bankais susijusią riziką.

Integruotai planuojama priežiūros veikla

Tobuliname priežiūros veiklos, pavyzdžiui, patikrinimų vietoje, nuodugnios analizės ir horizontaliųjų teminių peržiūrų, koordinavimą. Ši veikla mums padeda susidaryti išsamų bankų patiriamos rizikos vaizdą. Patobulinus koordinavimą, tiek priežiūros institucijoms, tiek bankams bus lengviau tinkamai paskirstyti išteklius.

Naudojamas visas priežiūros priemonių rinkinys

Vadovaudamiesi savo problemų sprendimo sistema, pasinaudosime visomis teisės aktuose numatytomis priežiūros priemonėmis užtikrindami, kad bankai laiku imtųsi veiksmų dėl patiriamų rizikų. Jei bankams nepavyksta tinkamai pašalinti trūkumų, galime nustatyti kokybinius reikalavimus ir imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų, pavyzdžiui, skirti periodines baudas.

Aktyvesnis bendravimas su bankais

SREP laiškai bankams tapo trumpesni ir juose daugiau dėmesio skiriama pagrindinėms rizikoms. Pagrindinėje SREP sprendimų dalyje dėmesys telkiamas į priežiūros institucijų nustatytus trūkumus, dėl kurių parengiami SREP reikalavimai ir rekomendacijos. Informuojame bankus apie kokybines priemones, kai tik trūkumas nustatomas. Mažiau rimtų trūkumų atveju dabar taikomas paprastesnis tolesnių veiksmų procesas.

Stabilesnės metodikos

Stabilios ir ne tokios sudėtingos metodikos ilgainiui padeda užtikrinti nuoseklumą ir leidžia lengviau nuspėti priežiūros veiksmus. Mūsų vertinimo metodikų pagrindas dabar yra stabilus, o planuojamas 2 ramsčio reikalavimų nustatymo metodo supaprastinimas bus paskutinis svarbus etapas. Ateinančiais metais neplanuojame jokių esminių pakeitimų.

Geresnis IT sistemų ir analizės naudojimas

Naudojant pažangiausias IT ir analitines priemones įprastinėms užduotims vykdyti, lieka daugiau išteklių ir laiko pagrindinėms su konkrečiais bankais susijusioms rizikoms šalinti. Todėl investavome į IT sistemas ir analitiką, deriname ir stipriname savo duomenų ir IT infrastruktūrą.

SREP reforma grindžiama anksčiau priimtais sprendimais ir įgyvendinama trejų metų laikotarpiu (2024–2026 m.). Todėl ilgainiui keisis ir gaunama nauda – stebėsime ir dokumentuosime pažangą, pasitelkdami tokius rodiklius kaip SREP ciklo trukmė, SREP sprendimų ilgis ir aiškumas, informacija apie nepašalintus nustatytus trūkumus.

Plačiau apie SREP reformą:

Mūsų tikslas tapti efektyvesniems ir veiksmingesniems, išlaikant dėmesį rizikai, neapsiriboja vien tik SREP. Remdamiesi priežiūros institucijų patirtimi ir išorės suinteresuotųjų subjektų atsiliepimais, sukūrėme šešias darbo grupes, kurių uždavinys – dar supaprastinti priežiūros procesus ir procedūras.

Bendras kiekvienos darbo grupės tikslas – laikantis rizika grindžiamo metodo, sutelkti dėmesį į atitinkamą riziką ir užtikrinti bankų atsparumą, kartu sutrumpinant standartiniams reikalavimams ir užduotims skirtą laiką. Tokiu būdu galėsime sutelkti išteklius kylančios rizikos klausimų sprendimui ir didesnį susirūpinimą keliančioms bei sudėtingesnėms sritims.  

Šešių darbo grupių darbas vyks šiose pagrindinėse srityse:
Sprendimų priėmimo gerinimas ir skaitmeninimo panaudojimas

Priežiūros sprendimų priėmimą spartiname pritaikydami skaitmenines priemones ir paspartinto sprendimų priėmimo procedūrą. Pavyzdžiui, 2024 m. vidutinė kompetencijos ir tinkamumo vertinimų, sudarančių didžiausią ECB sprendimų skaičių, trukmė sumažėjo iki 97 dienų ir buvo gerokai mažesnė už Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytą siektiną 120 dienų trukmę. Taip pat pradedame taikyti bandomąjį paspartintą reikšmingos rizikos perleidimo vertinimo pakeitimo vertybiniais popieriais srityje procesą, kurį parengėme bendradarbiaudami su Europos bankų federacija. Jį taikant nuo trijų mėnesių iki dešimties darbo dienų sutrumpintas laikas, kurio reikia pakankamai paprastam ir standartizuotam pakeitimui vertybiniais popieriais įvertinti, nesumažinant atsparumo. Sudėtingo ir novatoriško pakeitimo vertybiniais popieriais atveju ECB ir toliau išsamiai vertins ir tikrins, ar įvyko reikšmingas rizikos perleidimas.

Vidaus modeliai

Vidaus modeliai, taikomi pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti, padeda nustatyti, kiek kapitalo bankui reikia turėti, ir todėl turi įtakos jo atsparumui. Todėl jau nuo pat pradžių modelių tobulinimas yra vienas iš BPM prioritetų. Priežiūros institucijos turi suteikti leidimą bankams naudoti tokius modelius ir stebėti, kaip jie taikomi, taip pat ir (reikšmingų) pakeitimų atveju. Aiškinamės, kaip galėtume supaprastinti su vidaus modeliais susijusius priežiūros procesus. Europos bankininkystės institucija peržiūri techninius reguliavimo standartus, susijusius su modelių pakeitimų klasifikavimu, o tai –puiki galimybė sumažinti reikšmingų modelių pakeitimų, kuriuos turi tvirtinti priežiūros institucijos, skaičių. 

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Priežiūrinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas siekiant įvertinti, kaip bankai yra pasirengę atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti pažeidžiamumo sritis ir, vykdant priežiūrinį dialogą, kartu su bankais pradėti jas kuo anksčiau tvarkyti. Glaudžiai bendradarbiaudami su Europos bankininkystės institucija, kai to reikia, norime pagerinti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atsisakydami bereikalingai sudėtingų ir daug išteklių reikalaujančių procesų. Tai pagerins mūsų gebėjimą greičiau reaguoti į kylančią riziką ir kartu sumažinti ne tik su testavimu nepalankiausiomis sąlygomis susijusių atskaitomybės reikalavimų, bet reikalavimų laikymosi išlaidas bankams.

Su kapitalu susiję sprendimai

Tinkama kapitalizacija yra labai svarbi bankų saugumui ir patikimumui užtikrinti. Bankai prisiima riziką ir, jei ji pasireikštų, gali patirti nuostolių. Jie turi sugebėti padengti nuostolius, kad, net ir pablogėjus padėčiai, galėtų toliau teikti paslaugas savo klientams. Dėl šio svarbaus veiksnio tam tikrus su kapitalu susijusius sprendimus turi patvirtinti priežiūros institucijos. Savo vidaus procedūras, susijusias su sprendimais dėl kapitalo, pavyzdžiui, akcijų atpirkimo tvirtinimo, padarysime labiau orientuotas į riziką ir spartesnes, tam panaudodami ir skaitmenines priemones. Bankams tai reikš aiškesnes priežiūrines gaires, labiau standartizuotas formas ir greitesnį visą procesą.

Atskaitomybė

Kad galėtų stebėti riziką ir užtikrinti reguliavimo vykdymą, priežiūros institucijoms reikalinga tam tikra informacija, kuri paprastai renkama per standartizuotas ataskaitas. Laikui bėgant bankų atskaitomybės sistema keitėsi pagal įvairių politikos sričių poreikius nacionaliniu ir europiniu lygmenimis. Suvokdami ataskaitų teikimo sistemos sudėtingumą ir atsižvelgdami į nacionalinius ir europinius įgaliojimus, rengiame svarbiems ir mažiau svarbiems bankams skirtą prudencinės atskaitomybės ir informacijos atskleidimo tvarką. Ji padės mums nustatyti, kurie reikalavimai dubliuojasi arba yra pasenę ir kuriose srityse galima supaprastinti ataskaitų teikimą.

Patikrinimai vietoje

Patikrinimai yra vienas svarbiausių bankų priežiūros įrankių. Jie apima išsamią įvairių rūšių rizikos, vidaus kontrolės sistemų, verslo modelių ar valdymo tvarkos analizę. Per patikrinimus surenkama išsami informacija apie konkrečių bankų padėtį, be to, atliekama perspektyvinė analizė. Didiname patikrinimų vietoje veiksmingumą tokiose srityse kaip planavimas, vykdymas ir tolesni veiksmai. Nustatydami patikrinimų vietoje apimtį ir intensyvumą, taikysime labiau į riziką orientuotą metodiką.

Priežiūros veiksmingumo vertinimas

Vienas svarbiausių mūsų reformų darbotvarkės elementų – priežiūros veiksmingumo vertinimas. Tačiau kad suprastume priežiūros veiksmingumą, mums reikia ne tik finansinių rodiklių. Banko finansiniai rodikliai gali pagerėti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl geresnių makroekonominių sąlygų. Taigi, siekdami atskirti šiuos veiksnius ir geriau suprasti priežiūros veiksmingumą, tobuliname savo analitines priemones.

Reguliarus vertinimas

Į metinio planavimo procesą įtraukėme reguliarų priežiūros veiksmingumo vertinimą. Taip daugiau dėmesio bus skiriama išmatuojamiems rezultatams ir užtikrinama, kad mūsų pastangos ir toliau būtų veiksmingos ir orientuotos į rezultatą. Nustatytiems priežiūriniams faktams ir priemonėms taikomas naujas pakopinis metodas leis mums veiksmingiau spręsti svarbiausias problemas.

Į riziką orientuotos priežiūros svarba

Europos bankų priežiūrą kartu vykdo ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos. Jungtines priežiūros grupes sudaro ECB ir nacionalinių institucijų darbuotojai – jie kartu prižiūri svarbius bankus, o mažiau svarbius bankus prižiūri nacionalinės institucijos, ECB atliekant bendrą šio proceso priežiūrą.

Siekdami įgyvendinti savo reformų darbotvarkę, visoje sistemoje stipriname į riziką orientuotos priežiūros kultūrą, suteikdami priežiūrą vykdančioms komandoms galimybę pačioms nuspręsti, į kurią sritį telkti dėmesį.

Siekdami didesnio Europos bankų priežiūros nuoseklumo, pradėjome specialią iniciatyvą pokyčiams skatinti. Daugiausia pastangų dedama siekiant sukurti geriau integruotos, efektyvios ir veiksmingos priežiūros kultūrą, grindžiamą dėmesiu rizikai. Bendra priežiūros kultūra padės mums gerinti vykdomą priežiūrą ir sklandinti procesus bankams.

Kaip prisidedame prie supaprastinimo iniciatyvų Europos lygmeniu?

Efektyvi, veiksminga ir į riziką orientuota priežiūra

Norime, kad priežiūra būtų efektyvi, veiksminga ir visada aiškiai orientuota į riziką. Šiuo tikslu, nors nesame reguliavimo ar teisėkūros institucija, padedame atitinkamoms institucijoms įvertinti būdus, kaip supaprastinti reguliavimo sistemą užtikrinant suderintus ir proporcingus reikalavimus ES lygmeniu, nesumažinant bankų saugumo ir patikimumo.

ECB aukšto lygio darbo grupė supaprastinimo klausimais

ECB valdančioji taryba sudarė aukšto lygio darbo grupę, nagrinėjančią, kurias Europos prudencinio reguliavimo, priežiūros ir atskaitomybės sistemos sritis būtų galima supaprastinti. Darbo grupė planuoja pateikti pasiūlymus dėl supaprastinimo Valdančiajai tarybai iki 2025 m. pabaigos, o vėliau visi galutiniai pasiūlymai bus pateikti Europos Komisijai.

Europos bankininkystės institucijos iniciatyvos

Dalyvaujame Europos bankininkystės institucijos reguliavimo ir priežiūros sistemos veiksmingumo darbo grupėje.

Informavimas apie pažeidimus