Geopolitinės rizikos poveikio mažinimas
Geopolitinė rizika nėra nauja. Tai kompleksinis rizikos veiksnys, galintis turėti įtakos bankų tradicinėms rizikos kategorijoms. Tačiau geopolitinė rizika yra padidėjusi ir tai daro poveikį įmonėms, ekonomikai ir Europos bankų sektoriui, todėl vykdant priežiūrą šiai sričiai reikia skirti daugiau dėmesio.
Bankai turi būti atsparūs ir užtikrinti gerą parengtį valdyti geopolitinės rizikos poveikį savo veiklai. Siekdamos apsaugoti finansų sistemą, Europos bankų priežiūros institucijos kartu su bankais kuria gerąją patirtį, kaip šią riziką valdyti. Prireikus, kad bankai pagerintų rizikos valdymą, taikomos priežiūros priemonės.
Kas yra geopolitinė rizika?
Geopolitinė rizika – tai neigiamų įvykių, susijusių su karais, terorizmu ir įtampa tarp valstybių ar politinių veikėjų ir turinčių įtakos taikiai tarptautinių santykių eigai, grėsmė, pasireiškimas ir eskalacija.
“Measuring Geopolitical Risk”, American Economic Review, 2022Ekonominės politikos neapibrėžtumas
Pastaraisiais metais geopolitinė rizika padidėjo ir dėl to gerokai išaugo ekonominės politikos neapibrėžtumas Europoje ir visame pasaulyje.
Šaltinis: policyuncertainty.com.
Pastabos: indeksas yra sudaromas naujienų pagrindu ir rodo ekonominės politikos neapibrėžtumą, t. y. skaičiuojamas žiniasklaidoje paskelbtų straipsnių, kuriuose yra tokie žodžiai kaip neapibrėžtas (-a) ar neapibrėžtumas, ekonominis (-ė) ar ekonomika ir viena ar daugiau su politika susijusių sąvokų, skaičius. Ekonominės politikos neapibrėžtumo Europoje indekso duomenys apima laikotarpį nuo 1997 m. sausio mėn. iki 2025 m. rugpjūčio mėn., o atitinkamo indekso pasauliniu lygiu duomenys – nuo 1997 m. sausio mėn. iki 2025 m. liepos mėn. Europos indeksas pagrįstas Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės laikraščiais. Pasaulinis indeksas yra pagal BVP pakoreguotas šių šalių ekonominės politikos netikrumo indeksų vidurkis (dabartinėmis kainomis): Australijos, Brazilijos, Kanados, Čilės, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Indijos, Airijos, Italijos, Japonijos, Rusijos, Pietų Korėjos, Ispanijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Kaip geopolitinė rizika veikia bankus?
Geopolitinė rizika gali pasireikšti kaip kredito, rinkos, operacinė ir finansavimo rizika. Bankus ir jų veiklos aplinką geopolitiniai sukrėtimai gali paveikti šiais kanalais:
Finansų rinkų kanalas
Išaugęs investuotojų neužtikrintumas ir nenoras rizikuoti bei finansų rinkų susiskaidymas gali sukelti turto kainų svyravimus, o tai sutrikdytų pasaulinius kapitalo srautus ir padidintų rinkos kintamumą. Dėl to gali sumažėti bankų turto portfelių vertė arba būti patiriami tiesioginiai su prekybos portfeliais susiję nuostoliai – tai padidintų rinkos ir finansavimo riziką.
Realiosios ekonomikos kanalas
Muitai, sankcijos ir sutrikdyti prekybos srautai bei tiekimo grandinės gali sukelti infliacinį spaudimą, lemti įmonių ir vartotojų elgsenos pokyčius ir susilpninti bendras ekonomines sąlygas, kuriomis grindžiami bankų kredito portfeliai. Dėl to gali išaugti kredito rizika ir įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai, padidėti atidėjiniai paskolų nuostoliams padengti ir sustiprėti spaudimas bankų kapitalo pozicijoms.
Saugos ir saugumo kanalas
Konfliktai ir neramumai, kaip ir sėkmingai įvykdyti kibernetiniai išpuoliai, gali turėti įtakos bankų veiklos atsparumui. Dėl kibernetinių išpuolių ir trikdomos veiklos bankams gali kilti operacinė rizika. Gali būti sugadinta ir jų pačių fizinė infrastruktūra arba ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių infrastruktūra.
Geopolitinės įtampos poveikio perdavimas bankams
Geopolitinės įtampos poveikio perdavimas bankams
Pastaba: poveikio perdavimo kanalai išsamiau parodyti šioje diagramoje.
Kaip į vykdomą priežiūrą įtraukiame geopolitinės rizikos aspketą?
Priežiūros prioritetai
Geopolitinė rizika gali paveikti tradicines rizikas bankų sektoriuje, todėl ji jau buvo įtraukta į 2024–2026 m. ECB priežiūros prioritetus. 2025–2027 m. priežiūros prioritetuose šiai rizikos kategorijai skyrėme dar daugiau dėmesio.
Kibernetinio atsparumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
2024 m. atlikome kibernetinio atsparumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintume bankų atsparumą galimoms rizikoms, nes geopolitiniai neramumai gali būti siejami su operacine rizika ir kibernetiniais išpuoliais. Be to, geopolitinė rizika buvo viena iš pagrindinių 2025 m. ES mastu vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sudedamųjų dalių, o 2026 m. teminio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu jai bus skiriama daugiausia dėmesio.
Priežiūrinės gairės
Atsižvelgiant į tarpsektorinį geopolitinės rizikos pobūdį, dabartinės priežiūrinės gairės gali padėti bankams šią riziką valdyti. Kruopščiai tikriname bankų bendrus planavimo procesus. Tai reiškia, kad tikriname ir bankų vidaus kapitalo, ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesus, gaivinimo planus bei vidaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemas, kad galėtume įvertinti jų pasirengimą atlaikyti geopolitinius sukrėtimus.
Rinkos tyrimai
Be to, ECB Bankų priežiūros tarnyba reguliariai atlieka rinkos tyrimus ir nuodugnias analizes, kad geriau suprastų, nustatytų ir įvertintų riziką, kylančią dėl naujų geopolitinių sukrėtimų, ir didintų priežiūros institucijų informuotumą apie su tokia rizika susijusius iššūkius. Geresnis geopolitinės rizikos suvokimas palengvina jos valdymo klausimų aptarimą su bankais.
Ko tikimės iš bankų?
Patiriamą ir tikėtiną riziką bankai privalo nustatyti ir valdyti laikydamiesi prudencinio ir konservatyvaus požiūrio, atsižvelgdami į savo verslo modelių ir operacijų dydį ir sudėtingumą.
Su geopolitine rizika bankai gali susidurti per tokius kanalus, kaip kredito, likvidumo ir finansavimo, rinkos, verslo modelio, operacinė ir vidaus valdymo rizika. Todėl identifikuodami ir valdydami savo rizikas jie turi įvertinti ir geopoltinę riziką. Svarbu pabrėžti tai, kad geopolitinė rizika kyla ne tik tiesiogiai tarptautiniu mastu veikiantiems bankams. Mažesni bankai irgi gali būti paveikti netiesiogiai – per savo verslo klientus, priklausomybę nuo tarptautinių kapitalo rinkų ar susitarimus dėl išorės paslaugų pirkimo, ypač kai kalbama apie IRT ir debesijos paslaugas, kurias teikia tik kelios pasaulinės bendrovės.
Geopolitiniai sukrėtimai gali pasireikšti labai įvairiais būdais: priklausomai nuo kiekvieno banko sandorio šalių, sektoriaus orientacijos ar veiklos priklausomybių, tas pats geopolitinis įvykis gali turėti labai skirtingą poveikį skirtingiems bankams.
- Patikima vidaus valdymo ir rizikos valdymo tvarka
-
Priimdami strateginius sprendimus, bankai turėtų atsižvelgti į geopolitinės rizikos poveikį. Jiems reikalinga griežta valdymo tvarka, vidaus kontrolė ir rizikos valdymo priemonės, kad galėtų veiksmingai stebėti ir mažinti įvairios rizikos, įskaitant ir geopolitinę, poveikį. Bankų valdymo organai privalo suderinti verslo tikslus ir norimos prisiimti rizikos tvarką, kad užtikrintų rizikos prisiėmimo ir rizikos kontrolės pusiausvyrą.
Aiškūs ir patikimi duomenų apie riziką kaupimo ir atskaitomybės pajėgumai yra labai svarbūs bankams vykdant rizikos stebėseną ir priimant sprendimus. Vidaus valdymo ir rizikos valdymo SREP metodikoje, valdymo ir rizikos kultūros vadovo projekte ir efektyvaus duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo vadove aprašyta geroji patirtis, kuria bankai gali remtis.
- Tvirtas finansinės rizikos valdymas
-
Prireikus bankai privalo imtis tinkamų veiksmų, kad rizika būtų sumažinta ir kad nebūtų prisiimta pernelyg didelė rizika. Jie turėtų atitinkamai pakoreguoti kapitalo dydį arba sudaryti atidėjinius paskolų nuostoliams padengti. Bankai turėtų nuolat stebėti geopolitinės rizikos poveikį ir būti įsidiegę ankstyvojo perspėjimo sistemas.
Siekdami užtikrinti, kad bankų kapitalas būtų adekvatus jų rizikos profiliui, paskelbėme vadovą dėl vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (ICAAP) ir vadovą dėl vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (ILAAP). Taip pat pasidalijome geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip įtraukti naujas rizikas sudarant atidėjinius paskolų nuostoliams padengti.
- Apdairus kapitalo planavimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
-
Bankams reikia priemonių, leidžiančių modeliuoti galimą geopolitinių įvykių poveikį jų finansiniam stabilumui ir veiklos atsparumui. Kai bankas supranta jam gresiančią riziką, jis turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad neleistų pasireikšti tos rizikos poveikiui arba galėtų nuo jo atsigauti.
Ataskaitoje apie bankų ICAAP praktiką bankai raginami planuojant savo kapitalą įvertinti įvairius nepalankius scenarijus, įskaitant geopolitinę riziką. Vadove dėl ICAAP taip pat pateikiama geriausia vidaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktika.
- Veiklos atsparumas
-
Geopolitiniai neramumai gali sukelti kibernetines grėsmes ir sutrikdyti paslaugas, kurias teikti buvo perduota trečiosioms šalims. Dėl to gali nutekėti duomenys, kilti fizinio saugumo ir saugos rizika ir gali būti taikomos tarptautinės sankcijos. Todėl bankai turėtų būti įsidiegę patikimas atitikties užtikrinimo ir stebėsenos sistemas.
Kad apsisaugotų nuo šios rizikos, bankai turėtų įgyvendinti prevencines priemones, parengti nenumatytų atvejų planus ir apmokyti darbuotojus. ES skaitmeninės veiklos atsparumo aktu suderinamos taisyklės, susijusios su skaitmeninės veiklos atsparumu, taikomos įvairiems finansų sektoriaus subjektams ir jų trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, o vadove dėl veiklos funkcijų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams dalijamasi gerosios patirties pavyzdžiais įgyvendinant debesijos paslaugų atsparumo didinimo priemones.