Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

2025 m. ECB atliks 96 euro zonos bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

2025 m. sausio 20 d.

  • Per reguliariai ES mastu vykdomą EBI koordinuojamą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB ketina testuoti 51 iš didžiausių euro zonos bankų.
  • ECB vykdys dar 45 bankų, neįtrauktų į EBI imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
  • Jeigu bankų pateikti testavimo rezultatai kels įtarimų, kad yra pernelyg optimistiški, bus atliekami papildomi patikrinimai, taip pat ir patikrinimai vietoje.
  • Papildomai bus atliekama ir sandorio šalies kredito rizikos analizė – siekiant įvertinti bankų modeliavimo gebėjimus ir pažeidžiamumą dėl sąsajų su ne bankų finansų tarpininkais.

2025 m. Europos Centrinis Bankas (ECB) atliks iš viso 96 tiesiogiai prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Per 2025 m. ES mastu vykdysimą Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuojamą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB priežiūros specialistai tikrins 51 iš didžiausių euro zonos bankų, kurių bendras turtas sudaro 75 % visų euro zonos bankų turto. Lygiagrečiai ECB atliks dar 45 vidutinio dydžio bankų, dėl savo dydžio neįtrauktų į EBI imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Abiejų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ECB planuoja paskelbti 2025 m. rugpjūčio pradžioje. Pagal gautus rezultatus bus įvertinta, kokį poveikį hipotetiniai nepalankūs sukrėtimai padarytų bankų atsparumui sudėtingomis makroekonominėmis sąlygomis.

EBI koordinuos ES masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir Bendrame priežiūros mechanizme nedalyvaujančiomis ES nacionalinėmis priežiūros institucijomis. EBI testavimas bus atliekamas taikant EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką ir formas bei Europos sisteminės rizikos valdybos pateiktus scenarijus.

ES masto testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus vykdomas taikant principą „iš apačios į viršų“ ir tam tikrus principo „iš viršaus į apačią“ elementus. Bankai scenarijų poveikį vertins taikydami savus modelius ir laikydamiesi griežtų taisyklių, o kompetentingos institucijos atidžiai peržiūrės vertinimo rezultatus. Šios peržiūros metu, jos, be kita ko, taikydamos priežiūrinius modelius lygins pagrindinius įvairių geografinių teritorijų ir verslo modelių rizikos parametrus. 45 į EBI imtį neįtrauktų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB vykdys pagal EBI ES mastu taikomą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad šie bankai yra mažesnio dydžio ir sudėtingumo.

Per ankstesnius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis kai kurie bankai pateikė per daug optimistines prognozes, t. y., turint galvoje specifinį tų bankų rizikos profilį, jie neparodė viso galimo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus poveikio. Todėl per 2025 m. testavimą ECB sugriežtins pernelyg optimistinių testavimo rezultatų peržiūrą. Tokius duomenis pateiksiantys bankai bus papildomai tikrinami per visą kokybės užtikrinimo etapą, galbūt bus vykdomi ir vizitai vietoje. Remiantis per tokius vizitus gautomis įžvalgomis ir bendrais kokybės užtikrinimo proceso rezultatais, gali būti atliekami kai kurių bankų patikrinimai vietoje jau užbaigus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant nustatyti jų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos struktūrinius trūkumus ir paskatinti tobulinti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gebėjimus. Bankams, kurie vis nepašalins savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos trūkumų, per kitus testavimus galės būti taikomos ir kitos – griežtesnės – priemonės.

Pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) kontekste bus atnaujinamos kiekvieno konkretaus banko 2 ramsčio rekomendacijos. Atsižvelgiant į duomenų apie riziką sisteminimo ir ataskaitų teikimo gebėjimų svarbą bankų atsparumui, per 2025 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis daug dėmesio bus skiriama bankų teikiamų duomenų kokybės vertinimui. ECB gali nurodyti bankams pašalinti nustatytus didžiausius trūkumus, susijusius su duomenų teikimu. Jeigu tokių trūkumų bus nustatyta, tai tiesiogiai paveiks SREP. Kokybinės išvados dėl bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktikos trūkumų taip pat gali turėti įtakos bankų balams, susijusiems su rizikos duomenų sisteminimo gebėjimais, taigi ir su jiems taikomais 2 ramsčio reikalavimais. Į jas bus atsižvelgiama ir vykdant kitą priežiūrinę veiklą. Galiausiai, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis padės įgyvendinti makroprudencinius uždavinius, o ECB įvertins testavimo rezultatų makroprudencinį poveikį euro zonai.

Be to, per 2025 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB atliks kai kurių bankų sandorio šalies kredito rizikos (CCR) scenarijų analizę. Pagal tai priežiūros institucijos galės įvertinti, ar bankai moka tinkamai modeliuoti CCR esant nepalankioms rinkos sąlygoms ir kiek jie yra pažeidžiami dėl sąsajų su ne bankų finansų tarpininkais. Tai padės pašalinti bankų kredito rizikos ir CCR valdymo sistemų trūkumus pagal 2024–2026 m. ir 2025–2027 m. BPM priežiūros prioritetus. Įgytos įžvalgos prisidės prie kasdienės priežiūros, pavyzdžiui, padės patobulinti CCR portfelių pažeidžiamumo vertinimus ir vertinti bankų taikomą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktiką. Šios analizės rezultatai neturės jokios įtakos kapitalo reikalavimams, tačiau į juos gali būti atsižvelgiama per SREP. Apibendrinti CCR tiriamosios analizės rezultatai bus paskelbti kartu su ECB testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais rugpjūčio pradžioje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Clarai Martín Marqués , tel. +49 69 1344 17919.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus