Vähemmän merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessi

Valvojan arviointiprosessin tavoitteena on varmistaa, että pankkijärjestelmä on kestävä ja kykenee välittämään rahoitusta taloudelle varmasti ja vakaasti.

Valvojan arviointiprosessissa arvioidaan kattavasti pankkien strategiat, menettelyt ja riskit. Arviointiprosessin pohjalta määritetään myös, kuinka paljon pääomaa pankki tarvitsee riskiensä kattamiseksi.

Kansalliset valvontaviranomaiset ovat soveltaneet vähemmän merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessissa yhteisiä menetelmiä vuodesta 2018 alkaen asteittain niin, että kaikki vähemmän merkittävät laitokset ovat niiden piirissä vuoteen 2020 mennessä.

Valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvaus 2020 – vähemmän merkittävät laitokset

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset ovat vuodesta 2015 lähtien kehittäneet yhteistä menetelmää vähemmän merkittävien laitosten arviointiprosessille. Menetelmä perustuu valvojan arviointiprosessia koskeviin EPV:n ohjeisiin, ja sen kehittämisessä on nojauduttu merkittävien laitosten arviointiprosessin ja kansallisten arviointiprosessien menetelmiin. Yhteinen menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2018 alkaen, jolloin kansallisten valvontaviranomaisten oli sovellettava sitä vähintään tarkimmin valvottaviin vähemmän merkittäviin laitoksiin. Muihin laitoksiin menetelmää on alettava soveltaa viimeistään vuonna 2020.

Yhtenäinen valvonta

Yhteisten menetelmien myötä vähemmän merkittävien laitosten arviointi yhtenäistyy ja lähenee myös merkittävien laitosten arviointia. Kansalliset valvontaviranomaiset huolehtivat edelleen vähemmän merkittävien laitosten arvioinnista ja päättävät siis tarvittavista pääoma- ja likviditeettitoimista sekä laadullisista toimista.

Suhteellisuusperiaate

Arviointiprosessissa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta: kunkin laitoksen valvonnan vähimmäistaso määräytyy sen mukaan, miten tarkasti valvottavaksi laitos on prioriteettiluokittelussa luokiteltu ja millaista liiketoimintaa laitos harjoittaa. Vähemmän merkittävien laitosten arviointiprosessit eroavat siis toisistaan esimerkiksi siinä, miten syvällinen arviointi on, paljonko tietoja valvojille on toimitettava ja mitä valvojat odottavat.

Joustavuus

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on myös jonkin verran joustoa arviointiprosessissa, erityisesti arvioitaessa pankkien sisäisiä pääoman riittävyyden arviointimenettelyjä (ICAAP) ja likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyjä (ILAAP) sekä stressitestejä.

Menetelmien kehittämistä jatketaan vähemmän merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessista saatavien kokemusten pohjalta.