Teste de esforço revela maior resiliência do sistema bancário da área do euro

• Os bancos apresentam maior capacidade para absorver choques económicos do que no teste de esforço de 2014.
• 37 bancos supervisionados pelo BCE entraram no teste de esforço a nível da UE com um sólido rácio médio de FPP1 de 13%.
• No cenário adverso, a erosão média dos FPP1 foi de 3.9 pontos percentuais, sendo os resultantes rácios médios de FPP1 de 9.1% ainda assim mais elevados do que no teste de esforço de 2014.
• O exercício de teste de esforço não se prende com “passar” ou “chumbar”: os resultados serão integrados, de uma forma não automática, nas decisões SREP de 2016.
• As expetativas gerais em termos de fundos próprios de caráter prudencial no que respeita aos bancos da área do euro permanecem globalmente estáveis face a 2015.

Os resultados do teste de esforço a nível da União Europeia (UE) revelam que os bancos da área do euro melhoraram a sua resiliência e que, em comparação com 2015, as expetativas gerais em termos de fundos próprios de caráter prudencial permanecerão globalmente estáveis, declarou hoje o Banco Central Europeu (BCE).

O teste de esforço foi coordenado pela Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA) e abrangeu 51 bancos da UE (incluindo 37 instituições significativas supervisionadas diretamente pelo BCE), que representam cerca de 70% dos ativos bancários da área do euro. Os resultados do teste de esforço foram hoje publicados pela EBA no seu sítio Web. Os 37 bancos supervisionados pelo BCE entraram no teste de esforço com um rácio médio de fundos próprios principais de nível 1 (FPP1) de 13%, o que constitui uma melhoria face ao rácio de 11.2% no teste de esforço a nível da UE de 2014.

No cenário adverso, a erosão média dos fundos próprios foi de 3.9 pontos percentuais, sendo 2.6 pontos percentuais mais elevada do que no teste de esforço de 2014. Tal deveu-se, em parte, a uma metodologia de teste mais rigorosa e a um cenário adverso mais severo, o qual abrangeu novamente um período de três anos e partiu do pressuposto de balanços estáticos. Em virtude de um nível de fundos próprios mais elevado e de outras melhorias desde 2014, o rácio médio final de FPP1 no cenário adverso foi ainda assim superior, situando-se em 9.1%, o que compara com 8.6% em 2014.

À exceção de um, todos os bancos apresentam níveis de FPP1 muito acima do valor de referência de 5.5%, utilizado em 2014 no cenário adverso hipotético. Tal reflete a solidez dos níveis globais de fundos próprios dos bancos abrangidos pelo teste de esforço conduzido pela EBA.

“Os resultados refletem o montante significativo de capital captado e novas correções de balanços efetuadas pelos bancos nos últimos dois anos”, afirmou Danièle Nouy, Presidente do Conselho de Supervisão do BCE. “O setor bancário apresenta-se hoje mais resiliente e com maior capacidade para absorver choques económicos do que há dois anos.”

No cenário adverso do teste de esforço, a erosão de fundos próprios, que foi em média de 3.9 pontos percentuais, ficou a dever-se a vários fatores impulsionadores do risco, incluindo os fatores fundamentais seguintes:

• O risco de crédito contribuiu, em média, 3.8 pontos percentuais para a erosão total de FPP1.
• O risco de mercado contribuiu, em média, 1.1 pontos percentuais, principalmente em resultado de perdas de reavaliação em ativos contabilizados pelo justo valor.
• O risco operacional contribuiu, em média, 0.9 pontos percentuais, devido a projeções de perdas relativas ao risco de conduta, um elemento introduzido pela primeira vez no exercício de 2016.

Além disso, um conjunto heterogéneo de outros fatores influenciou positiva ou negativamente a erosão dos fundos próprios, incluindo a margem financeira, as comissões recebidas e outros proveitos bancários e os custos administrativos. Os fatores de rendimento foram também objeto de tensão. Em particular, a margem financeira foi sujeita a uma tensão significativa no cenário adverso, com um impacto de 1.3 pontos percentuais em comparação com o cenário de base.

Embora no teste de esforço não se trate de “passar” ou “chumbar”, o exercício contribuirá, todavia, de uma forma não automática – como um de vários dados – para determinar os fundos próprios do Pilar 2 no âmbito do processo global de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), levado a cabo pelo BCE. Os fundos próprios do Pilar 2 compreendem duas partes: os requisitos do Pilar 2 e as orientações do Pilar 2. Os resultados do teste de esforço são utilizados pelo BCE nas orientações do Pilar 2, tendo adicionalmente em conta as consequências do pressuposto de um balanço estático e, entre outros fatores, as medidas de gestão mitigadoras empreendidas pelos bancos (para mais pormenores, consultar a secção de Perguntas Frequentes). Por essa razão, não é possível extrapolar as orientações do Pilar 2 a partir dos resultados do teste de esforço. As decisões SREP serão finalizadas no fim do presente ano e entrarão em vigor no início de 2017.

O BCE espera que as orientações do Pilar 2 sejam observadas numa base permanente. Se um banco não cumprir as orientações do Pilar 2, o BCE não atuará de modo automático, mas analisará cuidadosamente os motivos e as circunstâncias e poderá definir medidas de supervisão adaptadas à instituição em causa. As orientações do Pilar 2 não são pertinentes no que respeita ao limiar do montante máximo distribuível de lucros.

OBSERVAÇÕES

As médias são ponderadas pelos montantes das posições em risco (ativos ponderados pelo risco) e os valores de 2014 referem-se apenas aos 37 bancos abrangidos pelo exercício de 2016.

Os rácios de FPP1 são um indicador importante da solidez financeira de um banco, sendo calculados de acordo com a definição de capital do regulamento e da diretiva em matéria de fundos próprios (RRFP/DRFP IV), incluindo disposições transitórias durante o horizonte temporal do teste de esforço.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Uta Harnischfeger (tel.: +49 69 1344 6321) ou Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).