- LEHDISTÖTIEDOTE
Stressitestin tulos: euroalueen pankkijärjestelmän häiriönsietokyky parantunut
- Pankkien kyky selviytyä talouden häiriöistä on parantunut vuoden 2014 stressitestiin verrattuna.
- EU:n laajuiseen stressitestiin osallistui 37 EKP:n suorassa valvonnassa olevaa pankkia, ja testin lähtötilanteessa niiden keskimääräinen ydinpääomasuhde (CET1) oli vakaa eli 13 %.
- Epäsuotuisassa skenaariossa ydinpääoma supistui keskimäärin 3,9 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen ydinpääomasuhde oli 9,1 %, mikä on edelleen parempi kuin vuoden 2014 stressitestissä.
- Kyse ei ole testistä, jonka tuloksena on hyväksytty tai hylätty, eikä tulosten huomioonottaminen vuoden 2016 valvonta-arviopäätöksissä ole mekaanista.
- Euroalueen pankkien pääomaa koskevat yleiset valvontaodotukset pysyvät vuoteen 2015 verrattuna pääosin ennallaan.
Euroopan keskuspankin (EKP) mukaan EU:n laajuisen pankkien stressitestin tulokset osoittavat, että euroalueen pankkien häiriönsietokyky on parantunut, ja euroalueen pankkien pääomaa koskevat yleiset valvontaodotukset pysyvät vuoteen 2015 verrattuna pääosin ennallaan.
Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) johtamassa EU:n laajuisessa stressitestissä oli mukana 51 pankkia. Niistä 37 on EKP:n suorassa valvonnassa olevaa merkittävää laitosta, ja niiden varojen osuus euroalueen pankkijärjestelmän kokonaisvaroista on noin 70 %. Stressitestin tulokset on julkaistu tänään EPV:n verkkosivuilla. Testin lähtötilanteessa EKP:n suorassa valvonnassa olevien 37 pankin ydinpääomasuhde (CET1) oli keskimäärin 13 % eli parempi kuin vuoden 2014 EU:n laajuisessa stressitestissä (11,2 %).
Epäsuotuisassa skenaariossa pääoma supistui keskimäärin 3,9 prosenttiyksikköä eli enemmän kuin vuoden 2014 stressitestissä (2,6 %). Osasyynä tähän oli aiempaa tiukempi testimenetelmä ja ankarampi epäsuotuisa skenaario. Skenaario kattoi edellisen testin tavoin kolmen vuoden jakson, jonka aikana taseiden oletettiin pysyvän muuttumattomina. Lopullinen keskimääräinen ydinpääomasuhde (CET1) oli epäsuotuisassa skenaariossa kuitenkin 9,1 % eli parempi kuin vuoden 2014 testissä (8,6 %).
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien pankkien ydinpääoman määrä ylittää selvästi vuoden 2014 stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa käytetyn 5,5 prosentin viitearvon. EPV:n johtamassa stressitestissä mukana olleiden pankkien pääomatilanne on siis vakaa.
EKP:n valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan stressitestin tuloksissa näkyy pankkien viimeisen kahden vuoden aikana toteuttama merkittävä pääoman hankinta ja taseiden korjaus. Nouyn mukaan pankkisektori on nyt vakaammalla pohjalla kuin kaksi vuotta sitten ja kykenee selviytymään talouden häiriöistä paremmin.
Stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa pääoma supistui keskimäärin 3,9 prosenttiyksikköä. Taustalla oli useita riskitekijöitä.
- Luottoriskin vaikutus ydinpääoman supistumiseen oli keskimäärin 3,8 prosenttiyksikköä.
- Markkinariskin vaikutus oli keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä. Vaikutus perustui pääosin käypään arvoon arvostettavien arvopaperisijoitusten arvostustappioihin.
- Operatiivisen riskin vaikutus oli keskimäärin 0,9 prosenttiyksikköä. Sen taustalla oli toimintatapariskiin liittyvä tappioennuste, joka oli vuoden 2016 stressitestissä käytössä ensimmäistä kertaa.
Lisäksi pääoman supistumiseen vaikuttivat positiivisesti tai negatiivisesti useat muut tekijät, esimerkiksi korkokate, tuotot toimitusmaksuista ja palkkioista sekä hallinnolliset kulut. Epäsuotuisan skenaarion vaikutus kohdistui myös tuottoon vaikuttaviin tekijöihin, erityisen voimakkaasti korkokatteeseen, joka oli epäsuotuisassa skenaariossa 1,3 prosenttiyksikköä heikompi kuin perusskenaariossa.
Stressitesti ei ole testi, jonka tuloksena on hyväksytty tai hylätty, eikä sen vaikutus välity pääomavaatimuksiin mekaanisesti. Se on yksi tekijöistä, jotka EKP ottaa huomioon yleisessä valvojan arviointiprosessissa määrittäessään pilarin 2 mukaisia pääomavaatimuksia. Pilarin 2 mukaiset pääomaedellytykset jakautuvat kahteen osaan: pääomavaatimuksiin ja pääomaohjeistukseen. EKP käyttää stressitestin tuloksia pilarin 2 mukaisen pääomaohjeistuksen määrittämisessä. Huomioon otetaan myös seuraukset stressitestissä käytetystä muuttumattoman taseen oletuksesta sekä pankin toimenpiteet riskiherkkyyden vähentämiseksi. Lisätietoja on verkkosivujen Vastauksia kysymyksiin -osiossa. Näin ollen pilarin 2 mukaista pääomaohjeistusta ei voida suoraan johtaa stressitestin tuloksista. Valvonta-arviopäätökset valmistuvat loppuvuodesta 2016, ja ne tulevat voimaan vuoden 2017 alusta.
EKP odottaa pankkien noudattavan pilarin 2 mukaista pääomaohjeistusta. Jos pankki ei noudata pilarin 2 mukaista pääomaohjeistusta, EKP ei ryhdy automaattisesti toimiin, vaan harkitsee huolellisesti tilanteeseen johtaneita syitä ja olosuhteita ja saattaa määrätä pankille erityisiä valvontatoimia. Pilarin 2 mukainen pääomaohjeistus ei vaikuta pankin voitonjakoon liittyvän jakokelpoisen enimmäismäärän rajoituskynnykseen.
HUOMAUTUS
Keskiarvot on painotettu kokonaisriskin määrällä (riskipainotetut saamiset). Vuoden 2014 luvut viittaavat vain niihin 37 pankkiin, jotka osallistuivat vuoden 2016 stressitestiin.
Ydinpääomasuhde (CET1) on keskeinen pankin vakavaraisuuden mittari. Se lasketaan vakavaraisuusasetukseen ja -direktiiviin kirjatun pääoman määritelmän mukaisesti ja stressitestin tarkastelujakson aikana siirtymäjärjestelyjä soveltaen.
Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321 ja Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu.
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle