Stresa tests rāda, ka uzlabojusies euro zonas banku sistēmas noturība

• Salīdzinājumā ar 2014. gadā veikto stresa testu uzlabojusies banku spēja absorbēt ekonomiskos šokus.
• 37 bankas, kuru uzraudzību veic ECB, piedalījās ES mēroga stresa testā ar stabilu vidējo pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītāju (13%).
• Kapitāla pilnīga izmantošana nelabvēlīga scenārija gadījumā vidēji bija 3.9 procentu punkti; vidējais CET1 rādītājs (9.1%) joprojām bija augstāks nekā 2014. gadā veiktajā stresa testā.
• Stresa tests nav domāts kā pārbaudījums, kas jānokārto; tā rezultāti tiks iekļauti (neizmantojot mehānisku pieeju) 2016. gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa (UPNP) lēmumos.
• Euro zonas banku kopējā uzraudzības kapitāla gaidas saglabāsies pamatā nemainīgas salīdzinājumā arī 2015. gadu.

Kā šodien paziņoja Eiropas Centrālā banka (ECB), ES mēroga stresa testu rezultāti liecina, ka uzlabojusies euro zonas banku noturība un kopējā uzraudzības kapitāla gaidas saglabāsies pamatā nemainīgas salīdzinājumā ar 2015. gadu.

Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētajā Eiropas Savienības banku stresa testā, kas attiecās uz 51 banku, bija iekļautas 37 nozīmīgas kredītiestādes, ko tieši uzrauga ECB, aptverot 70% euro zonas banku sektora aktīvu. EBI šodien publicēja stresa testa rezultātus savā interneta vietnē. 37 ECB uzraudzītās bankas piedalījās testā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītāju 13% – šis rādītājs uzlabojies salīdzinājumā ar situāciju 2014. gada ES mēroga stresa testa laikā (11.2%).

Kapitāla pilnīga izmantošana nelabvēlīga scenārija gadījumā vidēji bija 3.9 procentu punkti – vairāk nekā 2014. gada stresa testā (2.6 procentu punkti). To daļēji noteica stingrāka stresa testa metodoloģija un nelabvēlīgāks scenārijs, kas arī šoreiz aptvēra trīs gadu periodu un izmantoja pieņēmumu, ka saglabāsies nemainīga bilance. Augstāka kapitāla līmeņa un citu uzlabojumu rezultātā, kas notikuši kopš 2014. gada, galīgais vidējais CET1 rādītājs nelabvēlīga scenārija gadījumā tomēr bija augstāks (9.1% salīdzinājumā ar 8.6% 2014. gadā).

Visu banku, izņemot vienu, CET1 kapitāla līmenis būtiski pārsniedza 2014. gadā hipotētiskajā nelabvēlīgajā scenārijā izmantoto 5.5% etalonrādītāju. Tas atspoguļo EBI vadītajos stresa testos pārbaudīto banku kopējā kapitāla līmeņa stabilitāti.

"Šie rezultāti atspoguļo būtisko piesaistīto kapitāla apjomu un banku papildu veikto bilanču sakārtošanu pagājušajos divos gados," teica ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy). "Banku sektors tagad ir daudz noturīgāks un spēj labāk absorbēt ekonomiskos šokus, nekā pirms diviem gadiem."

Stresa testa nelabvēlīgajā scenārijā kapitāla pilnīga izmantošana, kas vidēji bija 3.9 procentu punkti, bija saistīta ar dažādiem risku noteicošajiem faktoriem, t.sk. šādiem būtiskiem faktoriem.

• Kredītriska ietekme uz kopējā CET1 kapitāla pilnīgu izmantošanu veidoja vidēji 3.8 procentu punktus.
• Tirgus riska ietekme veidoja vidēji 1.1 procentu punktu galvenokārt saistībā ar pārvērtēšanas zaudējumiem no aktīviem, kas iegrāmatoti patiesajā vērtībā.
• Darbības riska ietekme veidoja vidēji 0.9 procentu punktus ar ētikas risku (šo elementu pirmo reizi ieviesa 2016. gada testā) saistītu zaudējumu aplēšu rezultātā.

Turklāt kapitāla pilnīgu izmantošanu gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēja citu faktoru kopums, t.sk. neto procentu ieņēmumi, ieņēmumi no maksājumiem un komisijas naudas un administratīvās izmaksas. Stresa testā tika pārbaudīti arī ienākumu faktori. Nelabvēlīgajā scenārijā īpaši tika pārbaudīti neto procentu ieņēmumi – salīdzinājumā ar bāzes scenāriju rezultāts atšķīrās par 1.3 procentu punktiem.

Lai gan stresa tests nav domāts kā pārbaudījums, kas jānokārto, tas tomēr būs viens no faktoriem, ko ECB, neizmantojot mehānisku pieeju, izmantos vispārējā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (UPNP), lai noteiktu 2. pīlāra kapitāla apjomu. 2. pīlāra kapitāls sastāv no divām daļām: 2. pīlāra prasībām un 2. pīlāra norādījumiem. ECB izmanto stresa testa rezultātus 2. pīlāra norādījumiem, līdztekus citiem faktoriem ņemot vērā arī sekas, ko izraisa pieņēmums, ka saglabāsies nemainīga bilance, un banku vadības risku mazināšanas darbības. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sk. bieži uzdotos jautājumus. Šā iemesla dēļ 2. pīlāra norādījumus nevar ekstrapolēt no stresa testa rezultātiem. UPNP lēmumi tiks pabeigti 2016. gada beigās un stāsies spēkā 2017. gada sākumā.

ECB sagaida, lai 2. pīlāra norādījumi vienmēr tiktu ievēroti. Ja banka nepildīs 2. pīlāra norādījumus, ECB automātiski nereaģēs, bet rūpīgi izvērtēs cēloņus un apstākļus un, iespējams, noteiks precizētus uzraudzības pasākumus. 2. pīlāra norādījumi neattiecas uz peļņas maksimālās sadalāmās summas (MSS) robežlielumu.

PIEZĪMES

Vidējos rādītājus izsver ar kopējo riska darījumu vērtību (riska svērtie aktīvi) un 2014. gada rādītāji attiecas tikai uz tām 37 bankām, kuras piedalās 2016. gada testā.

CET1 rādītāji ir būtiskākais bankas finanšu stabilitātes rādītājs, ko aprēķina saskaņā ar CRR/CRD IV kapitāla definīciju, t.sk. pārejas pasākumiem stresa testa veikšanas laikā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).