Stresstest visar bättre motståndskraft för euroområdets banksystem

• Banker nu bättre rustade mot ekonomiska chocker än i stresstestet 2014
• 37 banker under tillsyn av ECB inledde det EU-omfattande stresstestet med en genomsnittlig kärnprimärkapitalrelation (CET1) på 13 procent
• I det negativa stresstestscenariot var kapitaldräneringen i kärnprimärkapital 3,9 procentenheter; genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationer på 9,1 procent fortfarande högre än i stresstestet 2014
• Stresstest handlar inte om att godkänna eller underkänna. Resultaten av stresstestet matas in i ÖUP-besluten (översyns- och utvärderingsprocessen) 2016
• Totalt sett är tillsynens kapitalförväntningar för euroområdets banker i stort sett stabila från 2015

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade idag att resultaten av det EU-omfattande stresstestet visar att euroområdets banker förbättrat sin motståndskraft och att tillsynens kapitalförväntningar i stort sett är stabila jämfört med 2015.

Stresstestet samordnas av Europeiska bankmyndigheten (EBA) för 51 banker i Europeiska unionen. Därav var 37 betydande kreditinstitut under ECB:s direkta tillsyn med runt 70 procent av de totala banktillgångarna i euroområdet. Resultaten av stresstestet publicerades idag på EBA:s webbplats. De 37 banker som står under tillsyn av ECB inledde stresstestet med en genomsnittlig kärnprimärkapitalrelation (CET1) på 13 procent, en förbättring från 11,2 procent i det senaste EU-omfattande stresstestet 2014.

I det negativa stresstestscenariot var den genomsnittliga kapitaldräneringen 3,9 procentenheter, högre än 2014 då den var 2,6 procentenheter. Detta berodde delvis på strängare metoder för stresstestet och ett tuffare negativt scenario som återigen omfattade en 3-årsperiod och utgick ifrån antaganden om statiska balansräkningar. Tack vare en högre kapitalnivå och andra förbättringar sedan 2014 var den slutliga genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen på 9,1 procent i det negativa stresstestscenariot trots allt högre än 8,6 procent 2014.

Med ett undantag uppvisade samtliga banker kärnprimärkapitalnivåer som låg väl över det riktmärke på 5,5 procent som användes i 2014 års hypotetiska negativa scenario. Detta återspeglar att kapitalnivåerna överlag är robusta för de banker som testats i de EBA-ledda stresstesterna.

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, sa att resultaten återspeglar de stora kapitalbelopp som anskaffats och det arbete som bankerna under de senaste två åren lagt ned på att reparera sina balansräkningar. Hon sa vidare att banksektorn idag är bättre rustad och lättare kan stå emot ekonomiska chocker än för två år sedan.

I det negativa stresstestscenariot berodde kapitaldräneringen, som i genomsnitt var 3,9 procentenheter, på diverse riskfaktorer, däribland följande:

• Kreditrisk utgjorde i genomsnitt 3,8 procentenheter av den totala kapitaldräneringen i kärnprimärkapital.
• Marknadsrisk utgjorde i genomsnitt 1,1 procentenheter, huvudsakligen som resultat av förluster vid omvärdering av tillgångar bokförda till verkligt värde.
• Operativ risk utgjorde i genomsnitt 0,9 procentenheter beroende på beräknade risker avseende uppförande, ett element som för första gången infördes i stresstestet 2016.

En blandning av andra faktorer påverkade kapitaldräneringen positivt eller negativt, däribland räntenetto, avgifts- och provisionsintäkter samt administrativa kostnader. Även intäktsfaktorer berördes. Framför allt påverkades räntenettot markant i det negativa stresstestscenariot, med en effekt på 1,3 procent jämfört med grundscenariot.

Även om stresstestet inte har som syfte att godkänna eller underkänna kommer det att vara en av de faktorer som används för att fastställa pelare 2-kapitalet i ECB:s övergripande översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). Pelare 2-kapital består av följande två delar: Pelare 2-krav och pelare 2-vägledning. Resultaten av stresstestet används i pelare 2-vägledningen, även med beaktande av konsekvenserna av det statiska balansräkningsantagandet och avhjälpande åtgärder som bankerna vidtar samt av andra faktorer. Mer information finns under Vanliga frågor. Således kan man inte dra slutsatser om pelare 2-vägledningen utifrån resultaten av stresstestet. ÖUP-besluten kommer att vara klara i slutet av 2016 och träder i kraft i början av 2017.

ECB utgår ifrån att pelare 2-vägledningen alltid ska följas. Om en bank inte uppfyller pelare 2-vägledningen kommer ECB inte automatiskt att vidta åtgärder men kommer noggrant att överväga skälen och omständigheterna för detta och eventuellt definiera finjusterade tillsynsåtgärder. Pelare 2-vägledning är inte relevant för tröskelvärdet för högsta förfogandebelopp (HFB) av vinst.

ANMÄRKNINGAR

De riskvägda genomsnitten (riskvägda tillgångar) och uppgifterna för 2014 berör endast de 37 banker som deltar i stresstestet 2016.

Kärnprimärkapitalrelation är ett viktig mått på en banks finansiella sundhet och beräknas i enlighet med definitionen på kapital i CRR/CRD IV och övergångsbestämmelser under stresstestets tidshorisont.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 eller Rolf Benders, tfn +49 69 1344 6925.