Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo padidėjusį euro zonos bankų sistemos atsparumą

• Palyginti su 2014 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, šiandien bankai geriau pasirengę atremti ekonominius sukrėtimus.
• ES mastu vykdytame testavime dalyvavę 37 ECB prižiūrimi bankai testavimą pradėjo turėdami tvirtą vidutinį 13 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) rodiklį.
• Pagal nepalankųjį scenarijų vidutinis CET 1 rodiklis sumažėtų 3,9 procentinio punkto; net ir 9,1 % vidutinis CET 1 rodiklis būtų didesnis negu pagal 2014 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.
• Testavime nepalankiausiomis sąlygomis nenustatyta kokia nors išlaikymo ar neišlaikymo riba, bet į jo rezultatus bus atsižvelgiama priimant 2016 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) sprendimus.
• Euro zonos bankams keliami bendri priežiūriniai reikalavimai dėl kapitalo, palyginti su 2015 m., turėtų iš esmės nesikeisti.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė, kad, remiantis ES mastu atlikto bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, euro zonos bankų atsparumas padidėjo ir bendri priežiūriniai reikalavimai dėl kapitalo, palyginti su 2015 m., iš esmės nesikeis.

Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis koordinavo Europos bankininkystės institucija (EBI). Jame dalyvavo 51 Europos Sąjungos bankas, iš jų – 37 svarbios kredito įstaigos, kurias tiesiogiai prižiūri ECB ir kurių bendras turtas sudaro apie 70 % viso euro zonos bankų turto. Šio testavimo rezultatai šiandien paskelbti EBI interneto svetainėje. Testavimo pradžioje apskaičiuotas jame dalyvavusių 37 ECB prižiūrimų bankų vidutinis 13 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) rodiklis yra geresnis negu per 2014 m. ES bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tuomet šis rodiklis buvo 11,2 %.

Atlikus testavimą pagal nepalankųjį scenarijų, kapitalo rodiklis sumažėjo vidutiniškai 3,9 procentinio punkto. Tai yra daugiau negu per 2014 m. bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuomet sumažėjimas buvo 2,6 procentinio punkto. Tokį didesnį sumažėjimą iš dalies lėmė tai, kad buvo taikyta griežtesnė testavimo metodika ir pesimistiškesnis nepalankusis scenarijus. Kaip ir 2014 m., buvo testuojamas trejų metų laikotarpis ir naudojami statiniai balansai. Nepaisant didesnio sumažėjimo, galutinis CET 1 rodiklis, apskaičiuotas pagal nepalankųjį scenarijų, vis tiek buvo didesnis negu 2014 m. – 9,1 % (2014 m. buvo 8,6 %), nes nuo 2014 m. bankai padidino kapitalą ir atliko kitus patobulinimus.

Visi bankai, išskyrus vieną, pasiekė daug didesnį CET 1 rodiklį negu nustatytas minimalus 5,5 % rodiklis, taikytas 2014 m. pagal hipotetinį nepalankųjį scenarijų. Tai rodo, kad EBI koordinuotame testavime nepalankiausiomis sąlygomis dalyvavusių bankų bendras kapitalo lygis yra geras.

„Rezultatai rodo, kad per pastaruosius dvejus metus bankai labai padidino savo kapitalą ir dar labiau pagerino savo balansus“, sakė ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy. „Šiandien bankų sektorius yra atsparesnis ir daug geriau pasirengęs atremti ekonominius sukrėtimus negu prieš dvejus metus.“

Kapitalo rodiklio sumažėjimą vidutiniškai 3,9 procentinio punkto pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis nepalankųjį scenarijų lėmė įvairūs veiksniai, kurių pagrindiniai yra šie:

• kredito rizika – jos indėlis į bendrą CET 1 sumažėjimą buvo vidutiniškai 3,8 procentinio punkto;
• rinkos rizika – jos indėlis buvo vidutiniškai 1,1 procentinio punkto ir jį daugiausia lėmė tikrąja verte apskaityto turto perkainojimo nuostolis;
• operacinė rizika – jos indėlis buvo vidutiniškai 0,9 procentinio punkto ir jį lėmė prognozuojami nuostoliai, galintys kilti dėl elgesio rizikos. Per 2016 m. testavimą ši rizika buvo vertinama pirmą kartą.

Be šių veiksnių, kapitalo rodiklio sumažėjimui teigiamą arba neigiamą poveikį darė ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, grynosios palūkanų pajamos, komisinių ir kitų atlyginimų pajamos, administracinės išlaidos. Nepalankios prielaidos buvo daromos ir dėl pajamų. Dėl grynųjų palūkanų pajamų buvo daromos itin pesimistinės prielaidos pagal nepalankųjį scenarijų. Jų poveikis, palyginti su poveikiu pagal bazinį scenarijų, buvo 1,3 procentinio punkto.

Nors testavime nepalankiausiomis sąlygomis nenustatyta kokia nors išlaikymo ar neišlaikymo riba, į jo rezultatus bus atsižvelgiama – kaip į vieną iš keleto veiksnių – ECB bendro priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu nustatant 2 ramsčio kapitalo dydį. 2 ramsčio kapitalas sudaromas iš dviejų dalių: privalomo 2 ramsčio kapitalo ir rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo. Pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ECB nustatys rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydį atsižvelgdamas ir į kitus veiksnius, pavyzdžiui, statinio balanso prielaidos pasekmes ir priemones, kurių bankas ėmėsi, kad sumažintų savo jautrumą rizikai (išsamesnės informacijos apie tai rasite dažniausiai užduodamų klausimų skyrelyje). Todėl rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydžio negalima ekstrapoliuoti iš testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų. SREP sprendimai bus parengti 2016 m. pabaigoje ir įsigalios 2017 m. pradžioje.

ECB tikisi, kad 2 ramsčio kapitalo rekomendacijos bus vykdomos visada. Jei bankas nevykdys 2 ramsčio kapitalo rekomendacijų, ECB nebūtinai iškart imtis priežiūrinių priemonių. Pirmiausia jis nuodugniai išnagrinės priežastis ir aplinkybes. Vertinant, ar nereikėtų riboti didžiausios galimos paskirstyti pelno sumos (MDA), nebus atsižvelgiama į tai, ar 2 ramsčio kapitalo rekomendacijos vykdomos, ar ne.

PASTABOS

Čia nurodytos vidutinės vertės apskaičiuotos pagal rizikos pozicijų sumas (pagal riziką įvertintas turtas), o 2014 m. duomenys apima tik 2016 m. testavime nepalankiausiomis sąlygomis dalyvavusių 37 bankų duomenis.

CET 1 rodiklis yra vienas pagrindinių banko finansinės padėties vertinimo matų. Jis apskaičiuojamas remiantis KRR / KRD IV pateikta kapitalo apibrėžtimi, atsižvelgiant ir į pereinamojo laikotarpio nuostatas, galiojančias testavimo nepalankiausiomis sąlygomis aprėpiamu laikotarpiu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger telefonu +49 69 1344 6321 arba Rolfui Benders telefonu +49 69 1344 6925.