PRESSITEADE

Stressitesti tulemused osutavad euroala pangandussüsteemi vastupanuvõime paranemisele

29. juuli 2016
  • 2014. aasta stressitesti näitajatega võrreldes on pangad praegu suutelised majandusšokkidega paremini toime tulema.
  • EKP järelevalve alla kuuluval 37 pangal, kes ELi-üleses stressitestis osalesid, oli tugev esimese taseme põhiomavahendite suhtarv – keskmiselt 13%.
  • Stressitesti negatiivses stsenaariumis vähenesid esimese taseme põhiomavahendid keskmiselt 3,9 protsendipunkti võrra, kuid 2014. aasta stressitestiga võrreldes oli nende keskmine suhtarv (9,1%) siiski kõrgem.
  • Stressitesti tulemuste alusel ei liigitata panku testi läbinuks või sellel läbikukkunuks, küll aga kasutatakse tulemusi paindlikul viisil 2016. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) otsustes.
  • Euroala pankadele esitatavad üldised järelevalvealased kapitalinõuded jäävad 2015. aasta näitajatega võrreldes üldjoontes samaks.

Euroopa Keskpanga (EKP) tänase avalduse kohaselt näitavad ELi-üleste stressitestide tulemused, et euroala pankade vastupanuvõime on paranenud; samuti püsivad üldised järelevalvealased kapitalinõuded 2015. aasta näitajatega võrreldes valdavalt muutumatuna.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritud stressitestis osales 51 Euroopa Liidu panka, sealhulgas 37 EKP otsese järelevalve alla kuuluvat olulist krediidiasutust, kelle varad moodustavad ligikaudu 70% euroala pangandussektori koguvaradest. Stressitesti tulemused avaldati täna EBA veebilehel. EKP järelevalve alla kuuluval 37 pangal, kes stressitestis osalesid, oli esimese taseme põhiomavahendite suhtarv keskmiselt 13%, mis osutab paranemisele võrreldes 11,2% näitajaga eelmises ELi-üleses stressitestis 2014. aastal.

Stressitesti negatiivses stsenaariumis vähenes kapital keskmiselt 3,9 protsendipunkti võrra, seega rohkem kui 2014. aasta stressitestis (2,6 protsendipunkti). See oli osaliselt tingitud stressitesti rangemast metoodikast ja ebasoodsamate tingimustega negatiivsest stsenaariumist, mis hõlmas taas kolmeaastast perioodi ja põhines staatilise bilansi eeldusel. Kõrgema kapitalitaseme ja muude alates 2014. aastast tehtud edusammude tulemusel oli negatiivses stsenaariumis esimese taseme põhiomavahendite lõplik keskmine suhtarv (9,1%) siiski kõrgem kui 2014. aastal (8,6%).

Kõigi pankade (v.a üks erand) esimese taseme põhiomavahendite tase ületas tunduvalt 5,5% lävendit, mida kasutati 2014. aastal hüpoteetilises negatiivses stsenaariumis. See kajastab EBA stressitestides osalenud pankade üldist jõulist kapitalitaset.

EKP järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul näitavad stressitesti tulemused, et möödunud kahe aasta jooksul on pangad kaasanud märkimisväärselt kapitali ja oma bilansiolukorda veelgi parandanud. Nouy hinnangul on pangandussektor praegu palju vastupidavam ja suudab majandusšokkidega toime tulla tunduvalt edukamalt kui kahe aasta eest.

Stressitesti negatiivses stsenaariumis vähenes kapital keskmiselt 3,9 protsendipunkti võrra tingituna mitmesugustest riskiteguritest, millest otsustava tähtsusega on järgmised.

  • Krediidiriski tulemusel kahanesid esimese taseme põhiomavahendid kokku keskmiselt 3,8 protsendipunkti võrra.
  • Tururiski osa kapitali vähenemises oli keskmiselt 1,1 protsendipunkti (peamiselt seoses õiglases väärtuses kajastatud varade ümberhindluskahjumiga).
  • Operatsiooniriski mõju oli keskmiselt 0,9 protsendipunkti seoses tegutsemisriskist tuleneva prognoositava kahjumiga. Seda elementi võeti esimest korda arvesse 2016. aasta stressitestis.

Lisaks avaldasid kapitali vähenemisele positiivset või negatiivset mõju mitmesugused muud tegurid, sh puhas intressitulu, tasude ja komisjonitasudega seotud tulu ning halduskulud. Stressisurvet avaldati ka tuluteguritele. Eelkõige oli negatiivses stsenaariumis märkimisväärse stressisurve all puhas intressitulu – põhistsenaariumiga võrreldes oli mõju suurus 1,3 protsendipunkti.

Ehkki stressitesti alusel ei liigitata panku testi läbinuks või sellel läbikukkunuks, kasutatakse selle tulemusi paindlikul viisil ühe sisendtegurina 2. samba kapitali suuruse kindlaksmääramisel EKP üldises järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis. 2. samba kapitalinõuded jagunevad kohustuslikeks ja soovituslikeks nõueteks. EKP kasutab stressitesti tulemusi 2. samba soovituslikes nõuetes, võttes muude tegurite hulgas lisaks arvesse staatilise bilansi eelduse ning pankade leevendavate juhtimismeetmete toimet (lähemalt vt korduma kippuvad küsimused). Seetõttu ei saa 2. samba soovituslikke kapitalinõudeid stressitesti tulemustest otseselt tuletada. SREPi lõplikud otsused võetakse vastu 2016. aasta lõpus ja need jõustuvad 2017. aasta alguses.

EKP eeldab, et 2. samba soovituslikke nõudeid täidetakse alati. Kui pangad neid ei täida, ei võta EKP automaatselt meetmeid, vaid analüüsib hoolikalt põhjusi ja asjaolusid ning võib välja töötada peenhäälestatud järelevalvemeetmed. 2. samba soovituslikke nõudeid ei arvestata kasumi jaotamisel tehtavate väljamaksete piirmäärade kehtestamisel.

MÄRKUSED

Keskmised näitajad on kaalutud riskiteguritega (riskiga kaalutud varad) ning 2014. aasta andmed osutavad ainult 37 pangale, kes osalesid 2016. aasta stressitestis.

Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on põhinäitaja, mille alusel hinnatakse pankade toimekindlust. Suhtarv arvutatakse kooskõlas kapitalinõuete määruses ja kapitalinõuete direktiivis (CRR/CRD IV) sätestatud kapitali määratlusega, võttes arvesse stressitesti perioodil kehtivat üleminekukorda.

Meediakanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) ja Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

Kontaktandmed