La prueba de resistencia muestra una mejora de la capacidad de resistencia del sistema bancario de la zona de euro

• Las entidades de crédito están mejor preparadas para absorber perturbaciones económicas en comparación con la prueba de resistencia de 2014
• 37 entidades de crédito supervisadas por el BCE entraron en la prueba de resistencia a escala de la UE con una sólida ratio media de CET1 del 13 %
• En el escenario adverso, el descenso medio del CET1 fue de 3,9 puntos porcentuales; las ratios medias de CET1 fueron del 9,1 %, resultado superior al de la prueba de resistencia de 2014
• Las pruebas de resistencia no son un ejercicio que se supera o se suspende; los resultados se integrarán de forma no automática en las decisiones del PRES de 2016
• Las expectativas supervisoras generales en relación con el capital de las entidades de la zona del euro se mantienen prácticamente estables en comparación con 2015

Los resultados de la prueba de resistencia de 2016 a escala de la UE muestran que las entidades de crédito de la zona del euro han mejorado su capacidad de resistencia y las expectativas supervisoras generales en relación con el capital se mantendrán prácticamente estables en comparación con 2015, ha declarado hoy el Banco Central Europeo (BCE).

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha coordinado la prueba de resistencia, en la que han participado 51 entidades de crédito de la UE, incluidas 37 entidades significativas supervisadas directamente por el BCE que representan aproximadamente el 70 % de los activos bancarios en la zona del euro. Los resultados de la prueba han sido publicados hoy por la ABE en su sitio web. Las 37 entidades de crédito supervisadas por el BCE entraron en la prueba con una ratio media de capital de nivel 1 ordinario (CET1) del 13 %, lo que representa una mejora en comparación con el 11,2 % de la última prueba de resistencia a escala de la UE realizada en 2014.

En el escenario adverso, el descenso medio del capital fue de 3,9 puntos porcentuales, resultado superior a los 2,6 puntos porcentuales de la prueba de resistencia de 2014. Este resultado obedece en parte a una metodología más estricta y a un escenario adverso más severo que abarca nuevamente un período de tres años e incluye el supuesto de balances estáticos. Debido al aumento del nivel de capital y a otras mejoras desde 2014, la ratio de CET1 media final en el escenario adverso se incrementó hasta el 9,1 %, en comparación con el 8,6 % de 2014.

Excepto en un caso, todas las entidades mostraron niveles de CET1 muy por encima del valor de referencia del 5,5 % utilizado en 2014 en el escenario adverso hipotético, lo que refleja la solidez de los niveles de capital generales de las entidades examinadas en las pruebas de resistencia dirigidas por la ABE.

«Los resultados reflejan la considerable cantidad de capital obtenida por las entidades de crédito de la zona del euro y el saneamiento adicional de los balances en los dos últimos años», declaró Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE. «El sector bancario es hoy más resistente y tiene una capacidad mucho mayor para absorber perturbaciones económicas que hace dos años».

En el escenario adverso de la prueba de resistencia, el descenso del capital de 3,9 puntos porcentuales en promedio se debió a diversos factores de riesgo, principalmente los siguientes:

• El riesgo de crédito contribuyó 3,8 puntos porcentuales en promedio al descenso general del CET1.
• El riesgo de mercado contribuyó 1,1 puntos porcentuales en promedio, principalmente como resultado de pérdidas de revalorización de activos registrados a valor razonable.
• El riesgo operacional contribuyó 0,9 puntos porcentuales en promedio debido a proyecciones de pérdidas por riesgo de conducta. Este elemento se ha introducido por primera vez en el ejercicio de 2016.

Asimismo, una combinación de otros factores, como los ingresos netos por intereses, los ingresos por honorarios y comisiones y los gastos de administración, influyeron positiva o negativamente en el descenso del capital. Los factores relacionados con los ingresos también sufrieron tensiones. En particular, los ingresos netos por intereses mostraron un estrés significativo en el escenario adverso, y su impacto fue de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el escenario base.

Aunque la prueba de resistencia no es un ejercicio que se supera o se suspende, sus resultados se tendrán en cuenta de forma no automática, junto con otros factores, para determinar el capital del Pilar 2 en el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) del BCE. El Pilar se compone ahora de dos elementos: los requisitos del Pilar 2 y las directrices del Pilar 2. El BCE utiliza los resultados de la prueba de resistencia para las directrices del Pilar 2, teniendo también en cuenta las consecuencias del supuesto de balance estático y las medidas de reducción del riesgo adoptadas por la dirección de la entidad, entre otros factores. Para más información pueden consultarse las Preguntas Frecuentes. Por este motivo, las directrices del Pilar 2 no pueden extrapolarse de los resultados de la prueba de resistencia. Las decisiones del PRES se concluirán a finales de 2016 y serán aplicables desde principios de 2017.

El BCE espera que las directrices del Pilar 2 se observen en todo momento. Si una entidad no se ajusta a las directrices del Pilar 2, el BCE no actúa automáticamente pero considerará detenidamente las razones y circunstancias, y podría definir medidas supervisoras específicas. Las directrices del Pilar 2 no son relevantes para el umbral del importe máximo distribuible (IMD) de los beneficios.

NOTAS

Las medias se ponderan por los importes de exposición al riesgo (activos ponderados por riesgo) y las cifras de 2014 se refieren únicamente a las 37 entidades participantes en el ejercicio de 2016.

Las ratios de CET1 son una medida fundamental de la solvencia financiera de las entidades de crédito y se computan de acuerdo con la definición de capital del RRC/DRC IV, que incluye disposiciones transitorias durante el horizonte temporal de la prueba de resistencia.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321; o Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.