Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Stresstest toont verbeterde schokbestendigheid van banksector in het eurogebied

29 juli 2016
  • Banken beter in staat economische schokken op te vangen dan in de stresstest van 2014
  • 37 onder toezicht van de ECB staande banken startten de EU-brede stresstest met een stevige tier 1-kernkapitaalratio (ofwel CET1-kapitaalratio) van gemiddeld 13%
  • In het ongunstige scenario daalde het CET1-kapitaal met gemiddeld 3,9 procentpunt; gemiddelde CET1-ratio met 9,1% niettemin hoger dan in de stresstest van 2014
  • Stresstest geen kwestie van zakken of slagen; uitkomsten worden op niet-mechanische wijze gebruikt bij de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)
  • Het totale door de toezichthouder verwachte kapitaalniveau bij de banken in het eurogebied ruwweg stabiel vanaf 2015

De uitkomsten van de EU-brede stresstesten laten zien dat de banken in het eurogebied hun schokbestendigheid hebben verbeterd, en het totale door de toezichthouder verwachte kapitaalniveau zal ruwweg stabiel blijven vergeleken met 2015, zo heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag bekendgemaakt.

De door de Europese Bankautoriteit (EBA) gecoördineerde stresstest voor 51 banken in de Europese Unie betrof 37 belangrijke kredietinstellingen die onder direct toezicht van de ECB staan, samen goed voor 70% van de bancaire activa in het eurogebied. De EBA heeft vandaag de stresstestuitkomsten op haar website gepubliceerd. De 37 onder ECB-toezicht staande banken startten de stresstest met een gemiddelde ratio van het tier 1-kernkapitaal (Common Equity Tier 1 – CET1) van 13%, een verbetering ten opzichte van de 11,2% volgens de EU-brede stresstest van 2014.

In het ongunstige scenario daalde het kapitaal met gemiddeld 3,9 procentpunt, meer dan de afname van 2,6 procentpunt in de stresstest van 2014. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door een strengere stresstestmethodologie en een aanscherping van het ongunstige scenario, waarbij opnieuw een periode van drie jaar werd gehanteerd en van statische balansen werd uitgegaan. Dankzij een hoger kapitaalniveau en andere verbeteringen sinds 2014 kwam de uiteindelijke gemiddelde CET1-ratio in het ongunstige scenario toch hoger uit op 9,1%, vergeleken met 8,6% in 2014.

Met één uitzondering laten alle banken een CET1-kapitaalniveau zien dat ruim boven de benchmark van 5,5% ligt die in 2014 in het hypothetische ongunstige scenario werd gebruikt. Dit is het gevolg van de robuustheid van het totale kapitaalniveau bij de banken die zijn onderzocht in de door de EBA geleide stresstesten.

“De resultaten laten zien dat de banken hun kapitaal de afgelopen twee jaar aanzienlijk hebben versterkt en hun balansen extra hebben gerepareerd”, aldus Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. “De banksector van vandaag is schokbestendiger en is veel beter in staat economische schokken op te vangen dan twee jaar geleden.”

In het ongunstige scenario van de stresstest was de daling van het kapitaal met gemiddeld 3,9 procentpunt te wijten aan diverse risicofactoren, waaronder de volgende hoofdfactoren:

  • Kredietrisico droeg gemiddeld 3,8 procentpunt bij aan de daling van het totale CET1-kapitaal.
  • Marktrisico droeg gemiddeld 1,1 procentpunt bij, hoofdzakelijk als gevolg van herwaarderingsverliezen op tegen reële waarde geboekte activa.
  • Operationeel risico droeg gemiddeld 0,9 procentpunt bij door verwachte verliezen in verband met gedragsrisico, een element dat in de exercitie van 2016 voor het eerst werd ingevoerd.

Daarnaast was er sprake van een combinatie van andere factoren met een positieve of negatieve invloed op de kapitaaldaling, waaronder de nettorentebaten, baten uit hoofde van vergoedingen en provisies en beheerskosten. De inkomstenfactoren kwamen ook onder druk te staan. Vooral de nettorentebaten stonden in het ongunstige scenario onder aanzienlijke druk, met een impact van 1,3 procentpunt vergeleken met het basisscenario.

Hoewel banken niet voor de stresstest kunnen slagen of zakken, zal deze wel bij de procedure van de ECB voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) op niet-mechanische manier worden meegenomen als een van meerdere inputfactoren. Het Pijler 2-kapitaal bestaat uit twee onderdelen: Pijler 2-vereisten (Pillar 2 requirements) en Pijler 2-aanbevelingen (Pillar 2 guidance). De ECB gebruikt de stresstestuitkomsten bij de Pijler 2-aanbevelingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de gevolgen van de aanname van statische balansen en met door het management van banken getroffen mitigerende maatregelen. Zie voor meer informatie de Veelgestelde vragen. Daarom kunnen de Pijler 2-aanbevelingen niet uit de stresstestresultaten worden afgeleid. De SREP-besluiten worden eind 2016 afgerond en gelden vanaf het begin van 2017.

De ECB verwacht dat banken te allen tijde aan de Pijler 2-aanbevelingen voldoen. Als banken aan hun Pijler 2-aanbeveling geen gevolg geven, zal de ECB niet automatisch maatregelen nemen, maar wel zorgvuldig de redenen en omstandigheden beoordelen en mogelijk specifiek afgestemde toezichtsmaatregelen treffen. De Pijler 2-aanbeveling is niet relevant voor de drempel van het maximaal uitkeerbare bedrag (maximum distributable amount – MDA) voor winsten.

TOELICHTING

De gemiddelden zijn gewogen naar risicopostbedragen (risicogewogen activa), en de cijfers van 2014 betreffen alleen de 37 banken die tevens aan de exercitie van 2016 deelnamen.

De CET1-ratio’s zijn een cruciale maatstaf voor de financiële soliditeit van een bank, en worden berekend in overeenstemming met de kapitaaldefinitie volgens de CRR/CRD IV, met inbegrip van de overgangsbepalingen gedurende de evaluatieperiode van de stresstest.

De media kunnen voor inlichtingen contact opnemen met Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321; of Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders