- PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
ESB će u 2025. provesti testiranje otpornosti na stres u 96 banaka u europodručju
20. siječnja 2025.
- ESB će ispitati 51 najveću banku u europodručju u sklopu EBA‑ina redovitog testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a.
- Usporedno s time ESB će provesti testiranje otpornosti na stres u 45 banaka koje nisu uključene u EBA‑in uzorak.
- Nedovoljno razboriti podnesci bit će podvrgnuti dodatnim provjerama, uključujući posjete na licu mjesta.
- Dodatna analiza kreditnog rizika druge ugovorne strane rabit će se za procjenu sposobnosti banaka za modeliranje i za procjenu ranjivosti koje proizlaze iz veza s nebankovnim financijskim posrednicima.
Europska središnja banka (ESB) provest će u 2025. testiranje otpornosti na stres u ukupno 96 izravno nadziranih banaka. U sklopu testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a u 2025., koje koordinira Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), nadzor banaka ESB‑a ispitat će 51 najveću banku u europodručju. Te banke raspolažu s približno 75 % imovine banaka u europodručju. ESB će istodobno provesti vlastito testiranje otpornosti na stres u 45 banaka srednje veličine koje zbog svoje manje veličine nisu uključene u uzorak za EBA‑ino testiranje. ESB planira objaviti rezultate obaju testiranja otpornosti na stres početkom kolovoza 2025. Rezultati će pokazati kako hipotetski nepovoljni šokovi utječu na otpornost banaka u izazovnim makroekonomskim uvjetima.
EBA će testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a koordinirati u bliskoj suradnji s ESB‑om i nacionalnim nadzornim tijelima država EU‑a koje ne sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM). U provedbi EBA‑ina testiranja primjenjivat će se EBA‑ina metodologija i obrasci za testiranje otpornosti na stres te scenariji koje izrađuje Europski odbor za sistemske rizike.
Testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a provodit će se u skladu s pristupom odozdo prema gore koji će sadržavati i određene elemente pristupa odozgo prema dolje. Banke će primjenjivati vlastite modele za predviđanje učinka scenarija, pri čemu podliježu strogim pravilima i temeljitoj provjeri nadležnih tijela. U provjeri će se uz pomoć nadzornih modela provesti usporedna analiza glavnih parametara rizika po geografskim područjima i poslovnim modelima. Metodologija koju će ESB primijeniti za testiranje otpornosti na stres 45 banaka koje nisu uključene u EBA‑in uzorak bit će u skladu s EBA‑inom metodologijom testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a, uzimajući u obzir uglavnom manju veličinu i složenost tih banaka.
U prethodnim testiranjima otpornosti na stres neke su banke dostavile pretjerano optimistične projekcije, koje nisu pokazivale puni učinak scenarija testiranja otpornosti na stres, s obzirom na specifične profile rizičnosti tih banaka. Stoga će ESB tijekom testiranja u 2025. pojačati preispitivanje nedovoljno razboritih podnesaka. Banke koje ih dostave bit će podvrgnute dodatnim provjerama tijekom faze osiguranja kvalitete, a mogući su i posjeti na licu mjesta. Na temelju informacija prikupljenih tijekom takvih posjeta i ukupnog ishoda postupka osiguranja kvalitete, neke banke mogu biti podvrgnute nadzoru na licu mjesta nakon završetka testiranja otpornosti na stres kako bi se utvrdile strukturne slabosti u njihovu okviru za testiranje otpornosti na stres i potaknula poboljšanja na tom području. Bankama koje opetovano ne uspijevaju otkloniti nedostatke u okviru za testiranje otpornosti na stres mogle bi se odrediti druge mjere u sklopu postupka eskalacije u daljnjim testiranjima.
Na temelju rezultata testiranja otpornosti na stres za svaku banku posuvremenit će se preporuka u sklopu drugog stupa u postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). S obzirom na važnost sposobnosti agregiranja podataka o rizicima i izvješćivanja o njima za otpornost banaka, testiranje otpornosti na stres u 2025. bit će usmjereno na procjenu kvalitete podataka koje dostavljaju banke. ESB može zatražiti od banaka da otklone najozbiljnije utvrđene nedostatke u izvješćima o podatcima a ti će nalazi izravno utjecati na SREP. Kvalitativni nalazi o slabostima prakse banaka u provedbi testiranja otpornosti na stres mogli bi utjecati i na ocjene banaka koje se odnose na sposobnost agregiranja podataka o rizicima, te stoga i na njihove zahtjeve u sklopu drugog stupa. Ti će se nalazi uzeti u obzir i u drugim nadzornim aktivnostima. Naposljetku, testiranje otpornosti na stres bit će korisno za makrobonitetne zadaće a ESB će procijeniti makrobonitetne posljedice rezultata testiranja za europodručje.
Osim toga, u sklopu testiranja otpornosti na stres u 2025. ESB će provesti analizu scenarija za kreditni rizik druge ugovorne strane za odabrane banke. Nadzorna tijela tako će moći procijeniti koliko uspješno banke mogu modelirati kreditni rizik druge ugovorne strane u stresnim tržišnim uvjetima i koliko su banke ranjive zbog međusobne povezanosti s nebankovnim financijskim posrednicima. Time će se u konačnici pridonijeti otklanjanju nedostataka u okvirima banaka za upravljanje kreditnim rizikom i kreditnim rizikom druge ugovorne strane u skladu s nadzornim prioritetima SSM‑a za razdoblje od 2024. do 2026. i razdoblje od 2025. do 2027. Stečene spoznaje rabit će se u svakodnevnom nadzoru, na primjer kako bi se poboljšala procjena ranjivosti u portfeljima kreditnog rizika druge ugovorne strane i ocijenila praksa banaka u provedbi testiranja otpornosti na stres. Testiranje neće utjecati na kapital, ali se može uzeti u obzir u SREP‑u. Agregatni rezultati istraživačkog scenarija za kreditni rizik druge ugovorne strane objavit će se početkom kolovoza zajedno s rezultatima ESB‑ova testiranja otpornosti na stres.
Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Clari Martín Marqués, tel. +49 69 1344 17919.
Europska središnja banka
glavna uprava Odnosi s javnošću
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.
Kontaktni podatci za medije