- ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
През 2025 г. ЕЦБ ще подложи на стрес тест 96 банки от еврозоната
20 януари 2025 г.
- ЕЦБ ще подложи на проверка 51 от най-големите банки в еврозоната като част от редовния стрес тест на ЕБО за целия ЕС
- ЕЦБ ще проведе паралелен стрес тест за 45 банки извън извадката на ЕБО
- Банките с недостатъчно консервативни прогнози ще подлежат на допълнителен контрол, включително проверки на място
- Ще се използва допълнителен анализ на кредитния риск от контрагента, за да се оценят възможностите на банките да изготвят модели и уязвимостите вследствие на свързаност с небанкови финансови посредници
През 2025 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе стрес тест за общо 96 банки под пряк надзор. По-конкретно, като част от стрес теста през 2025 г. за целия ЕС, координиран от Европейския банков орган (ЕБО), надзорниците в ЕЦБ ще подложат на проверка 51 от най-големите банки в еврозоната, които представляват приблизително 75% от банковите активи в нея. Успоредно с това ЕЦБ ще проведе собствен стрес тест на 45 средно големи банки, които не са включени в извадката на ЕБО поради по-малкия им размер. ЕЦБ планира да публикува резултатите от двата стрес теста в началото на август 2025 г. Те ще хвърлят светлина върху начина, по който хипотетични неблагоприятни сътресения засягат устойчивостта на банките в много трудни макроикономически условия.
ЕБО ще координира стрес теста за целия ЕС в тясно сътрудничество с ЕЦБ и националните надзорни органи в ЕС, които не участват в единния надзорен механизъм. Тестът на ЕБО ще се проведе чрез прилагане на методологията и образците на ЕБО за стрес тестове и сценариите, предоставени от Европейския съвет за системен риск.
Стрес тестът за целия ЕС ще следва децентрализиран подход с някои централизирани елементи. Банките ще прилагат свои собствени модели, за да прогнозират въздействието на сценариите, при спазване на строги правила и задълбочен преглед от страна на компетентните органи. При прегледа ще се използват надзорни модели, за да се сравнят основните параметри на риска по географски региони и бизнес модели. Използваната от ЕЦБ методология за стрес теста на 45-те банки извън извадката на ЕБО ще бъде съгласувана с методологията на ЕБО за стрес теста за целия ЕС, като се вземе предвид цялостно по-малкият размер и по-ниската степен на сложност на тези банки.
При предишни стрес тестове някои банки представиха прогнози, които бяха прекалено оптимистични. Това означава, че те не отразяваха напълно въздействието на сценария на стрес теста, като се имат предвид специфичните рискови профили на тези банки. Ето защо за теста през 2025 г. ЕЦБ ще засили прегледа си на институциите с недостатъчно консервативни прогнози. Те ще подлежат на допълнително наблюдение през целия етап на осигуряване на качеството, евентуално и чрез проверки на място. Въз основа на информацията, събрана при такива проверки, и на цялостния резултат от процеса на осигуряване на качеството някои банки може да бъдат обект на проверки на място след приключването на стрес теста. Целта им е да се установят структурни слабости в рамките на банките за стрес тестове и да се насърчи подобряване на капацитета им за провеждане на тестовете. За банките, които системно не успяват да отстранят недостатъци в рамките си, биха могли да се приложат други мерки като част от процес на ескалиране при последващи стрес тестове.
Резултатите от стрес теста ще се използват за актуализиране на насоките по Стълб II на всяка банка в контекста на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Като се има предвид значението на агрегирането на данните за риск и на капацитета за докладване за устойчивостта на банките, стрес тестът през 2025 г. ще бъде съсредоточен върху оценката на качеството на предоставяните от тях данни. ЕЦБ може да поиска те да отстранят най-сериозните недостатъци, установени в процеса им за отчитане на данни, като тези констатации ще окажат пряко въздействие върху ПНПО. Констатации от качествено естество за слабости в практиките на банките по отношение на стрес тестовете биха могли да засегнат и рейтингите им, свързани с капацитета за агрегиране на данни за риск, и съответно техните изисквания по Стълб II. Тези констатации ще се използват и за други надзорни дейности. Накрая, стрес тестът ще подпомогне макропруденциалните задачи, а ЕЦБ ще оцени макропруденциалните последици от резултатите за еврозоната.
Освен това за стрес теста през 2025 г. ЕЦБ ще направи сценариен анализ на кредитния риск от контрагента за избрани банки. Това ще даде възможност на надзорните органи да оценят доколко банките могат да моделират този риск при неблагоприятни пазарни условия и доколко уязвимостите им се дължат на взаимовръзки с небанкови финансови посредници. В крайна сметка това ще спомогне за преодоляване на недостатъците в рамките на банките за управление на кредитния риск и на кредитния риск от контрагента, както е предвидено в надзорните приоритети на ЕНМ за 2024–2026 г. и 2025–2027 г. Получената информация ще допринесе за текущия надзор, например за усъвършенстване на оценките на уязвимостите в портфейлите, засегнати от кредитен риск от контрагента, и за оценка на практиките на банките за провеждане на стрес тестове. Този стрес тест няма да има последици за капитала, но може да се използва в ПНПО. Обобщените резултати от проучвателния сценарий за кредитния риск от контрагента ще бъдат публикувани в началото на август заедно с тези от стрес теста на ЕЦБ.
За въпроси журналистите могат да се свържат с Клара Мартин Маркес, тел.: +49 69 1344 17919.
Европейска централна банка
Генерална дирекция „Комуникации“
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.
Данни за контакт за медиите