Изискване за съотношението на ливъридж по Стълб II

Съотношението на ливъридж на дадена банка се изчислява, като се раздели нейният капитал от първи ред на нейната мярка за общата експозиция при изчисляването на съотношението на ливъридж, която включва нейните активи и задбалансови позиции, независимо от тяхната степен на риск. По тази причина съотношението на ливъридж не се основава на риска, затова изискването за съотношение от 3%, което стана задължително за всички банки от 28 юни 2021 г., служи като прост предпазен механизъм за изискванията за рисковопретеглен капитал.

Ако банковият надзор в ЕЦБ счете, че поднадзорна банка е изложена на повишен риск от прекомерен ливъридж, е възможно тази банка да стане обект на изискване по Стълб II за съотношението на ливъридж в допълнение към изискването за 3%. Целта е да бъде обхванат потенциалният риск от ливъридж, който произтича от това, че банката използва много деривативни инструменти, сделки за финансиране с ценни книжа и задбалансови позиции, прибягва до регулаторен арбитраж и предоставя подкрепа на други институции. 

Подобно на капиталовото изискване по Стълб II изискването за съотношението на ливъридж по Стълб II е правно обвързващо. Това означава, че ако банките не го изпълнят, могат да бъдат подложени на надзорни мерки, включително на санкции. В допълнение към спазването на изискването за съотношение на ливъридж по Стълб II се очаква банките да следват издадените от ЕЦБ насоки по Стълб II.

ЕЦБ подлага на оценка риска от прекомерен ливъридж в поднадзорните банки от 2022 г. насам.

Наложени изисквания за съотношение на ливъридж по Стълб II

Към някои банки са били приложени и мерки от качествено естество.