COMUNICADO

Supervisão Bancária do BCE publica resultados do SREP de 2018

8 de abril de 2019

  • As exigências globais de CET1 em resultado do SREP aumentam ligeiramente para 10,6% em 2018, face a 10,1% em 2017.
  • A introdução gradual da reserva de conservação de fundos próprios constitui o principal motivo do aumento das exigências.

O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje os resultados agregados do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) de 2018. As exigências globais de fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) em resultado do SREP aumentaram para 10,6% em 2018, face a 10,1% em 2017, sendo o motivo a última fase da introdução da reserva de conservação de fundos próprios.

As exigências globais em resultado do SREP excluem as reservas sistémicas e a reserva contracíclica de fundos próprios. A maioria das instituições significativas já apresenta níveis de fundos próprios superiores aos níveis de CET1 e de reservas exigidos, respetivamente, pelo BCE e pelas autoridades nacionais. O CET1 corresponde ao capital de qualidade mais elevada de uma instituição de crédito, compreendendo sobretudo ações ordinárias, e mede a solidez dos fundos próprios da mesma.

Os resultados gerais do SREP de 2018 revelaram que a governação e a gestão do risco das instituições de crédito se deterioraram em relação ao anterior ciclo do SREP, ao passo que a avaliação da gestão dos riscos de liquidez e de financiamento das instituições de crédito se manteve, em grande parte, inalterada. O quadro de gestão do risco de várias instituições de crédito deve continuar a ser melhorado.

Além de exigir às instituições de crédito que detivessem determinados montantes de capital, o BCE também impôs, como parte do SREP, medidas relacionadas com a liquidez, que podem incluir a melhoria do processo de avaliação das respetivas necessidades de liquidez, dos seus planos de financiamento e/ou da liquidez intradiária. O BCE impôs ainda medidas qualitativas a mais de 80 instituições de crédito, para cobrir um conjunto alargado de deficiências, abrangendo desde a governação interna e gestão do risco aos créditos não produtivos e qualidade dos dados.

A Supervisão Bancária do BCE prepara uma decisão SREP específica para cada instituição de crédito que supervisiona. Tal complementa a supervisão quotidiana e permanente, no âmbito da qual supervisores do BCE avaliam o modelo de negócio, a governação e o risco, assim como o capital e a liquidez de uma instituição de crédito. Os resultados do teste de esforço conduzido em 2018 também fundamentaram a decisão SREP.

A Supervisão Bancária do BCE procedeu a quatro exercícios do SREP desde 2014. O recurso a uma metodologia comum e a processos de tomada de decisões também comuns permitiu ao BCE realizar comparações entre pares e analisar as instituições de crédito a uma escala mais alargada.

Para resposta a eventuais perguntas dos meios de comunicação social, contactar Esther Tejedor (tel.: +49 69 1344 95596) ou Uta Harnischfeger (tel. +49 69 1344 6321).

Observações:

  • As exigências de fundos próprios em resultado do SREP consistem nos requisitos do Pilar 1 + requisitos do Pilar 2 + reserva de conservação de fundos próprios + orientações do Pilar 2. Excluem as reservas sistémicas (reservas aplicáveis a instituições de importância sistémica mundial e a outras instituições de importância sistémica e a reserva para o risco sistémico) e a reserva contracíclica de fundos próprios.

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