PRESSEMITTEILUNG

EZB-Bankenaufsicht veröffentlicht Ergebnisse des SREP 2018

8. April 2019

  • Insgesamt liegen die SREP-CET1-Anforderungen 2018 bei 10,6 % und damit leicht über dem Vorjahresniveau von 10,1 %
  • Hauptgrund für den Anstieg ist die schrittweise Einführung des Kapitalerhaltungspuffers

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Gesamtergebnisse des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) für 2018 veröffentlicht. Insgesamt ist die SREP-Anforderung an hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1 – CET1) von 10,1 % im Vorjahr auf 10,6 % gestiegen. Ausschlaggebend für diesen Anstieg war der abschließende Schritt bei der Einführung des Kapitalerhaltungspuffers.

Die systemischen Puffer und der antizyklische Kapitalpuffer sind in dieser SREP-Anforderung nicht enthalten. Die Kapitalausstattung der meisten bedeutenden Institute übersteigt bereits die von der EZB bzw. den nationalen Behörden geforderten CET1-Werte und Kapitalpuffer. Das harte Kernkapital ist das qualitativ hochwertigste Kapital einer Bank. Es besteht im Wesentlichen aus Stammkapital und ist eine Messgröße für die Kapitalstärke der Bank.

Insgesamt zeigten die Ergebnisse des SREP 2018, dass bei der Governance und beim Risikomanagement der Banken im Vergleich zum vorangegangenen Zyklus eine Verschlechterung eingetreten ist, während die Beurteilung der Steuerung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken der Banken keine Veränderung ergab. Der Risikomanagementrahmen dürfte sich bei einer Reihe von Banken weiter verbessern.

Die EZB verlangt von den Banken nicht nur, Kapital in einer bestimmten Höhe vorzuhalten, sie ordnet im Rahmen des SREP auch liquiditätsbezogene Maßnahmen an, wie etwa die Verbesserung des Prozesses zur Analyse ihres Liquiditätsbedarfs, ihrer Refinanzierungspläne und/oder ihrer Innertagesliquidität. Darüber hinaus hat die EZB bei mehr als 80 Banken qualitative Maßnahmen festgesetzt. Diese beziehen sich auf verschiedenste Schwachstellen in Bereichen wie der internen Governance, dem Risikomanagement, der notleidenden Kredite und der Datenqualität.

Die EZB-Bankenaufsicht bereitet einen individuellen SREP-Beschluss für jede von ihr beaufsichtigte Bank vor. Dies erfolgt zusätzlich zur täglichen, laufenden Aufsicht, in deren Rahmen die Aufseher der EZB Geschäftsmodell, Governance und Risiko sowie Kapital und Liquidität der Bank überprüfen. Auch die Ergebnisse des Stresstests 2018 sind in den SREP-Beschluss eingeflossen.

Die EZB-Bankenaufsicht hat den SREP bislang vier Mal durchgeführt. Aufgrund der Einheitlichkeit der Methodik und der Entscheidungsprozesse konnte die EZB Institute einer Peer-Gruppe vergleichen und Banken in einem größeren Umfang analysieren.

Medienanfragen sind an Frau Esther Tejedor, Tel. +49 69 1344 95596 oder Frau Uta Harnischfeger, Tel. +49 69 1344 6321 zu richten.

Anmerkung:

  • Die SREP-Kapitalanforderung besteht aus den Säule-1- und Säule-2-Anforderungen zuzüglich Kapitalerhaltungspuffer und Säule-2-Empfehlungen. Systemische Puffer (G-SRI-, A-SRI- und Systemrisikopuffer) sowie der antizyklische Kapitalpuffer sind nicht enthalten.

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