EKP:n vuoden 2018 valvojan arviointiprosessin tulokset

8.4.2019

• Ydinpääomavaatimukset kasvoivat hieman vuonna 2018 ja olivat 10,6 % (10,1 % vuonna 2017).
• Vaatimukset kasvoivat pääomapuskuria koskevien vaatimusten vaiheittaisen käyttöönoton vuoksi.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään vuoden 2018 valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset. Ydinpääomavaatimukset (CET1) olivat 10,6 % vuonna 2018 (10,1 % vuonna 2017). Kasvu johtui pääomapuskuria koskevien vaatimusten vaiheittaisen käyttöönoton viimeisestä vaiheesta.

Ydinpääomavaatimuksiin ei lueta järjestelmäriskipuskureita eikä vastasyklistä pääomapuskuria. Valtaosalla merkittävistä laitoksista pääoman määrä ylittää ydinpääomavaatimukset ja EKP:n sekä kansallisten viranomaisten puskurivaatimukset. Ydinpääoma tarkoittaa pankin laadukkainta pääomaa, ja se koostuu pääasiassa kantaosakkeista. Ydinpääomasuhdetta käytetään pankin vakavaraisuuden mittarina.

Vuoden 2018 valvojan arviointiprosessin tulokset osoittavat, että pankkien hallinto ja riskienhallinta heikkenivät edelliseen arviointiprosessiin verrattuna. Sen sijaan likviditeetti- ja rahoitusriskien hallinnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Riskienhallintajärjestelmää tulisi edelleen parantaa monissa pankeissa.

Pääomavaatimusten lisäksi EKP edellytti pankeilta valvojan arviointiprosessissa myös maksuvalmiusasemaa vahvistavia toimia, joihin voi sisältyä likviditeettitarpeiden arviointiprosessin, varainhankintasuunnitelmien ja/tai päivänsisäisen likviditeetin hallinnan parantaminen. EKP myös asetti yli 80 pankille laadullisia vaatimuksia. Niillä puututaan erityyppisiin heikkouksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sisäiseen hallintoon, riskienhallintaan, järjestämättömiin saamisiin ja tietojen laatuun.

EKP laatii kullekin valvomalleen laitokselle valvonta-arviopäätöksen, jossa otetaan huomioon myös vuoden 2018 stressitestien tulokset. Valvojan arviointiprosessin lisäksi EKP arvioi pankkien jatkuvan valvonnan yhteydessä pankkien liiketoimintamalleja, hallintoa ja riskejä sekä pääomaa ja likviditeettiä.

Vuotuinen arviointiprosessi vietiin läpi nyt neljättä kertaa. Ensimmäinen valvojan arviointiprosessi suoritettiin vuonna 2014. Prosessissa käytettävien yhteisten menetelmien ja päätöksentekoprosessien ansiosta EKP voi vertailla ja arvioida pankkeja laaja-alaisesti.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596 tai Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

Lisätietoja:

• Valvojan arviointiprosessissa määritetty pääomavaatimus sisältää pilarin 1 + pilarin 2 pääomavaatimukset + yleisen pääomapuskurin + pilarin 2 pääomaohjeistuksen. Vaatimus ei sisällä järjestelmäriskipuskureita (G-SII-puskuri, O-SII-puskuri ja järjestelmäriskipuskuri) eikä vastasyklistä pääomapuskuria.